Uji Multikolinearitas Uji Asumsi Klasik

b. Lakukan regresi auxiliary pada persamaan sehingga mendapatkan nilai koefisien determinasi R 2 : 1 Regrasi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen no cross terms 2 Regresi auxiliary dengan perkalian antar variabel independen cross terms c. Hipotesis nol dalam uji White adalah tidak ada heterokedastisitas, uji White didasarkan pada jumlah sampel n dikalikan dengan R 2 yang akan mengikuti distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel independen tidak termasuk kosntanta dalam regresi auxiliary. Nilai hitung chi-squares X 2 dapat dicari dengan rumus: d. Jika nilai chi-square hitung n.R 2 lebih besar dari nilai X 2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu maka ada heterokedastisitas dan sebaliknya jika chi-squares hitung lebih kecil dari nilai X 2 kritis menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya, masalah ini sering ditemukan apabila kita menggunakan data runtut waktu. Hal ini disebabkan karena gangguan pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda Kuncoro, 2007. Cara untuk mendeteksi masalah autokorelasi, salah satunya menggunakan uji Durbin-Watson d 2 . Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka Durbin-Watson mengembangkan distribusi probabilitas yang berbeda. Uji statistik Durbin-Watson tersebut didasarkan dari residual metode OLS Widarjono, 2009: Durbin-Watson telah berhasil mengembangkan uji statistik yang disebut uji statistik d, sehingga berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah d L dan batas atas d U sehingga jika nilai d terletak di luar nilai kritis maka ada tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif dapat diketahui. Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam tabel 3.1 atau dengan menggunakan gambar 3.2 Widarjono, 2009 Gambar III.15. Statistik Durbin-Watson d Autokorelasi Ragu-Ragu Tidak Ada Ragu-Ragu Autokorelasi Positif Autokorelasi Negatif O d L d U 2 4 - d U 4 - d L 4 Tabel III.16 Uji Statistik Durbin-Watson d