Komoditas Jambu Biji Analisis Marjin Pemasaran dan

commit to user 55 4 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson . Berdasarkan hasil analisis regresi memberikan nilai Durbin Watson DW sebesar 2,238. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai d pada taraf uji 0.05 didapatkan nilai d U = 1,332, sehingga diperoleh d U d 4 - d U 1,332 2,238 2,668 yaitu daerah penerimaan tidak terjadinya autokorelasi, artinya tidak terdapat autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.

b. Komoditas Jambu Biji

1 Analisis Regresi antara Pasar Lokal dengan Pasar Acuan Hasil pengujian terhadap integrasi pasar antara pasar Bojong Gede sebagai pasar lokal dengan pasar Bogor sebagai pasar acuan dapat dilihat pada Tabel 31. Tabel 31. Hasil Analisis Integrasi Pasar Jambu Biji di Pasar Acuan Bogor dengan Pasar Lokal Bojong Gede Variabel Koefisien t-hitung Constanst 663.881 1.197 Koefisien ᵝ 1 -0.191 -0.446 ns Koefisien ᵝ 2 0.83 5.286 Koefisien ᵝ 3 0.852 2.427 R 2 0.911 Adjusted R 2 0.873 F-hitung 23.915 F-tabel 8.45 Durbin-W 2.078 IMC -0.2241784 Sumber : Hasil Pengolahan Data melalui SPSS 17 Keterangan : = signifikan pada taraf uji 5 ns = tidak signifikan Koefisien determinasi R 2 untuk jambu biji di pasar Bojong Gede dan pasar Bogor bernilai 0.911 artinya sebesar 91.1 harga jambu biji di pasar lokal dipengaruhi oleh variasi variabel bebas, sedangkan sisanya 8.9 dipengaruhi commit to user 56 oleh variasi variabel bebas lainnya. Nilai F-hitung diperoleh sebesar 23.915 lebih besar dari F-tabel 8.45 pada taraf uji 0.01 di kedua pasar tersebut. Berarti harga jambu biji di pasar lokal dan pasar acuan minimal ada satu variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variasi dari variabel terikat. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi ᵝ 1 sebesar -0,191 dengan nilai t-hitung sebesar -0.446 tidak signifikan artinya variabel harga jambu biji bulan lalu di pasar lokal tidak mempengaruhi variabel harga jambu biji bulan ini di pasar lokal. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi ᵝ 2 sebesar 0,830. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan selisih harga jambu biji di pasar acuan bulan ini dengan harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu sebesar Rp 100,- per kg maka harga jambu biji di pasar lokal bulan ini akan meningkat sebesar Rp 83,- per kg. Nilai t-hitung dari koefisien regresi ᵝ 2 sebesar 5.286 pada taraf uji 0.01 lebih besar dari nilai t-tabel 3.106 artinya variabel selisih harga jambu biji di pasar acuan bulan ini dengan harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu secara individu berpengaruh terhadap variabel harga jambu biji bulan ini di pasar lokal. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien regresi ᵝ 3 sebesar 0,852. Artinya apabila terjadi peningkatan harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu sebesar Rp 100,- per kg maka harga jambu biji di pasar lokal bulan ini akan meningkat sebesar Rp 85,2 per kg. Nilai t-hitung dari koefisien regresi ᵝ 3 sebesar 2.427 pada taraf uji 0.05 lebih besar dari nilai t-tabel 2.201 artinya variabel harga jambu biji di pasar acuan bulan lalu secara individu berpengaruh terhadap variabel harga jambu biji bulan ini di pasar lokal. commit to user 57 Dengan memperhatikan nilai koefisien ᵝ 2 sebesar 0.830 dalam persamaan regresi pada kedua pasar maka diketahui bahwa pasar lokal Bojong Gede memiliki derajat integrasi pasar jangka panjang dengan pasar acuan Bogor sebesar 83 . Sedangkan jika melihat integrasi pasar jangka pendek didapatkan nilai IMC sebesar -0.224 dengan koefisien ᵝ 1 yang tidak signifikan artinya antara pasar lokal dan pasar acuan dalam jangka pendek belum terintegrasi. 2 Uji Multikolinearitas Tabel 32 dan 33 menunjukkan nilai Pearson Correlation dan nilai Eigenvalue . Tabel 32. Korelasi Tiap Variabel Coefficient Correlations a Model Prt-1 Prt-Prt-1 Pft-1 1 Correlations Prt-1 1.000 .611 -.969 Prt-Prt-1 .611 1.000 -.534 Pft-1 -.969 -.534 1.000 Covariances Prt-1 .123 .034 -.146 Prt-Prt-1 .034 .025 -.036 Pft-1 -.146 -.036 .184 a. Dependent Variable: Pft Tabel 33. Collinearity Diagnostics Collinearity Diagnostics a Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions Constant Pft-1 Prt-Prt-1 Prt-1 1 1 3.001 1.000 .00 .00 .00 .00 2 .986 1.744 .00 .00 .56 .00 3 .012 15.511 .99 .02 .10 .01 4 .001 70.697 .01 .98 .34 .99 a. Dependent Variable: Pft Berdasarkan hasil uji multikolinearitas antara Pasar Bojong Gede dengan Pasar Bogor diperoleh nilai Pearson Correlation 0.8 dan nilai Eigenvalue tidak commit to user 58 mendekati nol. Hal ini berarti bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 3 Uji Heteroskedastisitas Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui metode grafik yaitu dengan melihat diagram pencar scatterplot seperti Gambar 11 di bawah ini. Gambar 11. Diagram Pencar scatterplot Integrasi Pasar Jambu Biji Berdasarkan diagram scatterplot dapat terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan penganggu mempunyai varian yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 4 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson . Berdasarkan hasil analisis regresi memberikan nilai Durbin Watson DW sebesar 2.078. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai d pada taraf uji 0.05 commit to user 59 didapatkan nilai d U = 1.324, sehingga diperoleh d U d 4 - d U 1.324 2.078 2.676 yaitu daerah penerimaan tidak terjadinya autokorelasi, artinya tidak terdapat autokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.

c. Komoditas Belimbing