BNI Secara Konsolidasi ICAAP dan Stress Testing

BNI Laporan Tahunan 2014 Tinjauan Fungsional Dengan memperhitungkan ATMR ketiga risiko utama dalam penetapan rasio KPMM BNI, serta dengan mempertimbangkan ketentuan minimal sesuai profil risiko, posisi permodalan BNI secara individu dikategorikan masih kuat dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis BNI, dengan penjelasan sebagai berikut: Komponen Modal per 31 Desember 2014 Bank Rp juta Konsolidasi Rp juta KOMPONEN MODAL A Modal Inti 47.618.199 49.070.292 B Modal Pelengkap 2.733.851 3.683.708 C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - D Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan Tier 3 - - E Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar - - Total Modal Inti dan Modal Pelengkap A+B+C 50.352.050 52.754.000 Total Modal Inti, Modal Pelengkap, dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar A+B- C+D+E 50.352.050 52.754.000 Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR untuk Risiko Kredit 268.430.052 279.099.534 Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR untuk Risiko Operasional 41.227.618 42.727.397 Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR untuk Risiko Pasar 827.732 1.303.404 Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar {III:IV+V+VI} 16,22 16,33 Kecukupan permodalan BNI selama 5 tahun mengacu pada regulasi mengenai minimum modal inti sebesar 6 diimplementasikan di 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: 2011 2010 16,63 Min. Modal Inti: 6 Min. CAR: 8 15,88 15,17 14,17 15,34 18,63 17,63 16,67 15,09 16,22 2012 2013 2014 Modal Inti CARKPMM

2. BNI Secara Konsolidasi

Struktur permodalan BNI secara konsolidasi juga didominasi oleh modal inti ±93 dari total modal BNI secara konsolidasi, terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal. Penyertaan modal BNI pada Perusahaan Anak relatif tidak material sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan BNI secara konsolidasi. Realisasi permodalan BNI secara konsolidasi posisi Desember 2014 sebesar Rp52,8 triliun dan rasio KPMM BNI secara konsolidasi posisi Desember 2014 adalah 16,3 menunjukkan posisi permodalan BNI secara konsolidasi dikategorikan masih sangat kuat dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis BNI secara Konsolidasi saat ini maupun masa yang akan datang. Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, implementasi manajemen risiko pada Manajemen Risiko 151 BNI Laporan Tahunan 2014 perusahaan anak yang bergerak di bidang asuransi yakni BNI Life Insurance dikecualikan dalam perhitungan ATMR. Pengungkapan Kuantitatif struktur permodalan Bank secara individu dan konsolidasi selengkapnya dalam tabel 1.a.

3. ICAAP dan Stress Testing

Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP merupakan penilaian kecukupan modal internal yang terintegrasi, saat ini sedang terus disempurnakan oleh BNI. Proses yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Penetapan Risk Appetite yang selaras dengan sasaran dan strategi bisnis. b. Alokasi modal kepada setiap Risk Taking Unit RTU berdasarkan potensi risiko atas target bisnis yang telah ditetapkan. c. Penetapan tingkat kecukupan modal minimum sesuai profil risiko dengan mempertimbangkan 8 delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. d. Stress testing untuk risiko pasar dan risiko kredit dilakukan secara periodik atau dalam kondisi terjadi perubahan makro ekonomi. Pendekatan skenario stress testing yang komprehensif dilakukan untuk menilai kecukupan modal sesuai tuntutan regulator dan macro economic stress. Proses dan hasil penilaian kecukupan modal internal dituangkan dalam satu dokumen ICAAP. Pengembangan Manajemen Risiko Ke Depan Untuk pengembangan kedepan, BNI telah merencanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain:

1. Antisipasi Basel III