384
Annual Report
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Informasi Bagi Pemegang Saham dan Investor
Shareholders and Investors Information Report to Shareholders and Stakeholders
Company Profile Laporan Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan
Perhitungan kebutuhan modal yang diperlukan Bank untuk mengcover risiko pasar menggunakan Pendekatan
Standar Standardized Approach dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Sedangkan penilaian Profil Risiko Pasar dan Profil
Risiko Likuiditas telah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia
secara tepat waktu bersamaan dengan profil risiko lainnya.
3. Manajemen Risiko Operasional
Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan danatau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem danatau adanya kejadian- kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank
termasuk di dalamnya pengelolaan atas 4 empat risiko lainnya yaitu risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik
dan risiko kepatuhan.
Pencatatan data kerugian dan potensi kerugian berperan penting dalam pengelolaan dan penilaian risiko operasional.
Divisi Manajemen Risiko telah melakukan pengelolaan pencatatan data kerugian dan potensi kerugian yang
terjadi pada Satuan Kerja Operasional Risk Taking Unit secara periodik melalui aplikasi Tools Loss Event TLE dan
Potential Loss Event PLE yang telah diimplementasikan secara on line di seluruh Cabang.
Pengelolaan database kerugian tersebut sebagai salah satu data input dalam penilaian parameter Profil Risiko
Operasional yang dipetakan sesuai frekuensi kejadian dan dampaknya, sehingga dapat dibuatkan skala prioritas
tindakan penyelesaiannya. Pemantauan terhadap perkembangan Profil Risiko Operasional dilakukan melalui
identifikasi faktor-faktor penyebab kerugian operasional yang terjadi dan memberikan rekomendasi kepada
Satuan Kerja Operasional Risk Taking Unit terkait dalam memitigasi kejadian risiko tersebut di masa mendatang.
Divisi Manajemen Risiko juga melakukan pemantauan terhadap kejadian-kejadian fraud yang terjadi di bank
lain melalui berbagai media untuk dianalisa, dikaji dan dibuatkan mitigasi risikonya ke Divisi terkait, sehingga
kejadian fraud di bank lain tersebut dapat diantisipasi agar tidak terjadi pada Bank. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko
melakukan analisa dan penilaian terhadap permohonan penyimpangan ketentuan operasi yang diajukan oleh
Cabang Divisi terkait sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direksi dan monitoring terhadap Risiko TI pada aktivitas
yang dilakukan oleh Divisi Teknologi dan Informasi secara periodik.
The calculation of capital requirements required by the Bank to cover market risk applies Standardized Approach
and is conducted in accordance with the applicable Bank Indonesia provisions on the Minimum Capital Requirement
for Commercial Banks. While assessment of Market and Liquidity Risk Profile is carried out in accordance with Bank
Indonesia rules and submitted to Bank Indonesia in time pricesely along with other risk profiles.
3. Operation Risk Management
Operation risk is the risk due to the inadequacy andor ineffectively of internal process, human error, system failure
andor the occurrence of external events affecting the operations of the Bank including the management of four
4 other risks namely legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risks.
Recording of loss and potential loss data plays an important role in the management and assessment of operation risk.
Risk Management Division has managed loss and potential loss data recording occurred in Operation Unit Risk Taking
Unit on regular basis through Tools Loss Event TLE application and Potential Loss Event PLE implemented on
line during the Branch.
The database of loss management as one of input data in the Operation Risk Profile parameter assessment is
mapping related to frequency event and its impacts, so that the Bank can make scale of priorities for action settlement.
The monitoring of Operation Risk Profile development is carried out by identifying the causal factors of operational
loss that occurred and providing recommendations to the relevant Operation Unit Risk Taking Unit to mitigate such
risk events in the future.
The Risk Management Division also conducts monitoring over fraud events occurred in other banks through various
media for analysis, study and the formulation of risk mitigation to the relevant division, so that the fraud event
in another bank can be anticipated so as it may not occur in the Bank. In addition, the Risk Management Division also
conducts analysis and assessment on operation provision fraud application submitted by relevant BranchDivision in
accordance with limit established by the Board of Directors and monitoring over IT risk in the activities undertaken by
Information and Technology Division on regular basis.
385
PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk Tinjauan Pendukung Bisnis
Overview Business Support Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility
Bank telah melakukan pengukuran risiko operasional selama tahun 2015 dengan menggunakan metode
pengukuran Basic Indicator Approach BIA dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia No. 1015
PBI2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum dan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 113DPNP tanggal 29 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR untuk
Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar PID.
Secara bertahap Bank akan terus melakukan pengembangan metode pengukuran risiko operasional
dengan penggunaan pengukuran yang lebih maju yaitu Standardized Approach SA danatau Advanced
Measurement Approach AMA. Sedangkan penilaian Profil Risiko Operasional termasuk 4 empat profil risiko lainnya
yaitu risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan telah dilakukan sesuai ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu bersamaan dengan
profil risiko lainnya.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO
1. Risiko Kredit
