Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, dapat dilihat
dari nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.1502 lebih dari nilai α= 5.
4. Uji Autokorelasi
Tabel 4.4 Uji LM Test Variabel Dependen ROA
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.430119 Prob. F3,111 0.0690
ObsR-squared 7.334094 Prob. Chi-Square3
0.0620
Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, yang dapat
dilihat dari nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.0620 lebih dari nilai α =
5.
C. Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen ROE
1. Uji Normalitas
Gambar 4.2
4 8
12 16
20
-20 -15
-10 -5
5 10
15 20
25
Series: Standardized Residuals Sample 2011Q1 2015Q4
Observations 120
Mean 4.03e-14
Median -1.292234
Maximum 26.02548
Minimum -21.38349
Std. Dev. 10.64473
Skewness 0.347445
Kurtosis 2.783784
Jarque-Bera 2.648111
Probability 0.266054
Dari histogram di atas, terlihat bahwa nilai Jarque Bera sebesar 2.648111 sementara nilai Chi Square sebesar 11.07 yang berarti nilai Jarque Bera lebih kecil
dari nilai Chi Square 2.648111 11.07. Selain itu dilihat dari nilai probability sebesar 0.266054 p 5 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki
data yang berasal dari populasi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.5
CAR NPF
FDR BOPO
CAR 1.000000
-0.218631 -0.199870
0.073729 NPF
-0.218631 1.000000
-0.026348 0.543657
FDR -0.199870
-0.026348 1.000000
0.068740 BOPO
0.073729 0.543657
0.068740 1.000000
Masalah multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat tabel residual correlation matrix. Jika
didalam tabel tersebut terdapat nilai ρ 0.8, maka masalah multikolinearitas diperkirakan ada dalam penelitian ini.
Pada tabel di atas, residual correlation matrix dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antara variabel bebas dibawah 0.80 ρ 0.8, dengan
demikian data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.6
Heteroskedasticity Test: White F-statistic
2.258343 Prob. F4,115 0.0671
ObsR-squared 8.739620 Prob. Chi-Square4
0.0679 Scaled explained SS
23.88379 Prob. Chi-Square4 0.0001
Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, yang dapat
dilihat dari nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.0679 lebih dari nilai α =
5.
4. Uji Autokorelasi
Tabel 4.7
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.688861 Prob. F2,112 0.1894
ObsR-squared 3.483765 Prob. Chi-Square2
0.1752
Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, yang dapat
dilihat dari nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.1752 lebih dari nilai α =
5.
D. Estimasi Model Data Panel
1. Estimasi Model Data Panel Variabel Dependen ROA
a. Hasil Estimasi CEM
Tabel. 4.8 Dependent Variable: ROA
Dependent Variable: ROA Method: Panel Least Squares
Date: 053016 Time: 19:34 Sample: 2011Q1 2015Q4
Periods included: 20 Cross-sections included: 6
Total panel balanced observations: 120 Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C 32.82409
3.947354 8.315468
0.0000 CAR
-0.497080 0.314806
-1.579005 0.1171
NPF -0.381640
0.135956 -2.807097
0.0059 FDR
-0.722933 0.674450
-1.071886 0.2860
BOPO -6.254887
0.655435 -9.543105
0.0000
