Back Testing Risiko Pasar Diluar Trading Book a.

IKhTISar uTaMa Laporan TaTa KELoLa pEruSahaan Laporan ManaJEMEn TanGGunG JaWaB SoSIaL pEruSahaan proFIL pEruSahaan rEFErEnSI pEraTuran oJK-KrITErIa ara 2015 anaLISIS pEMBahaSan ManaJEMEn rEFErEnSI pEraTuran BanK InDonESIa TInJauan opEraSIonaL pEnDuKunG Laporan KEuanGan KonSoLIDaSI 2015 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 162

38. MANAJEMEN RISIKO lanjutan Manajemen Risiko Pasar lanjutan

4. Risiko Pasar Diluar Trading Book lanjutan a.

Risiko Tingkat Suku Bunga lanjutan Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit lanjutan: 31 Desember 2014 Suku bunga mengambang Lebih dari Tidak lebih 3 bulan tidak Lebih Tidak dari lebih dari dari Suku bunga dikenakan Keterangan 3 bulan 1 tahun 1 tahun tetap bunga Total Aset Kas - - - - 22.469.167 22.469.167 Giro pada Bank Indonesia 51.184.429 - - - - 51.184.429 Giro pada Bank Lain 10.580.440 - - - - 10.580.440 Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 62.035.442 - - - - 62.035.442 Efek-efek Nilai wajar melalui laporan laba rugi - - - 128.342 - 128.342 Tersedia untuk dijual - - - 40.002.324 - 40.002.324 Dimiliki hingga jatuh tempo 646.480 - - 43.391.314 - 44.037.794 Tagihan wesel ekspor 10.527.985 - - - - 10.527.985 Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah Tersedia untuk dijual 703.596 - - - - 703.596 Dimiliki hingga jatuh tempo 3.600.000 - - - - 3.600.000 Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - - - 39.003.595 - 39.003.595 Tagihan derivatif - - - - 536 536 Kredit yang diberikan Mikro 79.177.610 30.324.378 - 54.552.192 - 164.054.180 Ritel 23.192.566 98.037.224 17.233.748 61.365.052 - 199.828.590 Korporasi 41.007.722 90.206.796 - - - 131.214.518 Piutang dan pembiayaan Syariah - - - - 15.599.553 15.599.553 Tagihan akseptasi - - - - 6.525.688 6.525.688 Penyertaan saham - - - - 1.944 1.944 Aset lain-lain - - - - 2.418.578 2.418.578 282.656.270 218.568.398 17.233.748 238.442.819 47.015.466 803.916.701 Liabilitas Liabilitas segera - - - - 7.043.772 7.043.772 Simpanan nasabah Giro 89.430.267 - - - - 89.430.267 Giro Wadiah - - - - 621.913 621.913 Tabungan 232.722.519 - - - - 232.722.519 Tabungan Mudharabah - - - - 373.816 373.816 Tabungan Wadiah - - - - 3.298.659 3.298.659 Deposito berjangka 198.920.595 83.855.169 681.780 - - 283.457.544 Deposito berjangka Mudharabah - - - - 12.417.128 12.417.128 Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya 8.632.818 22.574 - - - 8.655.392 Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - 640.365 2.456.103 12.360.233 - 15.456.701 Liabilitas derivatif - - - - 717.523 717.523 pT BanK raKyaT InDonESIa pErSEro TBK. PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 163

38. MANAJEMEN RISIKO lanjutan Manajemen Risiko Pasar lanjutan