77
3. Uji Stasioner a. Unit Root Test
Uji Phillips-Perron memasukkan adanya autokorelasi di dalam variabel gangguan dengan memasukkan variabel independen
berupa kelambanan diferensi. Phillips-Perron PP membuat uji akar unit dengan menggunakan metode statistik nonperametrik dalam
menjelaskan adanya autokorelasi antara variabel gangguan tanpa memasukkan
variabel penjelas
kelambanan diferensi
Widarjono,2007.
Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik PP dengan nilai
kritisnya yaitu distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolut statistik PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati
menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai absolut staistik PP
lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:
Hipotesis: Ho : Data tersebut tidak stasioner pada derajat Nol
Ha : Data tersebut stasioner pada derajat Nol Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria:
Jika PP t-statistik PP kritis statistik critical value α = ....
maka Ho ditolak
78 Jika PP t-statistik PP kritis statistik critical value
α = .... maka Ho diterima
critical value, 5 atau 10
b. Uji Derajat Integrasi
Data time series pada umumnya adalah data yang tidak stasioner. Untuk menghindari
regresi lancung maka
harus ditransformasikan data nonstasioner menjadi data stasioner.
Menurut Nachrowi dalam berbagai studi ekonometrika, data time series sangat banyak digunakan. Namun dibalik pentingnya data
tersebut, ternyata
data time
series ‘menyimpan’
berbagai permasalahan, salah satunya yaitu otokorelasi. Otokorelasi ini
merupakan penyebab yang mengakibatkan data menjadi tidak stasioner, sehingga bila data dapat distasionerkan maka otokorelasi
akan hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk membuat data yang tidak stasioner sama dengan transformasi data
untuk menghilangkan otokorelasi.
Dalam uji akar unit Phillip-Perron bila menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak stasioner, maka diperlukan proses
diferensi data. Uji stasioner data melalui proses diferensi ini disebut uji derajat integrasi.
Seperti uji akar unit Phillip-Perron, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan
Kategori