Pengambilan keputusan dapat juga dilihat dari tingkat signifikan 5. Sehingga dapat diambil kesimpulan:
Nilai probabilitas nilai signifikan 5, maka data berdistribusi normal
Nilai probabilitas nilai signifikan 5, maka data berdistribusi tidak normal
b. Uji Multikolinearitas
Interpretasi dari persamaan regresi ganda secara implicit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas independent
dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel bebas.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari nilai ρ 0.8 maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas Winarmo, 2011
c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas
dan jika berbeda atau berubah-ubah disebut heteroskedastisitas model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian
ini menggunakan
metode Uji
White, dengan
membandingkan nilai prob. ObsR-squared dengan nilai α 5.
Jika prob. ObsR-squared nilai α 5. Maka tidak terjadi
Heteroskedastisitas. Jika prob. Obs R-squared nilai
α 5. Maka terjadi Heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu atau urutan tempat, atau korelasi
yang timbul pada dirinya sendiri. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atu
tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Breusch-Godfrey Serial Langrange
Multiplier Test LM Test, yaitu dengan membandingakn nilai prob. ObsR-squared dengan nilai
α 5. Jika prob. ObsR-squared nilai
α 5. Maka tidak terjadi Autokorelasi.
