RISIKO LIKUIDITAS lanjutan LIQUIDITY RISK continued

Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀•฀ bank bjb 521 Performance Good Corporate The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 181 47. RISIKO LIKUIDITAS lanjutan 47. LIQUIDITY RISK continued 31 Desember 2011 December 31, 2011 Nilai tercatat Carrying value Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo kontraktual No contractual maturity Sampai dengan 1 bulan Up to 1 month Lebih dari 1 sampai 3 bulan More than 1 to 3 months Lebih dari 3 sampai 12 bulan More than 3 to 12 months Lebih dari 1 sampai 2 tahun More than 1 to 2 years Lebih dari 2 sampai 5 tahun More than 2 to 5 years Lebih dari 5 tahun More than 5 years ASET KEUANGAN FINANCIAL ASSETS Kas 1.725.621 1.725.621 - - - - - - Cash Giro pada Current accounts with Bank Indonesia 3.673.929 - 3.673.929 - - - - - Bank Indonesia Giro pada bank Current accounts with lain - bruto 108.105 - 108.105 - - - - - other banks - gross Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia dan Indonesia and bank lain - bruto 7.780.905 - 7.665.905 115.000 - - - - other banks – gross Marketable securities – Surat berharga - bruto 3.972.149 - 59.928 478.457 3.185.852 45.000 185.912 17.000 gross Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan purchased under janji dijual kembali 7.394.694 - 4.811.761 2.049.945 532.988 - - - agreements to resell Wesel ekspor dan Bills and tagihan lainnya 34.916 - - - 34.916 - - - other receivables Kredit yang diberikan - bruto 26.998.466 - 101.398 154.019 1.296.324 1.218.216 8.112.869 16.115.640 Loans - gross Pembiayaan syariah- bruto 1.766.235 - 256.415 129.326 234.649 307.464 619.215 219.166 Sharia financing – gross Acceptance receivables - Tagihan akseptasi - bruto 78.715 - - 78.715 - - - - gross Investment in shares - Penyertaan saham - bruto 35.214 35.214 - - - - - - gross Bunga yang masih akan diterima 249.375 169.575 79.800 - - - - - Interest receivables Aset lain-lain – neto 9.985 6.789 3.196 - - - - - Other assets – net Total 53.828.309 1.937.199 16.760.437 3.005.462 5.284.729 1.570.680 8.917.996 16.351.806 Total Dikurangi cadangan kerugian Less allowance penurunan nilai 549.450 549.450 - - - - - - for impairment losses 53.278.859 1.387.749 16.760.437 3.005.462 5.284.729 1.570.680 8.917.996 16.351.806 . LIABILITAS LIABILITIES Liabilitas segera 950.513 - 950.513 - - - - - Obligations due immediately Simpanan nasabah 37.008.488 - 32.666.686 4.026.481 302.107 13.214 - - Deposits from customers Deposits from customers Simpanan nasabah syariah 246.929 - 246.929 - - - - - -sharia Simpanan dari bank lain 5.114.443 - 5.103.053 3.240 8.150 - - - Deposits from other banks Liabilitas akseptasi 78.715 - - 78.715 - - - - Acceptance payables Efek hutang yang Debt securities diterbitkan - neto 2.742.993 - - - 349.108 - 1.273.746 1.120.139 issued - net Pinjaman yang diterima 173.998 - - 7.118 9 166.871 - - Borrowings Bunga yang masih harus dibayar 133.295 106.636 26.659 - - - - - Interest payable Liabilitas lain-lain 584.602 467.682 116.920 - - - - - Other liabilities 47.033.976 574.318 39.110.760 4.170.233 659.374 180.085 1.273.746 1.120.139 Perbedaan jatuh tempo 6.244.883 813.431 22.350.323 1.164.771 4.625.355 1.390.595 7.644.250 15.231.667 Maturity gap Terdiri dari setoran jaminan Consists of security deposits Bank dan entitas anak telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan liabilitas Bank berdasarkan skenario normal, spesifik dan krisis secara triwulan dengan proses stress test likuiditas. The Bank and subsidiaries have developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank’s assets and liabilities portfolio, based on normal case, specific case and crisis case scenarios by liquidity stress testing process. Laporan Tahunan 2012 ฀Annual฀Report฀• bank bjb 522 The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years ended December 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 182 48. RISIKO SUKU BUNGA 48. INTEREST