106
5.2 Pengujian Stasioneritas Data
Pengujian kestasioneran data merupakan tahap yang paling penting dalam menganalisis data panel untuk melihat ada tidaknya panel unit root yang
terkandung diantara variabel, sehingga hubungan diantara variabel menjadi valid. Pengujian panel unit root yang digunakan penelitian ini didasarkan pada beberapa
statistik uji untuk tingkat level dan first differencing seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil pengujian panel unit root secara lengkap dapat dilihat pada
lampiran 1, sementara rangkumannya disajikan pada Tabel 10. Seperti dapat dilihat pada Tabel 10, pengujian panel unit root dilakukan
pada variabel IHK P, jumlah uang beredar M1, nilai tukar XR, pengeluaran konsumsi pemerintah daerah G, upah minimun provinsi W1, gaji PNS W2,
dan indeks harga BBM BM yang masing-masing dinyatakan dalam logaritma natural dari nilai riilnya, kecuali untuk indeks, serta variabel suku bunga IR dan
trade openness OP yang dinyatakan dalam persentase. Khusus untuk variabel
infrastruktur IS dinyatakan dalam logaritma natural dari panjang jalan per km
2
luas wilayah. Untuk variabel output gap tidak dilakukan pengujian ini mengingat variabel ini bukan merupakan variabel level, karena dihasilkan dari deviasi dari
output aktual terhadap nilai output potensialnya. Sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan plotting data
untuk melihat metode pengujian, apakah panel unit root akan digunakan untuk data dengan intersep tanpa tren kode 2 atau dengan intersep dan tren kode 3.
Berdasarkan plotting data tersebut, untuk data level diketahui, kecuali untuk variabel nilai tukar yang menggunakan metode intersep tanpa tren, seluruhnya
menggunakan metode dengan intersep dan tren. Berdasarkan berbagai statistik uji yang digunakan, data level menunjukkan adanya common unit root uji Breitung,
bahkan beberapa variabel menunjukkan adanya individual unit root, kecuali pada variabel IHK P. Hasil ini tentu agak aneh mengingat dari plotting data variabel
ini secara implisit menunjukkan terjadinya gejala unit root, sementara hasil P-value dari IPS W-statistic dan ADF – Fisher Chi-square masih signifikan pada
tingkat kesalahan 5, tetapi tidak pada level 1. Oleh karena itu, pada variabel ini tetap dilakukan first differencing sebagaimana variabel lainnya demi menjaga
robustness hasil penelitian.
107
Tabel 10. Rangkuman hasil pengujian panel unit root
Variabel Diff
1
Metode
2
P-Value Statistik Uji
3
L L C Breitung
I P S ADF-Fisher
PP-Fisher
P
3 0.0000
0.0079 0.0364
0.0244 0.0001
P
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
IR
3 0.0000
0.8268 0.0004
0.0000 0.0000
IR
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
M1
3 0.0000
0.2520 0.0178
0.0007 0.1737
M1
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
XR
2 0.0006
- 0.9940
1.0000 1.0000
XR
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
G
3 0.0000
0.4746 0.0298
0.0430 0.6481
G
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
W1
3 0.0000
0.5937 0.0000
0.0000 0.0000
W1
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
W2
3 0.0000
0.0000 0.4903
0.8598 0.8897
W2
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
BM
3 0.0000
0.0010 0.2785
0.6189 0.7017
BM
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
IS
3 0.0000
0.3233 0.0407
0.0092 0.0014
IS
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
OP
3 0.0000
0.8604 0.0206
0.0022 0.0000
OP
1 2
0.0000 -
0.0000 0.0000
0.0000
W1
IS
1 2
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000
OP
IS
1 2
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 Keterangan :
1
Differencing :
= data level 1
= data first differencing
2
Metode : 1
= tanpa intersep tanpa tren
2 = dengan intersep
tanpa tren 3
= dengan intersep dengan tren
3
Statistik Uji : L L C
= Levin, Lin Chu t Breitung
= Breitung t-stat I P S
= Im, Pesaran and Shin W-stat ADF
Fisher = ADF
Fisher Chi-square PP
Fisher = PP
Fisher Chi-square
Setelah dilakukan first differencing pada semua variabel, hasil pengujian dengan menggunakan metode dengan intersep tanpa tren menunjukkan, baik
dengan statistik uji common unit root maupun individual unit root seluruhnya signifikan pada level kesalahan 1 dan bahkan 0,1. Selain data differencing
asli, ditampilkan pula interaksi antara differencing dari infrastruktur IS dengan
UMP W1 dan infrastruktur IS dengan trade openness OP, dengan
pengujian menggunakan intersep namun tanpa tren. Hasil pengujian kemudian
108
menyatakan tidak ditemukannya panel unit root pada variabel interaksi tersebut. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setelah
dilakukan first differencing, seluruh variabel sudah tidak mengandung unit root lagi.
5.3 Pengujian Kausalitas Granger