MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

Indonesian language. PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Periode dari 22 Maret 2010 tanggal pendirian sampai dengan 31 Desember 2010 Disajikan dalam Jutaan Rupiah PT BANK BNI SYARIAH NOTES TO THE THE FINANCIAL STATEMENTS Period from March 22, 2010 inception through December 31, 2010 Expressed in million of Rupiah 68 41. MANAJEMEN RISIKO lanjutan 41. RISK MANAGEMENT continued - Meskipun menurut PBI No. 1125PBI2009 tentang Perubahan atas PBI No. 58PBI2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 4 butir 3 mewajibkan Bank Umum Syariah menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 empat jenis risiko, namun BNI Syariah menerapkan risiko untuk 8 delapan jenis risiko. Empat jenis risiko diluar yang diwajibkan oleh Bank Indonesia adalah penting bagi BNI Syariah yakni i risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat kontrak; ii risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; iii risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari Bank karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku; dan iv risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan yang tidak tepat atau strategi yang kurang responsif terhadap perubahan eksternal. Disamping itu kebijakan untuk melakukan pengelolaan atas 8 delapan risiko dilakukan untuk menyelaraskan dengan laporan profil risiko yang juga dilakukan oleh Bank BNI selaku induk perusahaan. Although according to PBI No.1125PBI2009 concerning the amendment of PBI No.58PBI2003 regarding implementation of Risk Management for sharia commercial bank article 4 point 3 which requires commercial sharia bank to implement a Risk Management for at least 4 four types of risks, but BNI Syariah applied for 8 eight types of risks. The four types of risk beyond what is required by Bank Indonesia are important for BNI Syariah namely i the legal risk to reduce the risk of loss from lawsuits or weakness of the engagement such as unfulfillment of contract terms; ii reputational risk to reduce the risk of loss from negative publicity associated with the Banks business activities; iii compliance risk to reduce the risk of losses from the bank due to incompliance with laws and regulations and other applicable provisions; and iv strategic risks to reduce potential losses from the establishment and implementation of inappropriate Bank strategy, inappropriate decisions or strategies that are less responsive to external changes. Besides that, the policy to take over the management of 8 eight risks, is to aligned with the risks profile report which is also made by the Bank BNI as the parent company. - Alokasi modal dengan mengidentifikasi dan menilai risiko Bank, menghitung dan mengintegrasikan seluruh risiko, mengembangkan strategi mitigasi dan menghitung alokasi modal untuk masing- masing jenis risiko, eksposur risiko dan kecukupan modal BNI Syariah secara keseluruhan. Alokasi modal dan penetapan limit risiko mengacu pada eksposur risiko dan korelasi antara risiko dan pendapatan risk- return trade off dan kinerja unit bisnis. - The allocation of capital by identifying and assessing the Bank’s risk, calculate and integrate all the risks, develop mitigation strategies and calculate the allocation of capital for each type of risks, risk exposures and capital adequacy of BNI Syariah as a whole. Capital allocation and establishment of risk limits based on risk exposure and the correlation between risks and income risk- return trade off and business unit performance. a. Risiko Pasar a. Market Risk Metode pengukuran menggunakan metode pengukuran Standardized Approach SA dimana total beban modal dihitung dari penjumlahan seluruh beban modal setiap klasifikasi risiko. The measurement method uses the Standardized Approach SA where the total capital charge is calculated from the amount of all capital costs of each classification of risk. b. Risiko Kredit b. Credit risk Metode pengukuran menggunakan metode pengukuran Standardized Approach SA. RWA Ratio Weighted Asset = bobot risiko x nilai nominal aset Kebutuhan modal minimum = RWA x capital ratio The measurement method uses the Standardized Approach SA. RWA Ratio Weighted Asset = risk weight x nominal value of assets Minimum capital requirements = RWA x capital ratio. Indonesian language. PT BANK BNI SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Periode dari 22 Maret 2010 tanggal pendirian sampai dengan 31 Desember 2010 Disajikan dalam Jutaan Rupiah PT BANK BNI SYARIAH NOTES TO THE THE FINANCIAL STATEMENTS Period from March 22, 2010 inception through December 31, 2010 Expressed in million of Rupiah 69 41. MANAJEMEN RISIKO lanjutan 41. RISK MANAGEMENT continued