Uji Normalitas Uji Asumsi Klasik

81 Menurut Nachrowi 2006:183 dalam berbagai studi ekonometrika, data time series sangat banyak digunakan. Namun dibalik pentingnya data tersebut, ternyata data time series menimpan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu autokorelasi. Autokorelasi merupakan penyebab yang akibat data menjadi tidak stasioner, sehingga bila data dapat distasionerkan maka autokorelasi akan hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk membuat data yang tidak stasioner sama dengan tranformasi data untuk menghilangkan autokorelasi. Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga digunakan uji Langrange Multiplier LM Test atau yang disebut Uji Breusch-Goldfrey dengan membandingkan nilai probabilitas R-Squared dengan α = 0.05. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut Gujarati, 2006:147 Hipotesis : H : Model tidak terdapat Autokorelasi H 1 : Model terdapat Autokorelasi Bila probabilitas ObsR 2 0.05 → Signifikan, H diterima Bila probabilitas ObsR 2 0.05 → Tidak Signifikan, H ditolak Apabila probabilitas ObsR 2 lebih besar dari 0.05 maka model tersebut tidak terdapat autokorelasi. Apabila probabilitas ObsR 2 lebih kecil dari 0.05 maka model tersebut terdapat autokorelasi. 82 Selain itu, ada salah satu cara lagi yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson D-W. Deteksi adanya autokorelasi dapat menggunakan besaran Durbin-Watson D- W. Berikut ini tabel yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Gujarati, 2006:147 : 1 Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif, 2 Angka D-W dibawah -2 sampai +2, sampai tidak ada autokorelasi. 3 Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Tabel 3.1 Menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson Ada autokorelasi positif Tidak dapat diputuskan ragu-ragu Tidak ada autokorelasi Tidak dapat diputuskan ragu-ragu Ada autokorelas i negatif d L du 2 4-du 4-dt 4 1.10 1.54 2.46 2.90 Langkah-langkah pengujian sebagai berikut : Hipotesis : H : Model tidak terdapat Autokorelasi H 1 : Model terdapat Autokorelasi Bila nilai D-W tidak berada antara 1.54 – 2.46 → H ditolak Bila nilai D-W berada antara 1.54 – 2.46 → H diterima