Uji Derajat Integrasi Uji Stasioner a. Unit Root Test

82 data time series dikarenakan ketika menganalisis perilaku data yang sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif lebih stabil Widarjono,2007. Dalam penelitian ini, untuk heteroskedastisitas menggunakan Uji White White’s General Heteroskedasticity Test. Uji ini mengasumsikan bahwa varian error merupakan fungsi yang mempunyai hubungan dengan variabel bebas, kuadrat masing-masing variabel bebas dan interaksi antar variabel bebas. Dimana keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilihat dari besar kecilnya nilai Obs R square. H : Tidak ada heteroskedastisitas H 1 : Ada Heteroskedastisitas Criteria Uji White adalah: Bila Probabilitas Obs R 2 0.05 = H ditolak Bila Probabilitas Obs R 2 0.05 = H diterima Adapun dampak yang akan ditimbulkan dari heteroskedastis tersebut, diantaranya akibat dari varian koefisien regresi yang lebih besar maka akan mengandung berbagai konsekuensi yaitu interval kepercayaan semakin lebar, uji hipotesis baik uji-t atau uji-f akan terpengaruh yang berakibat uji hipotesis tidak akurat, dan pada akhirnya akan membawa dampak pula pada keakuratan kesimpulan. 83

c. Autokorelasi

Autokolerasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Atau bisa juga didefiniskan bahwa autokolersi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang dalam data cross-section Gujarati,2006. Biasanya autokolerasi ini terjadi pada data time series. Autokolerasi terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini untuk melihat adanya autokorelasi atau Breusch and Godfrey atau yang lebih dikenal dengan Uji Langrange Multiplier. Pada Uji Lagrange Multiplier: H : Tidak ada autokorelasi Ha : Ada autokorelasi De ngan tingkat signifikan α sebesar 5 dan menggunakan distribusi Chi-square, maka: Jika Prob Chi-square 0.05 Maka H ditolak Jika Prob Chi-square 0.05 Maka H diterima

6. Uji Error Correction Model ECM

“ Error Correction Mechanism ECM adalah teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan