commit to user 55
4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai
Durbin Watson
. Berdasarkan hasil analisis regresi memberikan nilai
Durbin Watson
DW sebesar 2,238. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai d pada taraf uji 0.05
didapatkan nilai d
U
= 1,332, sehingga diperoleh d
U
d 4 - d
U
1,332 2,238 2,668 yaitu daerah penerimaan tidak terjadinya autokorelasi, artinya tidak
terdapat autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.
b. Komoditas Jambu Biji
1 Analisis Regresi antara Pasar Lokal dengan Pasar Acuan
Hasil pengujian terhadap integrasi pasar antara pasar Bojong Gede sebagai pasar lokal dengan pasar Bogor sebagai pasar acuan dapat dilihat pada Tabel 31.
Tabel 31. Hasil Analisis Integrasi Pasar Jambu Biji di Pasar Acuan Bogor dengan Pasar Lokal Bojong Gede
Variabel Koefisien
t-hitung
Constanst 663.881
1.197 Koefisien
ᵝ
1
-0.191 -0.446
ns
Koefisien ᵝ
2
0.83 5.286
Koefisien ᵝ
3
0.852 2.427
R
2
0.911
Adjusted
R
2
0.873 F-hitung
23.915 F-tabel
8.45 Durbin-W
2.078 IMC
-0.2241784 Sumber : Hasil Pengolahan Data melalui SPSS 17
Keterangan : = signifikan pada taraf uji 5
ns = tidak signifikan
Koefisien determinasi R
2
untuk jambu biji di pasar Bojong Gede dan pasar Bogor bernilai 0.911 artinya sebesar 91.1 harga jambu biji di pasar lokal
dipengaruhi oleh variasi variabel bebas, sedangkan sisanya 8.9 dipengaruhi
commit to user 56
oleh variasi variabel bebas lainnya. Nilai F-hitung diperoleh sebesar 23.915 lebih besar dari F-tabel 8.45 pada taraf uji 0.01 di kedua pasar tersebut. Berarti harga
jambu biji di pasar lokal dan pasar acuan minimal ada satu variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variasi dari variabel terikat.
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi ᵝ
1
sebesar -0,191
dengan nilai t-hitung sebesar -0.446
tidak signifikan artinya variabel harga jambu
biji bulan lalu di pasar lokal tidak mempengaruhi variabel harga jambu biji bulan ini di pasar lokal.
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi ᵝ
2
sebesar 0,830.
Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan selisih harga jambu biji di pasar acuan bulan ini dengan harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu sebesar Rp 100,- per
kg maka harga jambu biji di pasar lokal bulan ini akan meningkat sebesar Rp 83,- per kg. Nilai t-hitung dari koefisien regresi
ᵝ
2
sebesar 5.286 pada taraf uji 0.01 lebih besar dari nilai t-tabel 3.106 artinya variabel selisih harga jambu biji di
pasar acuan bulan ini dengan harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu secara individu berpengaruh terhadap variabel harga jambu biji bulan ini di pasar lokal.
Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi ᵝ
3
sebesar 0,852.
Artinya apabila terjadi peningkatan harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu sebesar Rp 100,- per kg maka harga jambu biji di pasar lokal bulan ini akan
meningkat sebesar Rp 85,2 per kg. Nilai t-hitung dari koefisien regresi ᵝ
3
sebesar 2.427 pada taraf uji 0.05 lebih besar dari nilai t-tabel 2.201 artinya variabel harga
jambu biji di pasar acuan bulan lalu secara individu berpengaruh terhadap variabel harga jambu biji bulan ini di pasar lokal.
commit to user 57
Dengan memperhatikan nilai koefisien ᵝ
2
sebesar 0.830 dalam persamaan regresi pada kedua pasar maka diketahui bahwa pasar lokal Bojong Gede
memiliki derajat integrasi pasar jangka panjang dengan pasar acuan Bogor sebesar 83 . Sedangkan jika melihat integrasi pasar jangka pendek didapatkan
nilai IMC sebesar -0.224 dengan koefisien ᵝ
1
yang tidak signifikan artinya antara pasar lokal dan pasar acuan dalam jangka pendek belum terintegrasi.
2 Uji Multikolinearitas
Tabel 32 dan 33 menunjukkan nilai
Pearson Correlation
dan nilai
Eigenvalue
. Tabel 32. Korelasi Tiap Variabel
Coefficient Correlations
a
Model Prt-1
Prt-Prt-1 Pft-1
1 Correlations
Prt-1 1.000
.611 -.969
Prt-Prt-1 .611
1.000 -.534
Pft-1 -.969
-.534 1.000
Covariances Prt-1
.123 .034
-.146 Prt-Prt-1
.034 .025
-.036 Pft-1
-.146 -.036
.184 a. Dependent Variable: Pft
Tabel 33.
Collinearity Diagnostics
Collinearity Diagnostics
a
Model Dimension Eigenvalue
Condition Index Variance Proportions
Constant Pft-1
Prt-Prt-1 Prt-1
1 1
3.001 1.000
.00 .00
.00 .00
2 .986
1.744 .00
.00 .56
.00 3
.012 15.511
.99 .02
.10 .01
4 .001
70.697 .01
.98 .34
.99 a. Dependent Variable: Pft
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas antara Pasar Bojong Gede dengan Pasar Bogor diperoleh nilai
Pearson Correlation
0.8 dan nilai
Eigenvalue
tidak
commit to user 58
mendekati nol. Hal ini berarti bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas.
3 Uji Heteroskedastisitas
Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui metode grafik yaitu dengan melihat diagram pencar
scatterplot
seperti Gambar 11 di bawah ini.
Gambar 11. Diagram Pencar
scatterplot
Integrasi Pasar Jambu Biji
Berdasarkan diagram
scatterplot
dapat terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa
kesalahan penganggu mempunyai varian yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai
Durbin Watson
. Berdasarkan hasil analisis regresi memberikan nilai
Durbin Watson
DW sebesar 2.078. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai d pada taraf uji 0.05
commit to user 59
didapatkan nilai d
U
= 1.324, sehingga diperoleh d
U
d 4 - d
U
1.324 2.078 2.676 yaitu daerah penerimaan tidak terjadinya autokorelasi, artinya tidak
terdapat autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.
c. Komoditas Belimbing