SIMuLASI KONDISI TERBuRuK STRESS TESTING

Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dalam rangka tindak lanjut implementasi, maka dijalankanProgram Penguatan MRO bagi seluruh unit kerja sebagai kelanjutan “No Surprise Program”. Tujuan pelaksanaan Program Penguatan MRO di masing-masing unit kerja adalah: a. Agar lebih memahami Risiko Operasional Utama yang melekat pada produk dan aktivitas Unit Kerja, dan cara pengendaliannya. b. Agar lebih memahami bahwa serangkaian inisiatif seperti: Pelaksanaan Forum MRO, Risk Awareness Program dan Letter to CEO LTC dapat menunjang efektiitas Pengelolaan Risiko Operasional. c. Agar DCOR dan RBC sebagai second line of defense memahami risiko utama yang ada pada unit yang disupervisi, sehingga lebih fokus dalam melaksanakan pengawasannya. Strategi Anti fraud, Sistem Pemantauan fraud, dan fraud Respon Plan Sejalan dengan SE BI No.1328DPNP mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, Bank Mandiri telah melakukan berbagai upaya untuk memantau dan memitigasi risiko fraud melalui penerapan 4 pilar yaitu: 1 Pencegahan; 2 Deteksi; 3 Investigasi, Pelaporan dan Sanksi; serta 4 Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, dimana dalam implementasinya melibatkan seluruh line of defense. Untuk mendukung implementasi strategi anti fraud, khususnya dalam pilar deteksi, telah dikembangkan early detection system yang dapat mendeteksi secara dini transaksi, proses, dan aplikasi yang bersifat anomali dan memiliki potensi fraud risk. Sistem tersebut secara otomatis akan memberikan alert terhadap transaksi yang memiliki risiko fraud. Tindak lanjutnya adalah proses investigasi data alert, baik secara on-desk maupun onsite review, untuk memastikan apakah benar telah terjadi kejadian fraud sehingga Bank dapat dengan cepat melakukan langkah mitigasi dan penanganan yang cepat, akurat, dan terencana fraud respon plan. Mengingat proses pengembangan deteksi fraud merupakan proses panjang dan berkelanjutan, maka manajemen akan memfokuskan pada bisnis yang memiliki fraud risk yang signiikan. Untuk itu bisnis yang diutamakan adalah: a Segmen Retail Payment Deposit Cabang, EDCMerchant, dan E-Channel b Segmen Retail Financing Mikro, Kartu Kredit, Consumer Loan c Segmen Wholesale Business Banking sd 2 Miliar Fraud Control System yang saat ini telah dimiliki antara lain: a. Fraud Control System Credit Card b. Fraud Control System Debit Card c. Merchant Monitoring System d. Internet Mobile Banking Monitoring System e. Anti Fraud Application System f. Early Detection System Mikro Fraud Control System yang saat ini sedang dan akan dikembangkan antara lain: a. Fraud Detection System for Branch b. Fraud Control System untuk Business Banking Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Untuk mencegah dan memitigasi risiko akibat transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank telah menerapkan proses due diligence dan pengelolaan risiko terhadap nasabah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Proses due diligence dan pengelolaan risiko ini didasarkan pada prinsip risk-based approach yang mengidentiikasi, mengklasiikasi, memantau dan mengelola risiko transaksi oleh nasabah atas dasar karateristik produk, nasabah dan geograis negara, cross-border. Business continuity Management Untuk menjamin kelangsungan operasional Bank dalam kondisi bencana, Bank memiliki suatu rencana komprehensif secara terdokumentasi dan teruji, yang berisi langkah-langkah yang harus diambil sebelum, selama dan setelah terjadinya suatu keadaan bencana. Kebijakan dan prosedur Bank dalam menjamin kelangsungan operasional bisnis diatur dalam Business Continuity Management BCM yang mencakup Emergency Response Plan ERP, Disaster Recovery Plan DRP dan Business Continuity Plan BCP. ERP adalah panduan yang digunakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jiwa pegawai dalam kondisi bencana, DRP adalah rencana kerja untuk persiapan pemulihan dari bencana yang berdampak kepada layanan Teknologi Informasi, sedangkan BCP adalah prosedur informasi yang dibuat untuk menjaga kelangsungan operasional suatu unit kerja.

5. SIMuLASI KONDISI TERBuRuK STRESS TESTING

Stress testing dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan Bank dalam menghadapi suatu skenario kejadian eksternal yang ekstrim exceptional tetapi mungkin terjadi plausible dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan contingency plan, serta sebagai pemenuhan ketentuan regulasi. Bagi Bank, stress testing memiliki tujuan untuk mengestimasi besarnya kerugian, mengestimasi ketahanan modal Bank dalam menyerap kerugian serta mengidentiikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan menjaga modal. Ada dua jenis stress testing yang dilakukan Bank, yaitu: sensitivityshock analysis dan scenario analysis historikal maupun hipotetis. Simulasi stress testing didukung oleh skenario yang aktual, model-model yang komprehensif dan sistem perhitungan yang terotomasi. Model stress testing mencakup jenis-jenis risiko utama yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk risiko kredit, model stress testing dikembangkan untuk mencakup segmen wholesale, consumer dan retail, dengan mengacu kepada best practice, antara lain melalui pemodelan ekonometrika yang menghubungkan faktor risiko kredit dengan faktor makroekonomi. Pada tahun 2013, terdapat banyak kondisi yang mempengaruhi dari global dan regional seperti kondisi ekonomi yang memiliki ketidakpastian yang tinggi dibeberapa negara Eropa, melambatnya pertumbuhan di negara maju dan China, kondisi Amerika termasuk ketidakpastian debt ceiling, volatilitas di pasar keuangan yang tetap tinggi serta isu-isu dalam negeri yang terjadi. Bank Mandiri melakukan stress testing dan mempersiapkan contigency plan apabila kondisi mengarah pada kondisi krisis. Selama tahun 2013 stress testing triwulanan menggunakan standard shock parameter dan skenario yang mensimulasikan kondisi stress. Selama tahun 2013 dilakukan beberapa simulasi scenario analysis untuk skenario baseline, moderate dan worst dengan mengacu kondisi saat terkini maupun historical issue global maupun issue dalam negeri seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan UMP, kenaikan TDL serta maupun kenaikan suku bunga. Bank Mandiri telah melalui global inancial crisis tahun 2008 dan krisis Eropa tahun 2011 relatif tanpa kerugian maupun goncangan yang berarti. Namun demikian selama tahun 2013 Bank Mandiri tetap melanjutkan aktivitas Business Command Center sebagai crisis management center yang terintegrasi untuk mengantisipasi dampak krisis dan resesi global. Atas strategi antisipasi kondisi krisis ini, Bank Mandiri pernah mendapatkan penghargaan dalam Asian Banker Risk Management Award untuk kategori Achievement in Liquidity Risk Management Award. manajemen risiko manajemen risiko Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Laporan Tahunan 2013 PT Bank Mandiri Persero Tbk.

6. RISIKO LAIN