Uji Normalitas Uji Prasyarat

Kriteria pengujian linieritas yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel . Distribusi F hitung menggunakan derajat kebebasan pembilang = k-2 dan derajat kebebasan penyebut = n-k. apabila diperoleh F hitung lebih kecil daripada F tabel , maka hubungan kedua variabel tersebut dikatakan linier.

L. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinearitas suatu masalah yang sering muncul dalam ekonomi karena In economics, everything depends on everything else Kuncoro, 2007. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas salah satunya dengan Variance Inflation Factor dan Tolerance, jika terdapat sejumlah k variabel independen tidak termasuk konstanta di dalam sebuah model, maka varian dari koefisien regresi parsial dapat ditulis sebagai berikut Widarjono, 2009: R 2 j merupakan R 2 yang diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel dependen dengan variabel independen sisanya k-1, sedangkan VIF adalah Variance Inflation Factor. Ketika R 2 j mendekati satu atau dengan kata lain kolinieritas antar variabel independen maka VIF akan naik dan mendekati tak terhingga jika nilainya R 2 j = 1. VIF dapat digunakan untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dalam model regresi berganda. Jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF melebihi angka 10 maka dikatakan ada multikolinearitas karena nilai R 2 j melebihi dari 0,90. Selain VIF juga digunakan nilai tolerance untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi berganda, nilai tolerance TOL dapat dicari menggunakan rumus Widarjono, 2009: TOL = 1 - R 2 j Jika R 2 j = 0 berarti tidak ada kolinearitas antara variabel independen, maka nilai TOL = 1 dan sebaliknya juka R 2 j = 1 berarti ada kolinearitas antar variabel independen maka nilai TOL = 0.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya Kuncoro, 2007. Untuk mengetahui adanya adanya gejala ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan teknik White dengan mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan. Langkah-langkah untuk uji metode White sebagai berikut Widarjono, 2009: a. Estimasi persamaan dan dapatkan residualnya ê i