Liquidity Risk Annual Report Bank Artha Graha 2015 final lowres

393 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis Overview Business Support Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Dalam melakukan pengukuran risiko, dilakukan stress test dengan beberapa skenario, diantaranya skenario terburuk worst case scenario sesuai Pedoman Manajemen Risiko Bank dan peraturan Bank Indonesia. Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank dalam menghadapi berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif atas pengendalian risiko, hasil dari proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko pasar disajikan dalam bentuk pelaporan secara bulanan maupun triwulanan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pemantau Risiko.

3. Risiko Likuiditas

a. Organisasi manajemen risiko likuiditas Dalam struktur organisasi Bank, Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Manajemen Risiko, yang bersifat independen dari unit kerja operasional, Divisi Kontrol, SKAI, dan Divisi Kepatuhan. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari 2 dua bagian yaitu Bagian Manajemen Risiko Kredit dan Bagian Manajemen Risiko Non Risiko Kredit dan ditambah Sekretariat Divisi. Salah satu tanggung jawab Bagian Manajemen Risiko Non Risiko Kredit adalah melakukan pengelolaan risiko likuiditas dalam hal penerapan proses manajemen risiko berupa identifikasi, kajian, analisa, review, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas yang dihadapi Bank. b. Indikator peringatan dini permasalahan likuditas Dalam mengantisipasi timbulnya risiko likuiditas, Bank melakukan pengukuran profil risiko setiap bulan yang menggambarkan trend kondisi likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga dapat menjadi salah satu indikator peringatan dini jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas. Proses pemantauan risiko likuiditas dilakukan berdasarkan pada hasil pengukuran dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian baik primary reserve dan secondary reserve sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Bank. Dalam mengantisipasi meningkatnya risiko likuiditas, upaya pengelolaan secondary reserve dilakukan dengan lebih hati-hati sejalan dengan kondisi Loan to Funding Ratio LFR sehingga kondisi likuiditas secara keseluruhan dapat tetap terjaga. c. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas, Bank telah memiliki alat ukur seperti proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas dan stress testing termasuk In conducting risk measurement, stress test is conducted by several scenarios, including the worst case scenario in accordance with Bank’s Risk Management Guidelines and Bank Indonesia regulations. It is intended to determine the level of the Bank’s ability to face various level of movement to abnormal market conditions. As one form of active monitoring on risk control, the results of the identification, measurement and monitoring process of market risk is presented in the form of monthly and quarterly reporting to the Board of Directors, Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee.

3. Liquidity Risk

a. Liquidity Risk Management Organization In the Bank’s organizational structure, Compliance Director oversees the Risk Management Division, which is independent from operational units, Control Division, Internal Audit and Compliance Division. Risk Management Division consists of two 2 department: Credit Risk Management Department and Non Credit Risk of Risk Management Department as well as division secretariat. One responsibility of Non Credit Risk of Risk Management Department is to manage liquidity risk in terms of the implementation of the risk management process in the form of identification, study, analysis, review, assessment, monitoring and controlling of liquidity risk faced by the Bank. b. Early Warning Indicator on liquidity issues In anticipating the liquidity risk, the Bank conducts the measurement of the risk profile on monthly basis describing the trend of bank liquidity conditions on an ongoing basis, so as it may serve as one of the early warning indicators if the Bank starts to experience liquidity issues. Liquidity risk monitoring process is conducted based on the measurement results and implementation of daily liquidity needs compliance both primary and secondary reserves in accordance with Bank Indonesia and Bank’s internal regulations. In anticipating increased liquidity risk, secondary reserve management efforts are carried out more carefully in line with Loan to Funding Ratio LFR condition so that the overall liquidity conditions can be maintained. c. Mechanism of liquidity risk measurement and control In measuring the liquidity risk, the Bank has established measuring instrument such as cash flow projection, maturity profile, liquidity ratio and stress testing 394 Annual Report PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Informasi Bagi Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors Information Report to Shareholders and Stakeholders Company Profile Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan pelaksanaan simulasi Rencana Pendanaan Darurat Contingency Funding Plan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan simulasi Rencana Pendanaan Darurat Contingency Funding Plan, yang berisi langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan shortfall likuditas sehingga dapat tetap memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu. Pengelolaan risiko likuiditas secara operasional difasilitasi melalui Rapat Komite Asset Liabilities Asset Liabilities CommitteeALCO yang dilakukan secara periodik. SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO Berkaitan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SDM di bidang manajemen risiko, Bank Artha Graha Internasional telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat- pejabatnya dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko USMR secara bertahap. Selama tahun 2015, pengurus danatau pejabat Bank yang telah mengikuti USMR dengan penyelenggara Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan LSPP sebagai berikut: including implementation of Contingency Funding Plan simulation in accordance with the provisions of Bank Indonesia. Liquidity risk control is carried out through funding strategies, the management of liquidity position and daily liquidity risk, management of high quality liquid assets and Contingency Funding Plan simulation, which contains the measures that can be taken to anticipate and address liquidity shortfall so that it may still meet any financial obligation as it comes due. Liquidity risk management in operational basis is facilitated through Asset Liabilities CommitteeALCO meeting which is held on regular basis. RISK MANAGEMENT CERTIFICATION Related to the Human Resources HR competency development in the risk management field, Bank Artha Graha Internasional has included its management and officials in the Risk Management Certification Exam USMR on an regular basis. During 2015, Bank’s management andor the officers who have attended Risk Management Certification Exam USMR organized by Banking Profession Certification Institute LSPP are as follows: Level First Level Jumlah Peserta Number of Participants I 55 II 23 III 17 IV 4 V 1 Total 100 Sedangkan program pemeliharaan refreshment program yang telah dilaksanakan adalah: 1. Komisaris dan Direksi JABATAN POSITION Jumlah Peserta Number of Participants Komisaris Board of Commissioners 1 Direksi Board of Directors 1 Total 2 While refreshment programs conducted are: 1. Board of Commissioners and Board of Directors 395 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis Overview Business Support Management Discussion and Analysis Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility 2. Pejabat Bank Pelaksanaan USMR dan program pemeliharaannya untuk pengurus dan pejabat Bank akan terus dilanjutkan sesuai peraturan Bank Indonesia. EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan evaluasi terhadap Laporan Profil Risiko perusahaan dan perkembangannya serta memberikan perhatian penuh atas langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan. Demikian pula terhadap strategi dan kebijakan Manajemen Risiko perusahaan, senantiasa dievaluasi secara berkala agar senantiasa sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan perusahaan. HAL-HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI DI MASA YANG AKAN DATANG YANG AKAN MEMPENGARUHI KINERJA BANK

1. Komposisi sumber pendanaan