Pengujian Stasioneritas Data PEMBAHASAN HASIL

106

5.2 Pengujian Stasioneritas Data

Pengujian kestasioneran data merupakan tahap yang paling penting dalam menganalisis data panel untuk melihat ada tidaknya panel unit root yang terkandung diantara variabel, sehingga hubungan diantara variabel menjadi valid. Pengujian panel unit root yang digunakan penelitian ini didasarkan pada beberapa statistik uji untuk tingkat level dan first differencing seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil pengujian panel unit root secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 1, sementara rangkumannya disajikan pada Tabel 10. Seperti dapat dilihat pada Tabel 10, pengujian panel unit root dilakukan pada variabel IHK P, jumlah uang beredar M1, nilai tukar XR, pengeluaran konsumsi pemerintah daerah G, upah minimun provinsi W1, gaji PNS W2, dan indeks harga BBM BM yang masing-masing dinyatakan dalam logaritma natural dari nilai riilnya, kecuali untuk indeks, serta variabel suku bunga IR dan trade openness OP yang dinyatakan dalam persentase. Khusus untuk variabel infrastruktur IS dinyatakan dalam logaritma natural dari panjang jalan per km 2 luas wilayah. Untuk variabel output gap tidak dilakukan pengujian ini mengingat variabel ini bukan merupakan variabel level, karena dihasilkan dari deviasi dari output aktual terhadap nilai output potensialnya. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan plotting data untuk melihat metode pengujian, apakah panel unit root akan digunakan untuk data dengan intersep tanpa tren kode 2 atau dengan intersep dan tren kode 3. Berdasarkan plotting data tersebut, untuk data level diketahui, kecuali untuk variabel nilai tukar yang menggunakan metode intersep tanpa tren, seluruhnya menggunakan metode dengan intersep dan tren. Berdasarkan berbagai statistik uji yang digunakan, data level menunjukkan adanya common unit root uji Breitung, bahkan beberapa variabel menunjukkan adanya individual unit root, kecuali pada variabel IHK P. Hasil ini tentu agak aneh mengingat dari plotting data variabel ini secara implisit menunjukkan terjadinya gejala unit root, sementara hasil P-value dari IPS W-statistic dan ADF – Fisher Chi-square masih signifikan pada tingkat kesalahan 5, tetapi tidak pada level 1. Oleh karena itu, pada variabel ini tetap dilakukan first differencing sebagaimana variabel lainnya demi menjaga robustness hasil penelitian. 107 Tabel 10. Rangkuman hasil pengujian panel unit root Variabel Diff 1 Metode 2 P-Value Statistik Uji 3 L L C Breitung I P S ADF-Fisher PP-Fisher P 3 0.0000 0.0079 0.0364 0.0244 0.0001 P 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 IR 3 0.0000 0.8268 0.0004 0.0000 0.0000 IR 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 M1 3 0.0000 0.2520 0.0178 0.0007 0.1737 M1 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 XR 2 0.0006 - 0.9940 1.0000 1.0000 XR 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 G 3 0.0000 0.4746 0.0298 0.0430 0.6481 G 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 W1 3 0.0000 0.5937 0.0000 0.0000 0.0000 W1 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 W2 3 0.0000 0.0000 0.4903 0.8598 0.8897 W2 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 BM 3 0.0000 0.0010 0.2785 0.6189 0.7017 BM 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 IS 3 0.0000 0.3233 0.0407 0.0092 0.0014 IS 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 OP 3 0.0000 0.8604 0.0206 0.0022 0.0000 OP 1 2 0.0000 - 0.0000 0.0000 0.0000 W1  IS 1 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 OP  IS 1 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Keterangan : 1 Differencing : = data level 1 = data first differencing 2 Metode : 1 = tanpa intersep  tanpa tren 2 = dengan intersep  tanpa tren 3 = dengan intersep  dengan tren 3 Statistik Uji : L L C = Levin, Lin Chu t Breitung = Breitung t-stat I P S = Im, Pesaran and Shin W-stat ADF  Fisher = ADF  Fisher Chi-square PP  Fisher = PP  Fisher Chi-square Setelah dilakukan first differencing pada semua variabel, hasil pengujian dengan menggunakan metode dengan intersep tanpa tren menunjukkan, baik dengan statistik uji common unit root maupun individual unit root seluruhnya signifikan pada level kesalahan 1 dan bahkan 0,1. Selain data differencing asli, ditampilkan pula interaksi antara differencing dari infrastruktur IS dengan UMP W1 dan infrastruktur IS dengan trade openness OP, dengan pengujian menggunakan intersep namun tanpa tren. Hasil pengujian kemudian 108 menyatakan tidak ditemukannya panel unit root pada variabel interaksi tersebut. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan first differencing, seluruh variabel sudah tidak mengandung unit root lagi.

5.3 Pengujian Kausalitas Granger