62
3 Pengujian korelasi parsial 4 Regresi subsider atau tambahan. Mengingat multikolinieritas muncul karena
salah satu atau lebih variabel penjelas adalah kombinasi pasti linear, salah satu cara untuk mengetahui variabel bebas mana yang sangat kolinear
dengan variabel bebas lainnya adalah dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya untuk mengetahui R2 terkait.
5 Multikolinieritas dapat juga dilihat dari 1 nilai tolerance dan 2 variance inflation factor VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dapat
dijelaskan oleh variabel independen lainnya, jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1tolerance. Nilai
cutoff yang
yang umum
dipakai untuk
menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥
10.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut
waktu time series atau ruang cross section. Salah satu penyebab munculnya masalah autokorelasi adalah adanya kelembaman inertia artinya kemungkinan
besar akan mengandung saling ketergantungan pada data data observasi sebelumnya dan periode sekarang.
63
Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai durbin watson DW test Ghozali,
2005:100. Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 = tidak ada autokorelasi r = 0
Ha = ada autokorelasi r ≠ 0
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:
Hipotesis nol Keputusan
Jika
Tidak ada
autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak
ada autokorelasi positif
Tanpa keputusan dl
≤ d ≤ du Tidak ada korelasi
negatif Tolak
4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negatif
Tanpa keputusan 4
– du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak
ada autokorelasi positif atau
negatif Terima
du d 4 – du
Sumber: Gujarati, Damodar N United States Military Academy, West Point. Essentials of Econometrics. Third Edition. McGraw-Hill International Edition. 2006.
d. Uji Heteroskedaskitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model
regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
1 Analisis Grafik
Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik, yaitu melihat grafik scartter plot antara
nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah
residual y prediksi – y sesungguhnya yang telah di-studentized. Deteksi
