satu persamaan tertentu maksimal adalah enam variabel sehingga diperoleh hasil K-M G-1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan struktural
yang terdapat dalam penelitian ini adalah overidentified.
4.4. Metode Estimasi Model
Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2007 dan Statistical Analysis Software
Econometric Time Series SAS ETS versi 9.3 for Windows dengan prosedur
SYSLIN untuk estimasi dan prosedur SIMNLIN untuk simulasi model Sitepu dan Sinaga, 2006. Identifikasi model menghasilkan kesimpulan bahwa model
dinyatakan overidentified. Hasil ini memungkinkan persamaan untuk diestimasi dengan metode Two-Stages Least Squares 2SLS, Three-Stages Least Squares
3SLS, Limited Information Maximum Likelihood LIML, atau Full Information Maximum Likelihood
FIML. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Two-Stages Least Squares 2SLS.
Menurut Koutsoyiannis 1977, beberapa alasan digunakan metode 2SLS ini adalah :
1. Metode ini lebih cocok digunakan jika jumlah contoh kecil.
2. Metode ini menghindari estimasi yang bias dan tidak konsisten.
3. Metode ini merupakan salah satu metode yang cocok untuk digunakan dalam
estimasi parameter model ekonometrika simultan, terutama untuk persamaan simultan.
4. Metode ini lebih efisien digunakan pada kondisi tidak semua persamaan
dalam sistem akan diestimasi parameternya. Metode estimasi digunakan untuk mengestimasi parameter luas areal,
produktivitas, permintaan, impor, dan harga gula. Selanjutnya dilakukan simulasi model yang berguna untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi komoditas
gula terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4.4.1. Uji Kesesuaian Model Uji F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel penjelas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel endogen. Hipotesis nol H yang hendak diuji adalah apakah semua
parameter dalam model sama dengan nol dan hipotesis alternatifnya H
1
adalah minimal ada satu parameter tidak sama dengan nol.
Hipotesis : H
:
1
=
2
= .... =
i
= 0 H
1
: minimal ada satu
i
≠ 0 dimana :
i = banyaknya variabel penjelas dalam suatu persamaan Apabila P-value
uji statistik F taraf α sebesar 15 persen maka tolak H .
Tolak H berarti seluruh variabel penjelas dalam satu persamaan secara bersama-
sama mampu menjelaskan variabel endogennya dengan baik.
4.4.2. Uji Signifikansi Parsial Uji t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel endogen.
Hipotesis nol H yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter
i
sama dengan nol dan hipotesis alternatifnya H
1
adalah apakah suatu parameter
i
tidak sama dengan nol. Hipotesis :
H :
i
= 0 H
1
: uji satu arah →
i
0 ;
i
Uji dua arah →
i
≠ 0 Kriteria uji :
Jika H
1
:
i
0, bila P-value uji statistik t α maka tolak H
H
1
:
i
0, bila P-value uji statistik t α maka tolak H
H
1
:
i
≠ 0, bila P-value uji statistik t αβ maka tolak H Penelitian ini menggunakan uji satu arah dengan taraf α sebesar 15 persen
sehingga apabila P-value uji statistik t taraf α sebesar 15 persen maka tolak H
. Tolak H
berarti suatu variabel penjelas berpengaruh nyata terhadap variabel endogen.
4.4.3. Uji Autocorrelation
Autocorrelation adalah penyimpangan pada asumsi linier klasik dimana
terjadi korelasi antara galat pengamatan ke-i dengan pengamatan ke-j. Autocorrelation
terjadi pada data time series. Autocorrelation akan
