393
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis
Overview Business Support Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Dalam melakukan pengukuran risiko, dilakukan stress test dengan beberapa skenario, diantaranya
skenario terburuk worst case scenario sesuai Pedoman Manajemen Risiko Bank dan peraturan Bank
Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank dalam menghadapi berbagai
tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif
atas pengendalian risiko, hasil dari proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko pasar disajikan
dalam bentuk pelaporan secara bulanan maupun triwulanan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko,
dan Komite Pemantau Risiko.
3. Risiko Likuiditas
a. Organisasi manajemen risiko likuiditas Dalam struktur organisasi Bank, Direktur Kepatuhan
membawahi Divisi Manajemen Risiko, yang bersifat independen dari unit kerja operasional, Divisi Kontrol,
SKAI, dan Divisi Kepatuhan. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari 2 dua bagian yaitu Bagian Manajemen
Risiko Kredit dan Bagian Manajemen Risiko Non Risiko Kredit dan ditambah Sekretariat Divisi. Salah satu
tanggung jawab Bagian Manajemen Risiko Non Risiko Kredit adalah melakukan pengelolaan risiko likuiditas
dalam hal penerapan proses manajemen risiko berupa identifikasi, kajian, analisa, review, penilaian,
pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas yang dihadapi Bank.
b. Indikator peringatan dini permasalahan likuditas Dalam mengantisipasi timbulnya risiko likuiditas,
Bank melakukan pengukuran profil risiko setiap bulan yang menggambarkan trend kondisi likuiditas
Bank secara berkesinambungan, sehingga dapat menjadi salah satu indikator peringatan dini jika Bank
mulai mengalami permasalahan likuiditas. Proses pemantauan risiko likuiditas dilakukan berdasarkan
pada hasil pengukuran dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian baik primary reserve dan
secondary reserve sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Bank. Dalam mengantisipasi
meningkatnya risiko likuiditas, upaya pengelolaan secondary reserve dilakukan dengan lebih hati-hati
sejalan dengan kondisi Loan to Funding Ratio LFR sehingga kondisi likuiditas secara keseluruhan dapat
tetap terjaga.
c. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas
Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas, Bank telah memiliki alat ukur seperti proyeksi arus kas, profil
maturitas, rasio likuiditas dan stress testing termasuk In conducting risk measurement, stress test is
conducted by several scenarios, including the worst case scenario in accordance with Bank’s Risk Management
Guidelines and Bank Indonesia regulations. It is intended to determine the level of the Bank’s ability
to face various level of movement to abnormal market conditions. As one form of active monitoring on risk
control, the results of the identification, measurement and monitoring process of market risk is presented in
the form of monthly and quarterly reporting to the Board of Directors, Risk Management Committee and
Risk Monitoring Committee.
3. Liquidity Risk
a. Liquidity Risk Management Organization In the Bank’s organizational structure, Compliance
Director oversees the Risk Management Division, which is independent from operational units, Control
Division, Internal Audit and Compliance Division. Risk Management Division consists of two 2 department:
Credit Risk Management Department and Non Credit Risk of Risk Management Department as well as
division secretariat. One responsibility of Non Credit Risk of Risk Management Department is to manage
liquidity risk in terms of the implementation of the risk management process in the form of identification,
study, analysis, review, assessment, monitoring and controlling of liquidity risk faced by the Bank.
b. Early Warning Indicator on liquidity issues In anticipating the liquidity risk, the Bank conducts
the measurement of the risk profile on monthly basis describing the trend of bank liquidity conditions on
an ongoing basis, so as it may serve as one of the early warning indicators if the Bank starts to experience
liquidity issues. Liquidity risk monitoring process is conducted based on the measurement results and
implementation of daily liquidity needs compliance both primary and secondary reserves in accordance
with Bank Indonesia and Bank’s internal regulations. In anticipating increased liquidity risk, secondary reserve
management efforts are carried out more carefully in line with Loan to Funding Ratio LFR condition so that
the overall liquidity conditions can be maintained.
c. Mechanism of liquidity risk measurement and control In measuring the liquidity risk, the Bank has established
measuring instrument such as cash flow projection, maturity profile, liquidity ratio and stress testing
394
Annual Report
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Informasi Bagi Pemegang Saham dan Investor
Shareholders and Investors Information Report to Shareholders and Stakeholders
Company Profile Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
pelaksanaan simulasi Rencana Pendanaan Darurat Contingency Funding Plan sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan
posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan simulasi Rencana
Pendanaan Darurat Contingency Funding Plan, yang berisi langkah-langkah yang dapat diambil dalam
mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan shortfall likuditas sehingga dapat tetap memenuhi
setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu. Pengelolaan risiko likuiditas secara
operasional difasilitasi melalui Rapat Komite Asset Liabilities Asset Liabilities CommitteeALCO yang
dilakukan secara periodik.
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
Berkaitan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SDM di bidang manajemen risiko, Bank Artha Graha
Internasional telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat- pejabatnya dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko USMR
secara bertahap.
Selama tahun 2015, pengurus danatau pejabat Bank yang telah mengikuti USMR dengan penyelenggara Lembaga
Sertifikasi Profesi Perbankan LSPP sebagai berikut: including implementation of Contingency Funding
Plan simulation in accordance with the provisions of Bank Indonesia. Liquidity risk control is carried
out through funding strategies, the management of liquidity position and daily liquidity risk, management
of high quality liquid assets and Contingency Funding Plan simulation, which contains the measures that can
be taken to anticipate and address liquidity shortfall so that it may still meet any financial obligation as it comes
due. Liquidity risk management in operational basis is facilitated through Asset Liabilities CommitteeALCO
meeting which is held on regular basis.
RISK MANAGEMENT CERTIFICATION
Related to the Human Resources HR competency development in the risk management field, Bank Artha Graha
Internasional has included its management and officials in the Risk Management Certification Exam USMR on an regular
basis.
During 2015, Bank’s management andor the officers who have attended Risk Management Certification Exam USMR
organized by Banking Profession Certification Institute LSPP are as follows:
Level
First Level
Jumlah Peserta
Number of Participants
I 55
II 23
III 17
IV 4
V 1
Total 100
Sedangkan program pemeliharaan refreshment program yang telah dilaksanakan adalah:
1. Komisaris dan Direksi
JABATAN
POSITION
Jumlah Peserta
Number of Participants
Komisaris Board of Commissioners
1 Direksi
Board of Directors 1
Total 2
While refreshment programs conducted are: 1. Board of Commissioners and Board of Directors
395
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis
Overview Business Support Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
2. Pejabat Bank
Pelaksanaan USMR dan program pemeliharaannya untuk pengurus dan pejabat Bank akan terus dilanjutkan sesuai
peraturan Bank Indonesia.
EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan serta memastikan
penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko perusahaan. Dalam
rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan evaluasi terhadap
Laporan Profil Risiko perusahaan dan perkembangannya serta memberikan perhatian penuh atas langkah-langkah
perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan. Demikian pula terhadap strategi dan kebijakan Manajemen Risiko perusahaan,
senantiasa dievaluasi secara berkala agar senantiasa sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan perusahaan.
HAL-HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI DI MASA
YANG AKAN DATANG YANG AKAN MEMPENGARUHI KINERJA BANK
1. Komposisi sumber pendanaan