Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park
Dependent Variable: LOGRES2 Method: Panel Least Squares
Date: 090915 Time: 22:56 Sample: 2011 2014
Periods included: 4 Cross-sections included: 17
Total panel balanced observations: 68 Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic Prob.
C -5.366320
2.301269 -2.331896
0.0229 DAR
-3.285847 1.978710
-1.660601 0.1018
KI 0.811119
2.387189 0.339780
0.7352 ROE
-2.832904 2.736465
-1.035242 0.3045
FIRM SIZE 0.151356
0.082299 1.839091
0.0706
Berdasarkan hasil uji park diatas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini berada pada tingkat probabilitas
diatas 0.05. dengan rincian variabel debt to asset ratio memiliki probabilitas sebesar 0.1018, probabilitas Komisaris Independen sebesar 0.7352,
probabilitas return on equity sebesar 0.3045 dan probabilitas ukuran perusahaan Firm Size sebesar 0.0706. dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya t-1. Dengan kata lain model
regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Hal ini disebebkan karena error pada individu
cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode berikutnya. Untuk mendetesi ada atau tidaknya autokorelasi yang terdapat dalam penelitian ini
dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson statistik dengan batas
bawah d1 dan batas atas du pada tabel Durbin Watson.
Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2.777793. sedangkan pada tabel Durbin Watson pada a=5, n=68 dan k=5,
maka diperoleh nilai dl = 1.4537 dan nilai du = 1.7678. Dengan nilai d dl atau 4-d dl, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan
tidak terdapat masalah autokorelasi. 4.
Hasil Uji Signifikansi a.
Uji Signifikansi Simultan Uji F
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan terhadap
variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F- hitung dengan F-tabel. Jika hasil statistik pada F-hitung F-tabel berarti Ho
ditolak atau semua variabel bebas yang digunakan dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel bebasnya. Tetapi
sebaliknya jika F-hitung F-tabel itu berarti Ho Diterima atau dengan kata lain semua variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadpa variabel
bebasnya. Nilai F-hitung diperoleh dari hasil nilai F-statistik yang diperoleh dari uji model regresi data panel yang terpilih.
Tabel 4.9 Hasil Uji F dengan Model Common Effect
R-squared 0.744460 Mean dependent var
0.228716 Adjusted R-squared
0.490140 S.D. dependent var 1.295773
S.E. of regression 1.235993 Akaike info criterion
3.332313 Sum squared resid
96.24383 Schwarz criterion 3.495512
Log likelihood -108.2986 Hannan-Quinn criter.
3.396977 F-statistic
2.659421 Durbin-Watson stat 2.777793
ProbF-statistic 0.040729
Berdasarkan hasil F-statistic yang diperoleh dari model diperoleh nilai F-hitung sebesar 5.659421.Sementara dengan n = 68 dan k = 5, Nilai pada F-
tabel diperoleh nilai 2.52 dengan df1 k-1 df2 n-k sebesar 4 63 dan nilai probabilita 5. Berdasarkan hasil diatas berarti nilai F-hitung F-tabel
