Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit lanjutan

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2012 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2012 and 2011 and Six Months Ended June 30, 2012 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 116 41. MANAJEMEN RISIKO lanjutan 41. RISK MANAGEMENT continued I. Kerangka Manajemen Risiko lanjutan I. Risk Management Framework continued Kerangka dasar manajemen risiko tersebut direview secara periodik dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank, ketentuan Bank Indonesia danatau berdasarkan “best practices” terkini. The basic framework of risk management was reviewed on periodically basis and may be revised if necessary in accordance to the development of the Bank‟s business complexity and risk, the Bank Indonesia regulation andor based on best practices to date. II. Struktur Organisasi II. Organization Structure Manajemen Risiko berada dibawah Direktorat Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dengan adanya pengembangan scope manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank, maka pembagian tugas di Bagian Manajemen Risiko berdasarkan pengelolaan per jenis risiko oleh staf fungsional termasuk penyusunan metodologi perhitungan untuk masing-masing risiko yang dikelola. Risk Management is under the Directorate of Compliance and Risk Management Division Risk Management Unit. As a development of risk management scopes made by the Bank, the tasks distribution in the Risk Management Unit is based on the type of risk management by functional staff including the preparation of the calculation methodology of each managed risk. III. Profil Risiko III. Risk Profile Bank melakukan penilaian profil risiko secara berkala yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki Bank 8 delapan jenis risiko yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik. On a regular basis, the Bank prepares a risk profile that reflects the Bank‟s risk in accordance with Bank Indonesia‟s 8 types of risks, that are: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk. Sebagai bagian dari implementasi regulasi Basel II, Bank telah mempersiapkan untuk penggunaan metode internal dalam pengukuran risiko sebagai berikut: As part of the implementation of Basel II regulations, the Bank has prepared for the usage of internal risk measurement methods as follows:.  Untuk mendukung proses perhitungan alokasi modal risiko kredit, Bank telah mempersiapkan infrastruktur dan metodologi Internal Rating Based Approach IRBA. Bank juga telah mengumpulkan data base kredit dan menyempurnakan proses serta prosedur internal sehingga Bank diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya untuk menunjang perhitungan sesuai dengan metodologi IRBA yang akan digunakan.  To support the calculation process of credit risk capital allocation, the Bank has prepared the infrastructure and methodology of the Internal Rating Based Approach IRBA. The Bank also has collected database of credit and improve internal processes and procedures thence the Bank is expected to obtain accurate and reliable data to support the calculation in accordance to the IRBA methodology to be used.  Bank telah melakukan pengembangan dan simulasi metodologi perhitungan kebutuhan modal internal untuk mengcover risiko pasar dengan menggunakan metode internal VaR Value at Risk yaitu metode Variance co Variance dan Historical Simulation melalui aplikasi Market Risk Measurement MRM.  The Bank has conducted development and simulation of calculation methodology of internal capital requirements to cover market risks using internal VaR Value at Risk method which is Variance co Variance method and Historical Simulation through the application of Market Risk Measurement MRM.