KOMITMEN DAN KONTINJENSI MANAJEMEN RISIKO

Laporan Tahunan 2009 Annual Report 251 PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 62

35. MANAJEMEN RISIKO

Lanjutan Risiko Pasar Bank diwajibkan untuk menghitung CAR dengan memperhitungkan Risiko Pasar dengan menggunakan metode standard model . Sejalan dengan meningkatnya aktivitas bisnis Bank terutama aktivitas trading yang terus berkembang maka dibangunlah software treasury, digunakan oleh para trader untuk melakukan aktivitas perdagangan. Aktivitas trader software ini terintegrasi dengan Grup Manajemen Risiko sebagai grup yang mengelola Risiko Pasar sehingga risiko-risiko yang terkait dengan perdagangan dapat dipantau secara harian. Untuk kepentingan perhitungan yang lebih sensitif dan sesuai dengan Profil Risiko Pasar yang sesungguhnya yang terdapat pada Bank maka pengembangan model internal juga dikembangkan. Dalam rencana bisnis tahun 2009 metode perhitungan model internal akan digunakan untuk melengkapi model standar yang telah ada. Model internal akan secara mandiri digunakan pada awal tahun 2009 sebagai pengganti model standar yang telah digunakan. Risiko mata uang asing timbul dari adanya posisi neraca dan komitmen dan kontinjensi off balance sheet baik di sisi aktiva maupun kewajiban. Posisi mata uang asing Bank dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yaitu: trading book , yang dilakukan dalam rangka perolehan keuntungan transaksi mata uang asing, dan banking book , yang dilakukan dalam rangka mengendalikan Posisi Devisa Neto Bank secara keseluruhan. Maksimum Posisi Devisa Neto yang harus dijaga oleh bank-bank di Indonesia adalah sebesar 20 dari modal. Sehubungan dengan hal ini, Bank menetapkan kebijakan internal untuk mengelola Posisi Devisa Neto-nya sesuai yang berlaku umum. Selain menggunakan pendekatan nominal Posisi Devisa Neto, pengukuran terhadap eksposur risiko mata uang dilakukan juga dengan menggunakan metode pengukuran risiko pasar yang lebih risk sensitive yaitu menggunakan “Value at Risk” VaR. Sebagai bagian dari market risk management process, secara harian limit risiko pasar pada trading book dipantau dan dilaporkan kepada manajemen. Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut: 2009 dalam jutaan Rupiah Mata Uang Asing Aset dan Aset pada Rekening Administratif Kewajiban dan Kewajiban pada Rekening Administratif Posisi Devisa Neto Dolar Amerika Serikat 1,244,341 1,164,122 80,219 Euro 4,191 889 3,302 Yen 1,850 26 1,824 Dolar Australia 268 -- 268 Dolar Singapura 674 -- 674 Poundsterling 4 -- 4 Bersih 1,251,328 1,165,037 86,291 Prosentase terhadap Modal 7,50 252 Laporan Tahunan 2009 Annual Report PT BANK DKI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 63

35. MANAJEMEN RISIKO