Risiko Stratejik Strategic Risk

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 221 - 44. MANAJEMEN MODAL lanjutan 44. CAPITAL MANAGEMENT continued Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data analisis. The capital adequacy of the Bank are also discussed and managed on a routine basis supported by data analysis. Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang optimal. Capital requirement is prepared by Board of Directors as part of Bank’s business plan and is approved by the Board of Commissioners. This requirement to ensure minimum capital and an optimum of capital structure. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum KPMM pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 11POJK.032016 tanggal 29 Januari 2016 dan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 1512PBI2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti Modal Inti UtamaCommon Equity Tier 1 - CET 1 dan Modal IntiTambahan Additional Tier 1 - AT 1 dan modal pelengkap. Capital Adequacy Ratio CAR as of December 31, 2016 and 2015 respectively calculated based on the Regulation of Financial Services Authority POJK No. 11POJK.03 2016 dated January 29, 2016 and Bank Indonesia Regulation PBI No. 1512PBI2013 dated December 12, 2013 concerning Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, where capital for credit risk consist of core capital Main Core Capital Common Equity Tier 1 - CET 1 and Additional Core CapitalAdditional Tier 1 - AT-1 and supplementary capital. Aset Tertimbang Menurut Risiko ATMR dihitung berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR. Risk-Weighted Assets RWA is calculated based on the requirements determined which reflect varying degrees of risk associated with the assets and exposures that are not reflected in the statement of financial position. Based on FSA regulations, the Bank is required to consider the credit risk, market risk and operational risk in measuring RWA. Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan oleh regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Management uses capital ratio required by the regulator to monitor the Banks capital. FSA approach to measurement is based primarily on monitoring the relationship between the risk profile of the Bank by the adequacy of capital. Banks are required to provide the appropriate minimum capital risk profile. Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut: The capital adequacy minimum referred defined as follows: a 8 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 a 8 of RSA for banks with a risk profile rating of 1 b 9 sampai dengan kurang dari 10 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 b 9 to less than 10 of RSA for banks with a risk profile rating of 2 c 10 sampai dengan kurang dari 11 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 c 10 to less than 11 of RSA for banks with a risk profile rating of 3 d 11 sampai dengan 14 dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5 d 11 to less than 14 of RSA for banks with a risk profile rating of 4 or 5 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2016 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and For The Year Then Ended Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated - 222 - 44. MANAJEMEN MODAL lanjutan 44. CAPITAL MANAGEMENT continued Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan KPMM dan ATMR. Bank has complied with all capital requirements set by the regulator during the reporting period, specially with regard to the calculation of CAR and RWA. Kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: The Bank’s capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risk as of December 31, 2016 and 2015 are as follows: 2016 2015 Komponen Modal Capital Component Modal Inti Core Capital Modal Inti Utama CET 1 3.964.301 2.343.717 Common Equity Tier CET 1 Modal Inti Tambahan AT 1 - - Additonal Tier AT 1 Jumlah Modal Inti 3.964.301 2.343.717 Total Core Capital Modal Pelengkap 451.827 655.374 Supplementary Capital Jumlah Modal Catatan 38 4.416.128 2.999.091 Total Capital Note 38 Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit 19.856.845 17.338.511 Risk Weighted Assets for Credit Risk Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional 2.097.460 99.357 Risk Weighted Assets for Operational Risk Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar 214.268 1.907.188 Risk Weighted Assets for Market Risk Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional 20,12 15,28 Capital Adequacy Ratio CAR with credit and operational risk Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar 19,92 15,20 Capital Adequacy Ratio CAR with credit, operational and market risk Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang Diwajibkan 8,00 8,00 Minimum Capital Adequacy Ratio Required Rasio KPMM CAR Ratios Rasio CET 1 17,88 12,36 CET 1 Ratio Rasio AT 1 17,88 12,36 AT 1 Ratio Rasio AT 2 2,04 2,85 AT 2 Ratio Rasio Total 19,92 15,20 Total Ratio Rasio Minimum Tier 1 6,00 6,00 Tier 1 Minimum Ratio Rasio Minimum CET 1 4,50 4,50 CET 1 Minimum Ratio KPMM Minimum berdasarkan Profil Risiko 9,25 9,00 Minimum CAR based Risk Profile