Risiko Likuiditas Liquidity Risk

190 2012฀Annual฀Report฀•฀ BNI

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berhubungan dengan adanya kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap deposan, investor dan kreditur, yang diantaranya disebabkan keterbatasan akses pendanaan atau ketidakmampuan untuk melikuidasi aset yang dimiliki dengan harga yang wajar. Pengelolaan risiko likuiditas ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan. Tata Kelola dan Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank dan Divisi Tresuri. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas beserta Standard Operating Procedure disusun oleh Divisi Manajemen Risiko Bank, selanjutnya dilaksanakan oleh Divisi Tresuri yang dijabarkan ke dalam manajemen strategi likuiditas. Divisi Manajemen Risiko Bank juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan manajemen likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Tresuri tersebut. Kebijakan dan Prosedur Divisi Manajemen Risiko Bank menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas berupa Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas, yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam Standard Operating Procedure panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa: a. Ketersediaan Alat Likuid: Giro Wajib Minimum, Secondary Reserve, Indikator Peringatan Dini, dll b. Pengukuran Risiko Likuiditas: Rasio Likuiditas, Proyeksi Arus Kas, Profil Maturitas, Stress testing, dll c. Pemantauan d. Pengendalian e. Penetapan Limit Likuiditas Proses Selain menjaga dan mempertahankan Primary Reserves, BNI juga menjaga dan mempertahankan Secondary Reserves untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan Secondary Reserves, BNI menjaga dan mempertahankan Tertiary Reserves . Penetapan dan pemantauan limit Manajemen Risiko Risk Management

4. Liquidity Risk

Liquidity risk relates to the possibility that the bank is unable to meet obligations to depositors, investors and creditors, some of them were caused by limited access to financing or the inability to liquidate assets at a reasonable price. Liquidity risk management aims to minimize the possibility of the Bank’s inability to obtain financing source of cash flow, and build strong structural liquidity bank’s balance sheet to support long-term sustainable growth. Governance and Organization Liquidity Risk management is conducted by the Enterprise Risk Management Division and the Treasury Division. Liquidity Risk Management Guidelines and its Standard Operating Procedures are prepared by Enterprise Risk Management Division, and then implemented by the Treasury Division which elaborated into a liquidity management strategy. The Enterprise Risk Management Division also monitors the implementation of liquidity management by the Treasury Division. Policies and Procedures The Enterprise Risk Management Division prepares Liquidity Risk Management Policy in the form of Liquidity Risk Management Guidelines, which is further described in the Standard Operating Procedure manual for liquidity risk management practices, which include: a. Liquid Instrument Availability: Statutory Reserve, Secondary Reserve, Early Warning Indicators, etc. b. Measurement of Liquidity Risk: Liquidity Ratio, Cash Flow Projection, Maturity Profile, Stress testing, etc. c. Monitoring d. Controlling e. Liquidity Limits setting Process In addition to maintaining and sustaining the Primary Reserves, BNI also keep and maintain Secondary Reserves to ensure liquidity is at a safe level. As a backup for Secondary Reserves, BNI keep and maintain Tertiary Reserves. Setting and monitoring of limits, namely the Secondary Reserve Ideal Ideal 191 Laporan฀Tahunan฀2012฀•฀ BNI yaitu limit Secondary Reserve Ideal SR Ideal dan limit on-shore loan dilakukan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko Bank. Sedangkan ketersediaan atas keseluruhan reserves dipantau secara harian, mingguan, dan bulanan oleh Divisi Tresuri. Perangkat dan Metode Dalam mengelola risiko likuiditas, BNI menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat untuk mengantisipasi kondisi likuiditas bank di masa mendatang. Pengungkapan profil maturitas Rupiah dan Valas Bank secara individu dan konsolidasi dimuat dalam Tabel 9.1.a dan b, Tabel 9.2.a dan b. Perhitungan profil maturitas tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan tidak termasuk profil maturitas perusahaan anak yang bergerak dalam bidang asuransi. Salah satu kekuatan dari proses pemantauan risiko BNI adalah ketersediaan informasi profil likuiditas bank. Informasi tersebut tersedia di aplikasi Executive Information Management EIS, yang dapat menyajikan informasi perkembangan dana maupun pinjaman secara harian sehingga dapat pula dihasilkan profil arus kas harian dan profil maturitas bulanan yang dapat digunakan sebagai salah satu sistem pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas bank. Indikator Peringatan Dini Indikator peringatan dini dijabarkan dalam indikator Secondary Reserve pada kondisi normal atau kondisi tight baik untuk Rupiah maupun valuta asing, antara lain tren tingkat suku bunga BI Rate, JIBOR, SIBOR, LIBOR, suku bunga rata-rata Deposito Bank Pesaing ataupun spread Credit Default Swap yang naik signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, tren cadangan devisa yang turun signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, tren dana nasabah dominan Top 10 yang cenderung menurun secara signifikan sesuai batasan yang telah ditetapkan, dan lain- lain. SR limit and on-shore loan limit is conducted periodically by Enterprise Risk Management Division. While the availability of the whole reserves are monitored on a daily, weekly, and monthly by the Treasury Division. Tools and Methods In managing liquidity risk, BNI use the daily cash flow projections and monthly maturity profile, both contractual and behavioral, in order to establish the appropriate and accurate strategies to anticipate liquidity conditions in the future. Disclosure of Rupiah and foreign exchange maturity profiles - bank only and consolidated - is presented in Table 9.1.a, Table 9.1.b, Table 9.2.a, and Table 9.2.b The calculation of maturity profile is following regulations of Bank Indonesia and does not include the maturity profile of subsidiaries in the insurance business. One of the strengths of BNI risk monitoring process is the availability of the Bank’s liquidity profile information. The information is available in the Executive Information Management EIS application, which can provide information on the progress of funds and loans on a daily basis, giving the daily cash flow profile and the monthly maturity profile that can be used as a system for monitoring and managing liquidity risk. Early Warning Indicators Early warning indicators are outlined in the Secondary Reserve indicators in normal conditions or in tight conditions for Rupiah and foreign currencies, such as the trend rate of the BI Rate, JIBOR, SIBOR, LIBOR, the average interest rate of Deposit at competitor banks, or Credit Default Swap spreads are rose significantly with the limits that have been set, the trend of foreign exchange reserves dropped significantly with limitations defined, dominant customer funds Top 10 tend to decline significantly according to a predetermined limit, etc. 192 2012฀Annual฀Report฀•฀ BNI Penetapan SR Ideal dalam kondisi tight dapat dipertimbangkan apabila salah satu kondisi indikator atau parameter terjadi. Penetapan dilakukan oleh Divisi Tresuri selaku unit bisnis dengan berpedoman pada indikator- indikator di atas atau hal-hal lain sesuai dengan adjustment Divisi Tresuri dan selanjutnya diinformasikan kepada Divisi Manajemen Risiko Bank. Selanjutnya penetapan tersebut akan memberlakukan Liquidity Contigency Plan LCP SR Ideal yang tight. Indikator-indikator di atas dapat direview sesuai perkembangan kondisi eksternal maupun internal yang dipicu oleh perkembangan ekonomi baik nasional, regional, maupun global.

5. Risiko Hukum Tata Kelola dan Organisasi