ILS. Jika K-M lebih besar dari G-1 maka persamaan over identified dan dapat diestimasi menggunakan berbagai metode.
Model Perdagangan Jagung Indonesia terdiri dari 26 persamaan delapan persamaan identitas dan 18 persamaan struktural. Model ini terdiri dari 26
variabel endogen G dan 40 variabel predetermined 11 lag variabel endogen, tiga lag variabel eksogen, dan 26 variabel eksogen, sehingga total variabel dalam
model adalah 66 variabel K. Jumlah variabel yang paling banyak dalam suatu persamaan adalah tujuh variabel M. Berdasarkan kriteria order condition K-M
G-1, maka dapat disimpulkan bahwa semua persamaan struktural yang terdapat dalam model adalah over identified, sehingga parameter diestimasi
menggunakan metode Two Stage Least Squares 2SLS. Pengolahan data menggunakan Software Statistical Analysis SystemEconometric Time Series
SASETS versi 9.1. Program komputer dan hasil estimasi parameter model Perdagangan Jagung Indonesia disajikan pada Lampiran 4 dan 5.
4.4. Uji Statistik
1. Uji Statistik-F Pengujian terhadap estimasi persamaan secara keseluruhan dapat
dilakukan dengan menggunakan uji statistik-F. Uji statistik-F digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama
mampu menjelaskan keragaman variabel endogen Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H : β
1
= β
2
= ..... = β
j
= 0 H
1
: minimal ada satu β
j
≠ 0 dimana:
j = 1, 2, 3, ..., n
n = Banyaknya variabel penjelas dalam suatu persamaan
Apabila P-value uji statistik F taraf α sebesar 15 persen maka tolak
H . Tolak H
berarti seluruh variabel penjelas dalam satu persamaan secara bersama-bersama mampu menjelaskan variabel endogennya dengan baik.
2. Uji Statistik-t Uji statistik-t digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah masing-
masing variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel endogen Koutsoyiannis, 1977.
Hipotesis: H
: β
j
= 0 H
1
: uji satu arah β
j
0 atau β
j
Kriteria uji: 1. H
1
: β
j
0, bila P-value uji statistik- t α maka tolak H
2. H
1
: β
j
0, bila P-value uji statistik- t α maka tolak H
Penelitian menggunakan uji satu arah dengan taraf α sebesar 15 persen, sehingga apabila P-value uji statistik-
t α sebesar 15 persen maka tolak H .
Hal ini berarti bahwa variabel penjelas berpengaruh secara nyata terhadap variabel endogennya. Pada Software SAS, hasil uji statistik bisa dilihat dari
nilai Pr. Nilai ini merupakan probabilitas untuk uji dua arah, sehingga untuk pengujian satu arah nilai probabilitas harus dibagi dua.
3. Uji Statistik Durbin-h Metode pengujian yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya
serial korelasi adalah dengan statistik Dw Durbin Watson Statistics. Namun, karena di dalam model terdapat persamaan yang mengandung vaiabel
bedakala, maka penggunaan statistik Dw sudah tidak valid sehingga digunakan uji statistik Durbin-h Dh untuk mengetahui ada tidaknya serial
korelasi pada persamaan yang mengandung variabel bedakala dengan rumus berikut Pindyck dan Rubinfeld, 1998:
Dh =
√ dimana:
Dh = Nilai statistik durbin-h
Dw = Nilai Durbin Watson hitung pengolahan dari komputer
N = Jumlah periode pengamatan
Var β = Varians variabel bedakala endogen = SE
2
dari pengolahan komputer
