69
∑ ∑
− −
= =
2 2
2
ˆ Y
Y Y
Y tion
TotalVaria ariation
ExplainedV R
…...……………………… 4.45 dimana:
Yˆ = Nilai Y estimasi
Y = Nilai Y rata-rata
b. Uji Statistik-F
Uji statistik F juga dilakukan pada setiap persamaan di dalam model untuk mengetahui dan menguji apakah peubah penjelas secara bersama-sama
berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen, atau dengan kata lain untuk menguji secara keseluruhan koefisien regresi dalam menentukan nilai
peubah dependent-nya. Uji hipotesisnya adalah:
H :
1
=
2
= … =
k
= 0 H
1
: minimal ada satu
i
≠ 0 Keterangan:
i = banyaknya independent variable dalam suatu persamaan akan diuji dengan F
rasio
dengan derajat bebas, df = k, n-k-1, signifikan pada level α, dimana daerah penolakan H
adalah:
F
rasio
F
α
, atau
P
value
uji statistik-F α, yang ditunjukkan oleh nilai Prob F yang
dihasilkan oleh program SAS, dimana total variasi dari dependent variable dapat dijelaskan dengan baik oleh seluruh peubah prediktor dan secara
statistik signifikan pada level Prob F. Tolak H
berarti peubah penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap peubah endogen.
c. Uji Statistik-t
Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen, atau dengan kata lain
untuk menguji koefisien regresi signifikan atau tidak secara individu. Uji hipotesisnya adalah:
H :
i
= 0
70 Uji Satu Arah
H
1
:
i
0; H
1
:
i
Uji Dua Arah H
1
:
i
≠ 0 dimana:
i = banyaknya independent variable dalam suatu persamaan Diuji dengan distribusi t dengan derajat bebas, df = n – k – 1, signifikan pada
level α, dimana daerah penolakan H
adalah untuk:
H
1
: β
i
, jika P
value
uji-t α
H
1
: β
i
, jika P
value
uji-t α
H
1
: β
i
≠ 0, jika P
value
uji-t α2
P
value
uji statistik-t α dapat dilihat dari nilai Prob |T| yang dihasilkan oleh
program SAS, dimana tingkat signifikansi masing-masing peubah prediktor dalam suatu model regresi linier berganda sesuai yang ditampilkan oleh Prob |T|.
Tolak H berarti suatu peubah penjelas berpengaruh nyata terhadap peubah
endogennya. Penelitian ini menggunakan uji satu arah dengan beberapa taraf probabilitas
α, yaitu:
A berarti berbeda nyata pada taraf probabilitas 1 persen;
B berarti berbeda nyata pada taraf probabilitas 5 persen;
C berarti berbeda nyata pada taraf probabilitas 10 persen;
D berarti berbeda nyata pada taraf probabilitas 15 persen;
E berarti tidak berbeda nyata pada taraf probabilitas 15 persen.
3 Kriteria Ekonometrika
Econometric criteria: second-order test, yang ditentukan oleh ilmu ekonometrika yang membantu mengevaluasi apakah asumsi dari metode
ekonometrika terpenuhi atau tidak pada kasus-kasus tertentu. Koefisien estimasi dari suatu model persamaan regresi yang diperoleh dengan menggunakan metode
pendugaan ordinary least square OLS merupakan suatu metode yang menghasilkan estimasi linier tidak bias yang terbaik best linear unbiased
estimator, disingkat dengan BLUE, jika asumsi-asumsi dari model klasik
