Teknis Analisis Data Kontribusi pinjaman yang diterima dari Credit Union Pancur Dangeri terhadap peningkatan pendapatan anggota : studi kasus pada Credit Union Pancur Dangeri, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

data penelitian ini adalah tes Kolmogorov-Smirnov. Adapun rumus uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas sebagai berikut Ghozali, 2002: X S X F maksimum D n o Keterangan: D = Deviasi maksimum F = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif yang ditentukan X S n = Distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi Kriteria penerimaan: a. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari nilai probabilitas ρ = 0,05 maka H diterima. b. Jika nilai Kolmogorov- Smirnov lebih kecil dari nilai probabilitas ρ = 0,05 maka H ditolak. Dengan kata lain bila probabilitas yang diperoleh melalui perhitungan lebih besar dari taraf signifikan 5, berarti sebaran data variabel normal. Apabila probabilitas yang diperoleh melalui perhitungan lebih kecil dari taraf 5 berarti sebaran data variabel tidak normal.

2. Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui linier tidaknya suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian linieritas dilakukan dengan menggunakan rumus Sudjana, 1996: 3. S S G TG F 2 2 Kriteria pengujian linieritas yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel . Distribusi F hitung menggunakan derajat kebebasan pembilang = k-2 dan derajat kebebasan penyebut = n-k. apabila diperoleh F hitung lebih kecil daripada F tabel , maka hubungan kedua variabel tersebut dikatakan linier.

L. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Multikolinearitas suatu masalah yang sering muncul dalam ekonomi karena In economics, everything depends on everything else Kuncoro, 2007. Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas salah satunya dengan Variance Inflation Factor dan Tolerance, jika terdapat sejumlah k variabel independen tidak termasuk konstanta di dalam sebuah model, maka varian dari koefisien regresi parsial dapat ditulis sebagai berikut Widarjono, 2009: R 2 j merupakan R 2 yang diperoleh dari regresi auxiliary antara variabel dependen dengan variabel independen sisanya k-1, sedangkan VIF adalah Variance Inflation Factor. Ketika R 2 j mendekati satu atau