Dari hasil pengujian dapat dilihat jika seluruh series harga bersifat non stasioner pada level. Pengujian pada tingkat first difference memperlihatkan jika
seluruh data telah stasioner I1.
9.2 Penentuan Lag Optimal
Penentuan panjang lag diperlukan dalam pembentukan model VAR integrasi spasial pasar minyak goreng. Output penentuan lag dengan Eviews
akan menampilkan kandidat lag optimal menurut beberapa kriteria. Dalam penelitian ini, lag yang dianggap optimal ditentukan berdasarkan kriteria Schwarz
Information Criterion SC. Berdasarkan hasil penentuan panjang lag VAR untuk pasar CPO dan minyak goreng domestik Tabel 29 disimpulkan jika VAR akan
stabil hingga lag ke-1, dan pada lag ke-2 tidak akan stabil lagi. Dengan demikian dalam model VAR akan dimasukkan kelambanan dari setiap variabel hanya lag
pertamanya.
Tabel 29 Hasil pemilihan lag optimal menurut beberapa kriteria
Lag LogL
LR FPE
AIC SC
HQ 1773.120
NA 5.45e-24
-25.18743 -24.97732
-25.10205 1
2453.467 1253.782
1.37e-27 -33.47811 -31.16682 -32.53887
2 2574.298
205.4111 1.04e-27 -33.77568 -29.36321 -31.98259
3 2660.052
133.5319 1.34e-27
-33.57217 -27.05853
-30.92522 4
2754.567 133.6707 1.61e-27 -33.49381
-24.87900 -29.99301
5 2833.379
100.2042 2.59e-27
-33.19113 -22.47514
-28.83647 6
2917.517 94.95591
4.27e-27 -32.96453
-20.14737 -27.75602
7 3039.355
120.0979 4.71e-27
-33.27651 -18.35818
-27.21414 8
3163.109 104.3065
6.11e-27 -33.61584
-16.59634 -26.69963
Lag yang terpilih
9.3 Pengujian Kausalitas Blok
Pengujian kausalitas blok bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat antar harga yang ditunjukkan dengan melihat apakah suatu variabel dapat
digunakan merupakan variabel endogen atau merupakan variabel eksogen dalam suatu persamaan. Dalam penelitian ini, pengujian kasualitas dilakukan terhadap
kelompok harga minyak goreng domestik yang terdiri dari harga minyak goreng di 10 kota besar di Indonesia. Metode yang digunakan adalah VAR Granger
Causality Block Exogenity . Suatu variabel yang mempunyai sifat eksogenitas
terhadap variabel lain dapat dipastikan mempunyai hubungan kausalitas terhadap variabel tersebut, namun sebaliknya suatu variabel yang bersifat Granger cause
terhadap variabel lain belum dapat dipastikan sebagai variabel eksogen bagi variabel tersebut.
Tabel 30 P-Value Hasil Uji VAR Granger CausalityBlock Exogeneity untuk
harga minyak goreng 10 kota besar
H excluding
: Variabel Endogen
LMG MDN
LMG PKB
LMG PLB
LMG JKT
LMG BDG
LMG SMR
LMG SBY
LMG DPS
LMG PTK
LMG MKS
LMG MDN
0.335 0.009
0.004 0.000
0.004 0.001
0.036 0.015
0.213
LMG PKB
0.480 0.100
0.085 0.053
0.005 0.093
0.127 0.003
0.415
LMG PLB
0.227 0.811
0.662 0.849
0.766 0.605
0.209 0.517
0.951
LMG JKT
0.936 0.037
0.361 0.899
0.281 0.572
0.037 0.449
0.137
LMG BDG
0.848 0.192
0.854 0.250
0.400 0.202
0.004 0.310
0.390
LMG SMR
0.217 0.350
0.634 0.009
0.291 0.854
0.622 0.108
0.720
LMG SBY
0.001 0.004
0.089 0.008
0.378 0.358
0.124 0.064
0.092
LMG DPS
0.264 0.748
0.520 0.862
0.822 0.863
0.883 0.259
0.135
LMG PTK
0.670 0.957
0.884 0.045
0.064 0.122
0.283 0.039
0.638
LMG MKS
0.568 0.335
0.605 0.716
0.314 0.911
0.677 0.032
0.384
All
0.0668 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 0.0472 0.0000 0.0000 0.0000
H dapat ditolak pada taraf 5;
Kausalitas harga minyak goreng antar wilayah pada pasar minyak goreng di Indonesia dapat menggambarkan pengaruh harga minyak goreng di suatu wilayah
terhadap harga di wilayah lain. Dari hasil pengujian kausalitas blok antar harga minyak goreng di 10 kota besar di Indonesia diketahui bahwa seluruh variabel
harga minyak goreng di setiap kota merupakan variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel lain. Artinya harga di setiap kota yang dianalisis akan
dipengaruhi oleh harga di kota lainnya. Dari Tabel 30, diantara harga minyak goreng di 10 kota yang dianalisis,
terlihat jika harga minyak goreng di Medan dan Surabaya relatif lebih banyak
mempengaruhi secara signifikan harga minyak goreng di kota lainnya. Kedua kota tersebut merupakan wilayah produsen utama minyak goreng di Indonesia.
Harga minyak goreng di Medan berpengaruh signifikan terhadap harga minyak goreng di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar
dan Pontianak. Antara pasar Medan dengan pasar di kota-kota tersebut kecuali Surabaya terjadi kausalitas satu arah. Hal ini menunjukkan jika Medan merupakan
pasar acuan pada pasar minyak goreng di Indonesia. Sementara itu, harga minyak goreng di Surabaya berpengaruh signifikan terhadap harga minyak goreng di
Medan, Pekanbaru dan Jakarta. Kausalitas satu arah terjadi antara pasar Surabaya dengan Pekanbaru dan Jakarta. Hasil pengujian kausalitas ini juga bermanfaat
untuk menentukan arah transmisi dalam pengujian transmisi harga pada tahap selanjutnya.
9.4 Pengujian Kointegrasi Spasial
Analisis integrasi spasial pada pasar minyak goreng bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antara harga minyak goreng di suatu
kota dengan harga minyak goreng di kota lainnya. Jika pasar minyak goreng antar wilayah terintegrasi secara spasial, maka disparitas harga minyak goreng antar
wilayah merupakan biaya transport dari wilayah produsen ke setiap wilayah konsumen.
Tabel 31 Hasil Pengujian Kointegrasi Harga Minyak Goreng Antar Kota di Indonesia
Hipotesis Nol Trace Statistic Nilai Kritis
Max-Eigen Statictic
Nilai Kritis None
470.4111 251.2650
104.5945 65.30016
At most 1
365.8167 208.4374
94.75224 59.24000
At most 2
271.0644 169.5991
71.90250 53.18784
At most 3
199.1619 134.6780
58.21997 47.07897
At most 4
140.9420 103.8473
41.70372 40.95680
At most 5
99.23823 76.97277
35.85802 34.80587
At most 6
63.38022 54.07904
32.97457 28.58808
At most 7
30.40565 35.19275
14.44101 22.29962
At most 8
15.96463 20.26184
12.52065 15.89210
At most 9
3.443983 9.164546
3.443983 9.164546
H dapat ditolak pada tingkat 5
