63
Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai durbin watson DW test Ghozali,
2005:100. Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 = tidak ada autokorelasi r = 0
Ha = ada autokorelasi r ≠ 0
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
Hipotesis nol Keputusan
Jika
Tidak ada
autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak
ada autokorelasi positif
Tanpa keputusan dl
≤ d ≤ du Tidak ada korelasi
negatif Tolak
4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negatif
Tanpa keputusan 4
– du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak
ada autokorelasi positif atau
negatif Terima
du d 4 – du
Sumber: Gujarati, Damodar N United States Military Academy, West Point. Essentials of Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill International Edition. 2006.
d. Uji Heteroskedaskitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model
regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
1 Analisis Grafik
Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik scartter plot antara
nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah
residual y prediksi – y sesungguhnya yang telah di-studentized. Deteksi
64
ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut: Ghozali, 2005: 126
a Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengidentifikasikan telah terjadi
heterokedastisitas. b Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
2 Metode Park
Metode uji Park yaitu dilakukan dengan meregresikan nilai residual Lnei
2
dengan masing-masing variabel dependen LnX
1
, LnX
2,
LnX
3,
dan LnX
4
. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukan bahwa dalam data model
empiris yang diestimasi terdapat heterokedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi
homokedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak Ghozali, 2005:128
Setelah melakukan serangkaian uji asumsi klasik diatas, maka data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode
regresi linier berganda. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
NPF = α + b1FDR + b2Kurs + b3Inflasi + b4BIRate +
Keterangan NPF
: Non Performing Financing FDR
: Finance to Deposit Ratio Kurs
: Nilai Mata Uang Rupiah Dollar Inflasi
: Nilai Inflasi
