MANAJEMEN RISIKO lanjutan Manajemen Risiko Pasar lanjutan Risiko Pasar Diluar Trading Book lanjutan a.

pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 163

38. MANAJEMEN RISIKO lanjutan Manajemen Risiko Pasar lanjutan

4. Risiko Pasar Diluar Trading Book lanjutan a.

Risiko Tingkat Suku Bunga lanjutan Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit lanjutan: 31 Desember 2014 Suku bunga mengambang Lebih dari Tidak lebih 3 bulan tidak Lebih Tidak dari lebih dari dari Suku bunga dikenakan Keterangan 3 bulan 1 tahun 1 tahun tetap bunga Total Liabilitas lanjutan Liabilitas akseptasi - - - - 6.525.688 6.525.688 Surat berharga yang diterbitkan - - - 8.257.990 - 8.257.990 Pinjaman yang diterima 15.120.994 5.201.700 4.548.222 15.946 100.000 24.986.862 Pinjaman subordinasi - - - 77.582 - 77.582 Liabilitas lain-lain - - - - 1.187.672 1.187.672 544.827.193 89.719.808 7.686.105 20.711.751 32.286.171 695.231.028 Perbedaan gap repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan 262.170.923 128.848.590 9.547.643 217.731.068 14.729.295 108.685.673 Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah. Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, hutang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru’ dan dana syirkah temporer.

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi trading book yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi banking book dalam rangka pengendalian PDN Posisi Devisa Neto. Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No.175PBI2015 tanggal 29 Mei 2015 perubahan keempat atas PBI No. 513PBI2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20 modal. PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

38. MANAJEMEN RISIKO lanjutan Manajemen Risiko Pasar lanjutan