38
Pit-1 = Harga kayu manis di tingkat petani pada waktu ke t-1
Pjt =
Harga kayu manis di tingkat eksportir Padang pada waktu ke-t Pjt-1 =
Harga kayu manis di tingkat eksportir Padang pada waktu ke t-1 b
i
= Parameter estimasi dengan i = 1,2,3,....n
Pada penelitian ini akan dianalisis keterpaduan pasar kayu manis antara pasar ditingkat petani dengan pasar eksportir Padang. Dimana persamaan-
persamaannya adalah sebagai berikut : P
t
= b
1
P
t-1
+ b
2
P
jt
– P
jt-1
+ b
3
P
jt-1
+ e
t
..............................................9 Dimana :
P
t
= Harga kayu manis di tingkat petani pada waktu ke-t
P
t-1
= Harga kayu manis di tingkat petani pada waktu ke t-1
P
jt
= Harga kayu manis di tingkat eksportir Padang pada waktu ke-t
P
jt-1
= Harga kayu manis di tingkat eksportir Padang pada waktu ke t-1
b
i
= Parameter estimasi dengan i = 1,2,3,....n
4.4.7.1. Pengujian Hipotesa
Untuk menguji secara statistik peubah bebas yang dipilih berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah terikat dapat dilakukan uji statistik t dan uji
statistik F. Peubah bebas yang diuji yaitu harga kayu manis di tingkat petani pada waktu ke t-1 P
t-1
, harga kayu manis di tingkat eksportir padang pada waktu ke-t P
t-1
, harga kayu manis di tingkat eksportir pada waktu ke t-1 P
jt-1
, dan peubah terikatnya adalah harga kayu manis di tingkat petani pada waktu ke t P
t
. Uji statistik t dapat digunakan untuk menguji koefisien regresi dari masing-masing
peubah, apakah secara terpisah dan apakah peubah ke-i berpengaruh nyata terhadap peubah tidak bebas. Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi
secara serentak, apakah peubah-peubah bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dari peubah tidak bebas. Pengujian dari masing-masing
koefisien regresi dilakukan dengan uji t-student, dengan hipotesa : H
: b
1
= 0, peubah bebas tidak berpengaruh nyata terhadap peubah tidak bebas H
1
: b
1
≠ 0, peubah bebas berpengaruh nyata terhadap peubah tidak bebas Pengujian dengan t-hitung adalah sebagai berikut :
39
t hitung = Dimana Se bi adalah standar error parameter dugaan bi
Kriteria uji : t hitung t tabel : terima H
t hitung t tabel : tolak H Jika hipotesa nol ditolak, berarti peubah yang diuji berpengaruh nyata
terhadap peubah tidak bebas. Sebaliknya jika hipotesa nol diterima, maka peubah yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap peubah bebas. Sedangkan mekanisme
yang digunakan untuk menguji koefisien regresi secara serentak adalah : H
: b
1
= b
2
= ...... = b
k
= 0 H
1
: b
1
≠ b
2
≠ ...... ≠ b
k
≠ 0 Statistik uji yang digunakan dalam uji F adalah :
Fhit = Dengan derajat bebas k-1, N-k, dimana :
SSR =
Jumlah kuadrat regresi SSE
= Jumlah kuadrat sisa
N =
Jumlah pengamatan k
= Jumlah parameter
Kriteria uji : F hitung F tabel : terima H
F hitung F tabel : tolak H Jika hipotesa nol ditolak berarti minimal ada satu peubah yang digunakan
berpengaruh nyata terhadap peubah tidak bebas. Sebaliknya jika hipotesa nol diterima berarti secara bersama peubah yang digunakan tidak bisa menjelaskan
variasi dari peubah tidak bebas. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi antar
pengamatan. Uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin Watson. Pengujian dengan metode ini dilakukan karena di dalam model terdapat variabel lag.
Pengujian ini digunakan dengan hipotesa : H
: ρ = 0 dan H
1
: ρ ≠ 0
40
Sedangkan koefisien Durbin-h diperoleh dari perhitungan sebagai berikut : dw =
Dimana : dw
= Nilai Durbin Watson
e
t
– e
t-1
= Lag nilai kesalahan
e
2
t =
Kuadrat nilai kesalahan Koefisien Durbin watson d hitung dibandingkan dengan nilai tabel dU
dan nilai dL. Jika nilai d hitung dL maka terdapat autokorelasi + dan d hitung 4-dL terdapat autokorelasi -. Jika nilai d hitung terdapat pada daerah
lain, maka tidak terdapat autokorelasi antar pengamatan. Artinya model dapat digunakan dalam pembahasan selanjutnya. Untuk mengetahui apakah suatu pasar
terpadu dalam jangka panjang maupun jangka pendek, maka dilakukan pengujian hipotesa terhadap keterpaduan pasar. Secara umum hipotesa yang akan diuji
adalah : 1.
Keterpaduan Pasar Jangka Panjang H
: b
2
= 1, pasar kayu manis terintegrasi dalam jangka panjang H
1
: b
2
≠ 1, pasar kayu manis tidak terintegrasi dalam jangka panjang t hitung =
Dimana Se b
2
adalah standar error parameter dugaan b
2
Apabila t hitung t tabel maka hipotesa nol diterima secara statistik, yang artinya kedua pasar terpadu dalam jangka panjang. Sebaliknya t hitung t tabel,
maka hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima secara statistik, artinya kedua pasar tidak terpadu dalam jangka panjang.
2. Keterpaduan Pasar Jangka Pendek
H : b
1
b
3
= 0, pasar kayu manis terintegrasi dalam jangka pendek H
1
: b
1
b
3
≠ 0, pasar kayu manis tidak terintegrasi dalam jangka pendek Hipotesis b
1
b
3
= 0 setara dengan b
1
= 0 sehingga hipotesis di atas dapat dituliskan sebagai berikut :
H : b
1
= 0, pasar kayu manis terintegrasi dalam jangka pendek H
1
: b
1
≠ 0, pasar kayu manis tidak terintegrasi dalam jangka pendek t hitung =
41
Dimana Se b
1
adalah standar error parameter dugaan b
1
Apabila t hitung t tabel maka hipotesa nol diterima secara statistik, yang artinya kedua pasar terpadu dalam jangka pendek. Sebaliknya jika t hitung t
tabel, maka hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif diterima secara statistik, artinya kedua pasar tidak terpadu dalam jangka pendek. Pengujian kedua hipotesa
tersebut hipotesa keterpaduan jangka pendek dan hipotesa keterpaduan jangka panjang adalah untuk melihat apakah suatu pengamatan cukup dekat dengan nilai
yang dihipotesakan, sehingga membawa kita untuk menerima hipotesa yang dinyatakan dalam hal ini hipotesa nol.
4.5. Definisi Operasional
