GOVERNMENT GUARANTEE ON PAYMENT OF COMMERCIAL BANKS’ OBLIGATIONS MANAJEMEN MODAL CAPITAL MANAGEMENT
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 degan Angka Perbandingan
untuk 2010 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Indonesian language.
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2011
With Comparative Figures for 2010
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
109
45. MANAJEMEN MODAL lanjutan 45. CAPITAL MANAGEMENT continued
2011 2010
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko
Capital Adequacy Ratio CAR with operasional dan risiko pasar
12,65 13,65
credit, operational and market risk Rasio kewajiban penyediaan modal
Minimum Capital Adequacy Ratio minimum yang diwajibkan
8 8
required
Untuk tujuan perbandingan, perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum KPMM Bank per
31 Desember 2010 telah direklasifikasi agar sesuai dengan
penyajian perhitungan
KPMM per
31 Desember 2011. For comparative purposes, the calculation of
Capital Adequacy Ratio CAR as of December 31, 2010 have been reclassified to conform with the
presentation of the calculation of CAR as of December 31,2011.
46. MANAJEMEN RISIKO 46. RISK MANAGEMENT
Bank menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, selalu terdapat risiko melekat dalam
setiap kegiatan Bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum,
risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. The Bank realizes that in operating its business
there will always be inherent risks in every activities, i.e. credit risk, market risk, liquidity risk,
operations risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.
Untuk itu, Bank terus mengembangkan serta menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur
pengelolaan risiko
guna mengidentifikasi,
mengukur, memonitor,
dan mengendalikan
eksposur risiko serta membatasi dampaknya secara luas dan menyeluruh.
Therefore, the Bank is continuously developing and upgrading
its policies,
systems and
risk management procedures in order to identify,
measure, monitor, and control risk exposure and limit the impact in a comprehensive way.
Sesuai dengan
Peraturan Bank
Indonesia No. 58PBI2003 tanggal 19 Mei 2003 serta Surat
Edaran Bank Indonesia No. 521DPNP tanggal 29 September 2003 yang diubah dengan Peraturan
Bank Indonesia No. 1125PBI2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal Penerapan Manajemen Risiko
bagi Bank Umum, Bank telah mengembangkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu dengan
mengalokasikan
sejumlah besar
daya bagi
pengembangan struktur organisasi, personil, sistem dan
prasarana teknologi
informasi serta
menyelenggarakan pelatihan
dan sosialisasi
pengelolaan risiko di lingkungan Bank. In
line with
Bank Indonesia
Regulation No. 58PBI2003 dated May 19, 2003, and the
Circular Letter of Bank Indonesia No. 521DPNP dated September 29, 2003 which was amended by
Bank Indonesia Regulation No. 1125PBI2009 dated July 1, 2009 concerning the Risk
Management Application for General Banks, the Bank
has developed
an integrated
risk management framework by allocating of resources
to develop organizational structure, personnel, systems and information technology infrastructure
through the implementation of training programs and socializing of risk management in th
e Bank‟s working environment.
Untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan dengan baik, Bank telah membangun infrastruktur
dengan membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang merupakan
fungsi yang independen dan terpisah dari aktivitas operasional.
To assure the risk management is applied, the Bank has developed the necessary infrastructure
by establishing a Risk Management Committee and a Risk Management Work-out Unit that are totally
independent and separate from the operational activities.
Komite Manajemen Risiko KMR diketuai oleh Direktur Kepatuhan yang beranggotakan Direktur
dan Kepala Divisi yang terkait pengelolaan risiko. KMR melakukan kajian paparan risiko dan
mengawasi
penerapan serta
pengembangan kebijakan pengelolaan risiko Bank.
The Risk Management Committee KMR is headed by the Director of Compliance and the member
consist of Director and Division Heads that are related to risk management. KMR evaluates risk
module and monitors the implementation and development of the
Bank‟s risk management policies.
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 degan Angka Perbandingan
untuk 2010 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Indonesian language.
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year Ended December 31, 2011
With Comparative Figures for 2010
Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
110
46. MANAJEMEN RISIKO lanjutan 46. RISK MANAGEMENT continued
Dalam mengelola risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko bermitra
dengan unit kerja Satuan Kerja Audit Intern SKAI dalam hal memastikan terpenuhinya kepatuhan
Bank terhadap seluruh kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang diterapkan. Selain itu, Bank
juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris untuk
memantau dan mengawasi kualitas pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka pencapaian tata
kelola Perusahaan yang baik good corporate governance.
In managing the risk, the Risk Management Committee and the Risk Management Work-out
Unit cooperate with the Internal Audit Unit SKAI in order to make sure that the Bank is in compliance
to risk management policies and procedures that are applied. Beside that, the Bank also formed
a Risk Monitoring Committee that assists the Board of Commissioners to monitor and control the quality
of the risk management implementation in the framework
of achieving
good corporate
governance.
a. Perkembangan Penerapan Manajemen Risiko a. Development of Risk Management Application
Bank terus
melakukan pengembangan
penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Basel II. Bank
telah menyusun Profil Risiko setiap triwulan dan telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan. The Bank is continuously developing its risk
management applications in order to meet the regulations of Bank Indonesia and Basel II. The
Bank has reported a business Risk Profile quarterly and submit to Bank Indonesia in
accordance with the due date.
b. Risiko Kredit b. Credit Risks
Risiko kredit secara garis besar didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian yang timbul
akibat kegagalan debitur ataupun counterparty untuk memenuhi kewajiban terhadap Bank. Bank
melakukan pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan
beberapa aktivitas
termasuk penerapan
dan peningkatan
Credit Risk
Management System dan aplikasi Credit Risk Rating CRR ke seluruh cabang secara on-line
dan pengembangan modul Profil Risiko. The credit risks are generally defined as the
possible losses that can be realized due to the failure of debtors or counterparties to settle their
obligations to
the Bank.
Bank perform
management of credit risks by implemented several activities including the implementation
and enhance of Credit Risk Management System,
and Credit
Risk Rating
CRR application to all branches on-line, and the
development of Risk Profile module. Manajemen
risiko kredit
diarahkan untuk
meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit
yang berprinsip kehati-hatian prudent agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi
Non
Performing Loan
NPL, serta
mengoptimalkan penggunaan
modal yang
dialokasikan untuk risiko kredit. Oleh karena itu, Bank menetapkan kebijakan dan pedoman
tertulis yang mencakup Kebijakan Perkreditan Bank,
Kebijakan Pelaksanaan
Perkreditan, Kebijakan Penyelesaian Kredit Bermasalah,
Kebijakan Surat
Berharga dan
Kebijakan Interbank Money Market.
Credit risk management is mainly to improve the balance of credit expansion and the prudent
credit management that could mitigate the risk of the deterioration of loan quality or loans become
non-performing loan, and to optimise the use of capital allocated for the credit risk. Therefore, the
Bank sets a written policy and procedure which includes the
Bank‟s Credit Policy, Credit Implementation Policy, Non-performing Loans
Settlement Policy,
Securities Policy,
and Interbank Money Market Policy.