4.2.2.2. Uji Statistik-t
Uji statistik-t adalah persamaan yang digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel eksogen berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel
endogen Koutsoyiannis, 1977. Hipotesis:
H
o
: β
i
= 0 H
1
: Uji satu arah a
β
i
0; b
β
i
Uji dua arah c
β
i
≠
Kriteria uji: Jika H
1
: a β
i
0, bila P-value uji t α
maka disimpulkan tolak H
o
H
1
: b β
i
0, bila P-value uji t α
maka disimpulkan tolak H
o
H
1
: c β
i
≠ 0, bila P-value uji t α2 maka disimpulkan tolak H
o
Pada penelitian ini menggunakan uji satu arah dan taraf α = 15 sehingga
jika nilai peluang P-value uji statistik-t taraf α = 15 maka tolak H
. Tolak H berarti suatu variabel eksogen berpengaruh nyata terhadap variabel endogen.
4.2.2.3. Uji Statistik Durbin- h
Apabila dalam persamaan terdapat variabel bedakala lag endogenous variable maka uji serial korelasi dengan menggunakan statistik d
w
Durbin- Waston Statistics tidak valid untuk digunakan Pindyc dan Rubinfeld, 1991.
Sebagai penggantinya untuk mengetahui apakah terdapat serial korelasi autocorrelation atau tidak dalam setiap persamaan maka digunakan statistik d
h
Durbin-h statistics. Persamaan 67 berikut merupakan formula untuk memperoleh nilai d
h
atau h
hitung
Durbin-h statistics. 1
1 2
1 [var
]
hitung
n h
d n
β ⎛
⎞ =
− ⎜
⎟ −
⎝ ⎠
...………………………………….67
dimana: d = d
w
statistik, n = jumlah observasi, dan
var β = varians koefisien regresi untuk lagged dependent variable.
Jika ditetapkan taraf α = 0.05, diketahui -1.96 ≤ h
hitung
≤ 1.96, maka disimpulkan persamaan tidak mengalami serial korelasi. Selanjutnya jika
diketahui nilai h
hitung
-1.96, maka terdapat autokorelasi negatif, sebaliknya jika diketahui nilai h
hitung
1.96, maka terdapat autokorelasi positif Pindyc dan Rubinfeld, 1991.
4.2.3. Validasi Model
Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi alternatif kebijakan atau non kebijakan dan peramalan, maka perlu dilakukan
suatu validasi model, dengan tujuan untuk manganalisis sejauhmana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Pada penelitian ini, kriteria statistik untuk
validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah: Root Means Square Percent Error RMSPE dan Theil’s Inequality Coefficient U Theil
Pindyck and Rubinfield, 1991. Kriteria-kriteria dirumuskan sebagai berikut :
∑
=
⎟⎟ ⎠
⎞ ⎜⎜
⎝ ⎛
− =
n t
a t
a t
s t
Y Y
Y n
RMSPE
1 2
1 ……….…………………………68
Kategori