Leo Ibrahim Sihombing : Pengaruh Inflasi, Kurs, Investasi dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Bursa Efek Indonesia, 2010.
Jika U adalah homoskedastik, maka dua varian, yaitu dan
seharusnya sama, karena itu F akan cenderung sama dengan satu. F besar menunjukkan
adanya heteroskedastisitas. Lankah kelima:
Ujilah hipotesis mengenai homoskedastisitas sebagai berikut: H
: U
i
adalah homoskedastik H
a
: U
i
adalah heteroskedastik Apabila nilai hitung F dari langkah keempat tersebut lebih besar daripada niali
F tabel atau F teoritis, maka H ditolak artinya, U adalah homoskedastik.
Apabila F lebih kecil daripada F tabel, H tidak ditolak.
Dengan bantuan SPSS dapat dilakukan uji heteroskedasitas melalui metode grafik yang ditampilkan pada Charts, yaitu hasil menggambarkan nilai u
i 2
terhadap nilai-nilai variabel bebas. Grafik yang baik tidak mengandung heteroskedastsitas
adalah grafik yang tidak mencerminkan suatu pola yang sistematis atau dapat dikatakan random Nachrowi, 2006: 114.
3.8.3. Uji Autokorelasi
Satu dari asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa kesalahan atau gangguan U
i
yang masuk kedalam fungsi regresif populasi adalah random atau tak berkorelasi. Jika asumsi ini dilanggar, ita mempunyai problem serial
korelasi atau aoutokorelasi. Meski penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten dengan adanya aotokorelasi, penaksir tadi tidak lagi efisien. Sebagai hasilnya, pengujian arti
significance t dan F tidal dapat diterapkan secara sah. Jadi tindakan perbaikan perlu dilakukan. Gujarati, 1995: 223
Cara Mendeteksi Autokorelasi
Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut Gujarati, 1995: 213:
1. Metode Grafik
Dengan metode grafik dapat dilakukan dengan memetakan e
i
terhadap waktu. Nilai e
i
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: e
i
= u
i
– - x
i
Jika pola gambar seperti Gambar 3.3a samapi d terlihat, dapat dicurigai adanya autokorelasi, sedangkan jikapola yang terlihat seperti ditunjukkan Gambar 3.3e,
mungkin tidak terdapat autokorelasi. Keuntungan yang paling besar dari metode grafik adalah kesederhanaannya. Tidak perduli apakah model regresi
memasukkan satu variabel yang menjelaskan atau sepuluh, residualnya dapat dengan mudah dipetakan terhadap waktu
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x Waktu
u,e
Waktu u,e
x x
x x
x x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Waktu u,e
Waktu u,e
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
c a
b
d
u,e
Leo Ibrahim Sihombing : Pengaruh Inflasi, Kurs, Investasi dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Bursa Efek Indonesia, 2010.
2. Percobaan d dari Durbin Watson
Statistik d dari Durbin-Watson untuk menetapkan sebagai
yang hanya merupakan rasio dari jumlah kuadrat perbedaan dalam residual yang berturut-turut terhadap RSS
Mekanisme tes Durbin-Watson adalah sebagai berikut, dengan mengasumsikan bahwa asumsi yang mendasari tes dipenuhi:
1 Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual e
i
. 2
Hitung d dengan rumus di atas. 3
Untuk sampel kecil tertentu dan banyaknya variabel yang menjelaskan tertentu, dpat dilakukan kritis d
L
dan d
U
. 4
Jika hipotesis H adalah bahwa tidak ada serial korelasi positif, maka jika
d d
L
: menolak H d d
U
: tidak menolak H d
L
≤ d ≤ d
U
: pengujian tidak meyakinkan 5
Jika hipotesis nol H adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka jika
d 4 – d
L
: menolak H d 4 – d
U
: tidak menolak H 4 – d
U
≤ d ≤ 4 – d
L
: pengujian tidak meyakinkan 6
Jika H adalah dua-ujung, yaitu bahwa tidak ada serial autokorelasi baik
positif atau pun negatif, maka jika d d
L
: menolak H d 4 – d
L
: menolak H d
U
d 4 – d
U
: tidak menolak H atau
Gambar 3.3 : Grafik Daerah Kriteria Pengujian Autokorelasi
Terima H
a
Tidak ada otokorelasi
Daerah kritis Daerah kritis
Tolak H Tolak H
d
L
d
U
2 4-d
U
4-d
L
f
d
d
Daerah ketidakpastian
inconclusive Daerah
ketidakpastian inconclusive
Leo Ibrahim Sihombing : Pengaruh Inflasi, Kurs, Investasi dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Bursa Efek Indonesia, 2010.
Dengan bantuan SPSS, nilai uji D-W dapat diperoleh pada tabel Model Summary dalam kolom Durbin-Watson.
3.9. Defenisi Variabel Operasional
