Uji Asumsi Klasik Analisi Data
1.18710. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi dalam multikolinearitas.
b. Uji Heteroskedasitas Heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dari
kesalahan penganggu tidak konstan untuk suatu nilai variabel bebas Supranto, 2004 : 68. Untuk mendeteksi terjadinya heterokedastisitas
digunakan uji korelasi rank dari Spearman
Tabel V.13 Hasil Uji Heteroskedasitas
Correlations
Besarnya_Pi njaman
Pemanfaat an_Pinjma
nan Jangka_W
aktu_Pinja man
Bung a_Pin
jama n
Pendapatan residual yg
dimutlakkan Spearman
s rho Besarnya_
Pinjaman Correlation
Coefficient 1.000
.258 .115
.367 .453
-.132 Sig. 2-
tailed .
.010 .260
.000 .000
.194 N
98 98
98 98
98 98
Pemanfaat an_Pinjma
nan Correlation
Coefficient .258
1.000 .052
.260 .392
-.114 Sig. 2-
tailed .010
. .614
.010 .000
.265 N
98 98
98 98
98 98
Jangka_W aktu_Pinja
man Correlation
Coefficient .115
.052 1.000
.062 .261
-.031 Sig. 2-
tailed .260
.614 .
.541 .009
.763 N
98 98
98 98
98 98
Bunga_Pin jaman
Correlation Coefficient
.367 .260
.062 1.000
.442 -.174
Sig. 2- tailed
.000 .010
.541 .
.000 .087
N 98
98 98
98 98
98 Pendapata
n Correlation
Coefficient .453
.392 .261
.442 1.000
-.061 Sig. 2-
tailed .000
.000 .009
.000 .
.550 N
98 98
98 98
98 98
residual yg dimutlakka
Correlation Coefficient
-.132 -.114
-.031 -.174
-.061 1.000
n Sig. 2-
tailed .194
.265 .763
.087 .550
. N
98 98
98 98
98 98
. Correlation is significant at the 0.05 level 2-tailed.
. Correlation is significant at the 0.01 level 2-tailed.
Sumber : data diolah, 2012 Hasil analisis pertama diperoleh koefisien korelasi r hitung
sebesar -0,132 dengan probabilitas ρ sebesar 0,194. Oleh karena nilai
probabilitas ρ = 0,194 α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel besarnya pinjaman.
Hasil analisis kedua diperoleh koefisien korelasi r hitung sebesar -0,114 denga
n probabilitas ρ sebesar 0,265. Oleh karena nilai probabilitas ρ = 0,265 α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel pemanfaatan pinjaman. Hasil analisis ketiga diperoleh koefisien korelasi r hitung
sebesar -0,031 dengan probabilitas ρ sebesar 0,763. Oleh karena nilai
probabilitas ρ = 0,763 α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel jangka waktu pinjaman. Hasil analisis keempat diperoleh koefisien korelasi r hitung
sebesar -0,174 dengan probabilitas ρ sebesar 0,087. Oleh karena nilai
probabilitas ρ = 0,087 α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel bunga pinjaman.
c. Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi
residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Dalam penelitian ini uji
autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson.
Tabel V.14 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 .651
a
.424 .399
2.436 2.162
a. Predictors: Constant, Bunga_Pinjaman, Jangka_Waktu_Pinjaman, Pemanfaatan_Pinjmanan, Besarnya_Pinjaman
Sumber : data diolah, 2012 berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai DW hitung sebesar
2.162, sedangkan nilai Durbin-Watson tabel dengan n = 98 dan k = 4 dan tingkat signifikan 0,0
5 α = 0,05 didapat dl = 1,59 ; du = 1,76. Oleh sebab nilai DW hitung yaitu 2,162 berada dalam interval du dan
4-du 1,76 – 2,24, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi autokorelasi untuk variabel besarnya pinjaman, pemanfaatan pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman.