nilai rata-rata mean sebesar 88.89592dengan standar deviasi 8.252338, standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukan sebaran data yang kecil atau tidak
adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio BOPO terendah dan tertinggi. Jika dilihat dari nilai rata-ratanya memiliki arti bahwa secara rata-rata dalam
setiap 100 pendapatan operasional bank terkandung di dalamnya biaya operasional sebesar 88.89592 88.9. Hal ini dapat dikatakan bahwa bank
tersebut masih dalam keadaan cukup baik, karena rata-ratanya masih berada di bawah standar yang ditetapkan BI 90.
B. Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen ROA
Suatu penelitian harus memenuhi asumsi regresi linier, yaitu dengan memiliki data yang berdistribusi normal ataupun mendekati
normal, serta tidak mengalami multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi
1. Uji Normalitas
Gambar 4.1 Histogram. Uji Normalitas ROA
5 10
15 20
25
-0.20 -0.15
-0.10 -0.05
0.00 0.05
0.10 0.15
0.20
Series: Standardized Residuals Sample 2011Q1 2015Q4
Observations 120
Mean 0.000000
Median -0.004660
Maximum 0.211103
Minimum -0.198296
Std. Dev. 0.088674
Skewness 0.289312
Kurtosis 3.618751
Jarque-Bera 3.588287
Probability 0.166270
Dari histogram di atas, terlihat bahwa nilai Jarque Bera sebesar 3.588287 sementara nilai Chi Square sebesar 11.07 yang berarti nilai Jarque Bera lebih kecil
dari nilai Chi Square 3.588287 11.07. Selain itu dilihat dari nilai probability sebesar 0.166270 p 5 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual memiliki
data yang berasal dari populasi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.2 Variabel Dependen ROA
CAR NPF
FDR BOPO
CAR 1.000000
-0.218631 -0.199870
0.073729
NPF
-0.218631 1.000000
-0.026348 0.543657
FDR -0.199870
-0.026348 1.000000
0.068740
BOPO
0.073729 0.543657
0.068740 1.000000
Masalah multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat tabel residual correlation matrix. Jika didalam tabel tersebut terdapat nilai ρ 0.8, maka
masalah multikolinearitas diperkirakan ada dalam penelitian ini. Pada tabel di atas, residual correlation matrix dapat dilihat nilai koefisien
korelasinya a ntara variabel bebas dibawah 0.80 ρ 0.8, dengan demikian data
dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4.3 Uji White Variabel Dependen ROA
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 1.711063 Prob. F4,115
0.1523 ObsR-squared
6.740657 Prob. Chi-Square4 0.1502
Scaled explained SS 17.30379 Prob. Chi-Square4
0.0017
Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, dapat dilihat
dari nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.1502 lebih dari nilai α= 5.
4. Uji Autokorelasi
Tabel 4.4 Uji LM Test Variabel Dependen ROA
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.430119 Prob. F3,111 0.0690
ObsR-squared 7.334094 Prob. Chi-Square3
0.0620
Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas, yang dapat
dilihat dari nilai probabilitas Chi Square sebesar 0.0620 lebih dari nilai α =
5.
C. Uji Asumsi Klasik Variabel Dependen ROE
1. Uji Normalitas
Gambar 4.2
4 8
12 16
20
-20 -15
-10 -5
5 10
15 20
25
Series: Standardized Residuals Sample 2011Q1 2015Q4
Observations 120
Mean 4.03e-14
Median -1.292234
Maximum 26.02548
Minimum -21.38349
Std. Dev. 10.64473
Skewness 0.347445
Kurtosis 2.783784
Jarque-Bera 2.648111
Probability 0.266054