RATE RISK Untuk mengelola maturity gap, Bank dan entitas anak mengambil langkah-langkah sebagai berikut: To manage the maturity gap, the Bank and subsidiaries take the following steps: a. Melakukan pemantauan terhadap adanya pencairan dan penempatan dana setiap hari; a. Performs regular monitoring of funds withdrawal and placement on a daily basis; b. Memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada nasabah utama; b. Gives higher interest rate to priority customers; c. Menjaga hubungan baik dengan para deposan agar tetap menanamkan dananya pada Bank. c. Maintains good relationship with depositors to maintain their funds in the Bank. Risiko suku bunga merupakan potensi kerugian Bank dan entitas anak yang timbul akibat fluktuasi suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi portofolio Bank dan entitas anak. Interest rate risk is the Bank’s and subsidiaries’ potential losses arising from market interest rates fluctuations as opposed to the position of the Bank’s and subsidiaries’ portfolios. Bank dan entitas anak melakukan pengukuran risiko suku bunga meliputi penilaian risiko suku bunga yang melekat pada aset, kewajiban dan pada posisi off balance sheet; penggunaan konsep keuangan yang berlaku secara umum dan teknik- teknik manajemen risiko; asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance maupun proses alokasi modal internal. Dengan menggunakan metodologi tersebut, Bank dan entitas anak dapat mengidentifikasi risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap Bank dan entitas anak. The Bank and subsidiaries conduct measurement of interest rate risk that includes assessing inherent interest rate risk in asset, liabilities and off balance sheet positions; implementation of the generally applicable financial concept and risk management techniques; assumptions and parameters which are documented and evaluated regularly; intergrated with periodic risk management process either from the aspect of decision making, governance structure or internal capital allocation process. By using such methodologies, the Bank and subsidiaries can identify interest rate risk of asset and liabilities portofolio that are sensitive to interest rate changes and determine the risk scale for the Bank and subsidiaries. Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011: The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities as of December 31, 2012 and 2011: 2012 2011 Mata uang Mata uang asing asing Rupiah Foreign Rupiah Foreign Rupiah currencies Rupiah currencies ASET ASSETS Giro pada bank lain - 0,10-0,50 0,00-4,75 - Current accounts with other banks Penempatan pada bank lain 4,35-4,90 - 4,55-6,95 0,28 - 0,55 Placements with other banks Surat berharga 0,00-14,25 - 6,60-12,00 - Marketable securities Marketable securities Efek-efek yang dibeli dengan janji purchased under dijual kembali 4,43-4,63 - 4,54-5,45 - agreement to resale Wesel ekspor dan tagihan lainnya 8,60 – 8,92 3,25 8,60 – 8,92 3,25 - 3,51 Bills and other receivables Kredit yang diberikan 5,75-19,00 7,00-14,00 3,86-27,54 7,00 - 9,50 Loans Obligasi Pemerintah 4,30-6,625 - 8,15-9,30 - Government Bonds LIABILITAS LIABILITIES Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 0,00-6,55 0,00-0,75 0,00 - 6,55 0,00 - 1,00 Current accounts - - Tabungan 0,00-6,55 0,00-0,75 0,00 - 7,00 0,00 - 1,00 Savings - - Deposito berjangka 0,00-8,50 0,00-3,00 0,00-17,00 0,00 - 2,00 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 0,00-3,00 - 0,00 - 3,00 - Current accounts - - Tabungan 0,00-4,50 - 0,00-10,00 - Savings - - Deposito berjangka 5,00-7,75 - 0,00 - 8,50 - Time deposits - - Interbank call money 4,25-4,90 0,40-0,45 4,57 - 6,55 0,00 - 0,80 Interbank call money – Marketable securities Efek-efek yang dijual dengan janji sold under dibeli kembali repo 4,50 – 4,75 - - - agreement to repurchase Pinjaman yang diterima 0,00-9,60 - 0,00 - 5,00 - Borrowings Efek hutang yang diterbitkan 9,20-12,50 - 9,25-12,50 - Debt securities Issued