53
b.3. Uji Koefisien Determinasi
Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka model yang digunakan semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak keragaman
variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Rumus menghitung koefisien determinasi Juanda 2009 adalah:
R
2
= JKR =
∑ – ̅
2
JKT = ∑
– ̅
2
keterangan: R
2
= Koefisien determinasi JKR
= Jumlah Kuadrat Regresi JKT
= Jumlah Kuadrat Total Ŷ
= Nilai Variabel Terikat Dugaan Y
i
= Nilai Variabel Terikat Aktual ̅
= Nilai Rata-rata Variabel Terikat
c. Uji Ekonometrika
Pengujian model dengan pengujian ekonometrika dilakukan dengan menggunakan uji autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
normalitas. c.1. Uji Autokorelasi
Pengujian terhadap kemungkinan terjadinya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson pada variabel yang memiliki variabel beda kala lag
endogenous tidak valid digunakan Pindyck dan Rubinfeld 1991 dalam Novindra 2011. Oleh karena itu uji terhadap ada atau tidaknya serial korelasi
autocorrelation maka dilakukan uji statistik d
h
Durbin-h statis. Rumus h
hitung
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: h
hitung
= √
keterangan: d = d
w
statistik n = 19 tahun, dan
var = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable
54 Jika ditetapkan taraf α = 0.05, diketahui -1.96 ≤ h
hitung
≤ 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Kemudian jika diketahui
nilai h
hitung
-1.96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya jika diketahui nilai h
hitung
1.96, maka terdapat autokorelasi positif. Uji autokorelasi untuk persamaan yang tidak memiliki variabel lag endogen,
yaitu persamaan permintaan minyak sawit oleh industri margarin menggunakan Uji LM-Test Breusch-Godfrey. Pada uji ini diasumsikan bahwa e error
mengikuti model otoregresif ordo pARp
|
Gujarati 2006, dengan bentuk sebagai berikut :
u
1 =
ρ
1
e
t-1
+ ρ
2
e
t-2
+ ρ
3
e
t-3
+ . . . . + ρ
p
e
t-p
+ u
t
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya autokolerasi dengan Uji LM-Test Breusch-Godfrey adalah meregresikan
persamaan linier untuk mendapatkan ̂. Gunakan ̂ sebagai variabel terikat dan
regresikan dengan variabel x sehingga didapatkan model regresi : ̂
t
= a + a
1
+ ̂
1
̂
t-1
+ ̂
2
̂
t-2
+ . . . + ̂
2
̂
t-2
+ u
t
Berdasarkan hasil regresi tersebut akan didapatkan nilai koefisien determinasi R
2
. Adapun hipotesis yang digunakan:
H :
ρ
1
= ρ
2
=
. . . .
= ρ
3
= 0, tidak terdapat autokorelasi H
1
: tidak demikian, terdapat autokorelasi Dengan demikian bila tidak mempunyai cukup bukti untuk menolak hipotesis,
maka e
t
= u
t
, berarti tidak ada autokorelasi. kriteria pengujian:
P-value uji LM-Test taraf nyata α, maka tolak H
, artinya terdapat autokorelasi;
P-value uji LM-Test taraf nyata α, maka terima H
, artinya tidak terdapat autikorelasi.
Taraf nyata α yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 0.05 5.
c.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan untuk menduga hubungan antar variabel dalam suatu persamaan terdapat hubungan linear antar peubah penjelas. Uji
multikoliner dapat diduga dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terdapat masalah multikolinier.
Kategori