1. Jika nilai R
2
hasil regresi antar variabel bebas lebih besar R
2
2. Jika nilai R
model penelitian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model
empiris yang digunakan ditolak tidak diterima.
2
hasil regresi antar variabel lebih kecil R
2
model penelitian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas model
empiris yang digunakan tidak dapat ditolak diterima. Sehingga dalam hal ini R
2
3.7.3 Heteroskedastisitas
memiliki fungsi yang penting, selain sebagai koefisien penentuan juga sebagai penentu kelayakan model regresi.
Asumsi dari model regresi linier klasik adalah varian dari setiap µ
i
Error term kesalahan pengganggu untuk variabel-variabel bebas yang diketahui merupakan suatu
bilangan konstan tetap dengan symbol σ
2
. Hal ini disebut dengan homoskedastisitas dengan persamaan sebagai berikut:
Eμ
i 2
= σ
2
dimana i = 1,2,3……n 1-3
Sedang bila varian diketahui tidak konstan tidak tetap atau berubah-berubah maka ini
disebut dengan heteroskendastisitas. Untuk melihat adanya
heteroskendastisitas pada model regresi, maka salah satu upayanya adalah dilakukan dengan metode Park Test Uji dari Park RE. Park menformalkan metode grafis
dengan mengfungsikan σ
2
sebagai variabel X
i.
σ persamaannya adalah sebagaimana
disajikan berikut:
i 2
= σ
2
X
i. β
e
vi
1-4
atau bila ditulis dalam bentuk logaritma natural adalah: ln σ
i 2
= ln σ
2
+ β ln X
i
+ v
i
1-5
H ampir pada umumnya σ
i 2
tidak diketahui maka park menyarankan σ
i 2
diganti dengan µ
i
ln μ residual, sehingga dengan demikian dapat diperoleh persamaannya adalah
sebagaimana disajikan berikut:
i 2
= ln μ
2
+ β ln X
i
+ v = α + β ln X
i i
+ v
i
1-6
Sebagai pedoman bahwa apabila koefisien β dari persamaan 1-6 diatas diperoleh signifikan secara statistik maka menunjukkan bahwa data model empiris yang
sedang diestimasi terdapat heteroskendastisitas, sebaliknya jika koefisien parameter β
dari persamaan 1-6 diperoleh tidak signifikan secara statistik maka asumsi homoskedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam data model empiris yang
sedang diestimasi tidak dapat ditolak diterima. Dalam menerapkan Uji Park, terdapat beberapa langka sebagai berikut:
1 Melakukan regresi dengan menggunakan model yang sedang diamati, kemudian
didapatkan nilai estimasi μ
i 2
2 Melakukan proses regresi dengan menggunakan persamaan pada 1-6.
. 36
