IV. METODE PENELITIAN
4.1 Jenis dan Sumber Data
Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series.
Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari 2000- April 2012 sehingga jumlah data pada masing-masing series data adalah 148 buah.
Dalam analisis integrasi dan transmisi harga pada pasar CPO domestik dan pasar CPO internasional, data yang digunakan adalah harga CPO internasional
PCPOINT dan harga CPO domestik PCPODOM. Harga CPO internasional bersumber dari data World Bank yang mengacu kepada harga CPO di Malaysia
dan Eropa, sementara harga CPO domestik bersumber dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Kementerian Perdagangan, yang
mengacu kepada harga spot di Pelabuhan Belawan. Data harga CPO domestik dan harga CPO internasional selanjutnya
digunakan dalam analisis integrasi pasar dan transmisi harga pada pasar minyak goreng domestik. Dalam analisis ini juga digunakan data harga minyak goreng
domestik PMGDOM yang merupakan harga rata-rata minyak goreng dari 33 kota besar di Indonesia. Data harga minyak goreng bersumber dari Ditjen
Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Pada analisis transmisi harga horizontal, data yang digunakan adalah harga
minyak goreng di beberapa wilayah yang diwakili oleh harga pasar di masing- masing ibu kota propinsi yang terpilih. Data harga minyak goreng antar wilayah
pada analisis ini meliputi harga minyak goreng di Medan PMGMDN, Pekanbaru PMGPKBR, Palembang PMGPLBG, Jakarta PMGJKT, Bandung
PMGBDG, Semarang PMGSMRG, Surabaya PMGSRBY, Denpasar PMGDPSR, Pontianak PMGPTK dan Makasar PMGMKSR.
Harga minyak goreng di Medan, Pekanbaru dan Palembang dipilih untuk mewakili harga minyak goreng di wilayah produsen minyak goreng yang juga
merupakan sentra kelapa sawit. Dalam hal ini, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan merupakan sentra kelapa sawit di Indonesia. Harga minyak
goreng di Jakarta dan Surabaya juga mewakili harga wilayah produsen. Meskipun DKI Jakarta dan Jawa Timur tidak memiliki areal sawit, tetapi kedua wilayah ini
mempunyai sentra industri minyak goreng sawit dengan kapasitas yang cukup besar.
Wilayah konsumen diwakili oleh harga minyak goreng di Bandung, Semarang, Denpasar, Pontianak dan Makasar. Seluruh kota tersebut kecuali
Bandung merupakan kota-kota yang mempunyai sarana pelabuhan. Sementara Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang tingkat konsumsi minyak
gorengnya termasuk tertinggi di Indonesia KPPU, 2010 sehingga keterkaitan pasar minyak goreng di wilayah ini dengan pasar minyak goreng di wilayah lain
menjadi penting untuk dianalisa. Selain data tersebut, penelitian juga ditunjang oleh data lain yang terkait
dengan agribisnis kelapa sawit yang bersumber dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian serta institusi lain yang terkait.
4.2 Metode Analisis
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software Eviews 6.1 dan prosedur analisis yang dilakukan meliputi :
4.2.1
Analisis Pergerakan Harga CPO dan Minyak Goreng
Pergerakan harga CPO baik pada tingkat domestik maupun internasional serta pergerakan harga minyak goreng dianalisis dari perkembangan harga pada
setiap series harga. Pengaruh perubahan kebijakan yang terkait ekspor CPO terhadap stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri dilihat dari volatilitas
harga minyak goreng yang dianalisis dari nilai Koefisien Variasi KV pada periode 2000-2007 dan pada periode 2007-2012. Periodisasi tersebut berdasarkan
pada perubahan kebijakan penetapan bea ekspor pada akhir 2007 yang lebih mengacu kepada perubahan harga CPO internasional.
Nilai KV digunakan untuk mengetahui kecenderungan data bersifat fluktuatif atau cenderung stabil dibandingkan dengan data yang lain. Semakin
besar nilai koefisien ragam, berarti perbedaan harga cenderung fluktuatif dari nilai tengahnya. Koefisien ragam dihitung melalui persamaan berikut :
............................................................................. 4.1
Dimana σ
x 2
: Koefisien ragam dari harga pada masing-masing pasar selama periode pengamatan
: Rata-rata harga selama periode pengamatan
4.2.2
Pola Disparitas Antar Waktu Harga CPO-Minyak Goreng
Analisis disparitas harga antar waktu antara harga CPO dengan harga minyak goreng dilakukan dengan cara melihat perkembangan selisih harga antara
kedua komoditas tersebut dan tingkat pertumbuhan harga masing-masing komoditas. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan bantuan grafik.
4.2.3
Uji Stasioneritas Data
Uji Stasioneritas data merupakan tahap yang penting dalam analisis yang menggunakan data time series. Stasioneritas data time series diuji melalui uji unit
root dimana sebuah variabel disebut mempunyai unit root atau I1 jika data tersebut non-stasioner. Stasioneritas data merupakan syarat penting dalam
analisis model ekonometrika yang menggunakan data time series untuk menghindari terjadinya spurious regression, yaitu persamaan regresi yang
menghasilkan nilai korelasi yang tinggi tetapi penafsiran hubungan antar series ini dari sisi ekonomi akan menyesatkan.
Metode Dickey-Fuller DF adalah metode yang dapat digunakan untuk menguji stasioneritas data. Metode ini mengharuskan kita untuk menentukan
spesifikasi model dari variabel yang akan diuji. Menurut Vogelvang 2005, persamaan regresi pada umumnya mempunyai tiga bentuk, yaitu: model tanpa
konstanta dan tanpa trend, model dengan konstanta tetapi tidak mempunyai trend, dan model dengan konstanta dan trend.
Pada umumnya, variabel ekonomi berada pada situasi kedua yaitu model dengan konstanta tetapi tanpa trend. Menurut Vogelvang 2005, konstanta
merupakan bagian penting dari model, namun penambahan trend dinilai berlebihan dan tidak perlu. Sementara model dalam bentuk pertama digunakan
untuk variabel terdifferensiasi. Persamaan matematika dari model dengan situasi kedua dapat dituliskan sebagai berikut :
Y
t
= +
1
Y
t-1
+ u
t
......................................................................... 4.2
Kategori