Laporan Tahunan 2016
630
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
631
Growing Together with New Expanding Opportunities
Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan bank Asing Table 1.b Quantitative Exposure of Foreign bank Capital Structure
dalam Juta Rupiah
No. KOMPONEN MODAL
2016 2015
bank Konsolidasian
bank Konsolidasian
I. Komponen Modal A. Modal Inti
1. Modal Disetor 2. Cadangan Tambahan Modal
3. Modal Inovatif 4. Faktor pengurang Modal Inti
5. Kepentingan non pengendali
b. Modal Pelengkap
1. Level atas upper Tier 2 2. Level Bawah Lower Tier 2
3. Faktor pengurang Modal pelengkap
C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap D. Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan Tier 3
E. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan Untuk Mengantisipasi Risiko Pasar
II Total Modal inti dan Modal Pelengkap A + b - C
III Total Modal Inti, Modal Pelengkap, dan Modal
Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar A + b - C + E
IV Aset Tertimbang menurut Risiko ATMR untuk Risiko Kredit
V Aset Tertimbang menurut Risiko ATMR untuk Risiko Operasional
VI Aset Tertimbang menurut Risiko ATMR untuk Risiko Pasar
Metode Standar Metode Internal
VII Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimumuntuk
Risiko Kredit, Risiko Operasional Dan Risiko Pasar [III : IV + V + VI
Metode Standar Metode Internal
VII raSIo KeWaJIBan penYeDIaan MoDaL MInIMuM
unTuK rISIKo KreDIT, rISIKo operaSIonaL Dan rISIKo paSar [III : IV + V + VI]
PENGUNGKAPAN PERMODALAN
CaPiTal exPosuRe
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
rISIKO KrEDIt
Sebagai upaya memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur perkreditan, maka bank bjb menyusun Kebijakan Perkreditan
Bank KPB yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Pedoman maupun Standar Operasional Prosedur SOP
perkreditan.
Bank bjb menerapkan proses yang ketat atas setiap penyusunan maupun perubahan atas setiap ketentuan internal bank.
Penyusunan maupun perubahan atas KPB, Pedoman, dan SOP perkreditan dilakukan melalui tahapan berjenjang yang dimulai
dari pembahasan pada level teknis hingga melalui persetujuan Direksi. Bank bjb juga telah memiliki standar baku dalam alur
penyusunan SOP sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik. Setiap penyusunan maupun perubahan atas Kebijakan,
Pedoman dan SOP perkreditan senantiasa melalui pembahasan bersama Divisi yang terkait sehingga memenuhi kecukupan
identifikasi dan mitigasi risiko serta ketentuan yang berlaku.
Bank bjb saat ini telah secara intensif melakukan penyempurnaan atas modeling yang digunakan dalam perhitungan tingkat
risiko yang akan diambil risk appetite dan toleransi risiko risk tolerance berdasarkan pertimbangan kekuatan permodalan
serta target pendapatan kredit. Tingkat Risiko yang akan diambil risk appetite merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia
diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Toleransi Risiko risk tolerance merupakan tingkat dan jenis
Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank. Toleransi Risiko menjadi penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
Adapun terkait dengan limit kewenangan memutus kredit saat ini bank bjb telah menerapkan mekanisme keputusan kredit
secara berjenjang sesuai dengan tingkat risiko yang tercermin dari plafond pengajuan fasilitas kredit.
KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN
PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAjEMEN RISIKO
Dalam analisa kredit, bank telah menerapkan proses identifikasi atas potensi risiko yang melekat. Proses identifikasi tersebut
menjadi lebih optimal dengan dibentuknya Divisi yang khusus melaksanakan review dan analisa lanjutan atas potensi risiko
yang melekat pada proses pengajuan fasilitas kredit.
CrEDIt rISK
As an efforto ensure adequacy in credit policy and procedure, bjb
bank has compiled Bank Credit Policy KPB which is used as a base in Guidelines or Credit Standard Operational Procedure
setting.
bjb bank applies strict process on each compilation or changes
of every Bak’s internal provisions. Such compilation or changes on PKB, Guidelines and Credit SOP shall be conducted through
stages which start from technical discussions up to the Approval of the Board of Directors. bjb Bank has also own a standard in
the SOP compilation so that it can produce good result. every compilation or changes in Policy, Guidlines and Credit SOP must
always through a joint discussion between the related Division so that it will meet adequte identification and risk mitigation
and prevailing regulation.
Laporan Tahunan 2016
632
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
633
Growing Together with New Expanding Opportunities
Sebagai bentuk identifikasi atas risiko kredit, bank bjb telah mengembangkan adanya kajian independen yang berisi
analisa atas perkembangan portofolio kredit, Non Performing Loan NPL, Credit Cost serta prediksi perkembangan kualitas
kredit dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pendukungnya.
Dalam melakukan pengukuran risiko, bank bjb mengembangkan model risiko kredit melalui penggunaan Internal Credit Risk
Rating ICRR dan Internal Credit Risk Scoring ICRS pada setiap pengajuan kredit.
Adapun rating dan scoring yang dimiliki oleh bank bjb meliputi:
• Pemeringkatan Kredit Non Ritel:
» Rating Korporasi Konstruksi
» Rating Korporasi
» Rating SME Konstruksi
» Rating SME
• Pemeringkatan Kredit Ritel
» Scoring Kredit Mikro Utama
• Pemeringkatan Kredit Konsumtif
» Scoring Kredit Guna Bakti
» Scoring Kredit Pemilikan Rumah
ICRR adalah suatu alat bantu dalam mengukur risiko kredit dalam bentuk suatu model yang digunakan untuk memprediksi
tingkat kemungkinan kegagalan pembayaran oleh debitur atas fasilitas kredit yang diberikan. ICRR Mengklasifikasikan entitas
perusahaankorporasi secara sistematis ke dalam suatu kelas risiko grading atau peringkat. Penggunaan ICRR bertujuan
untuk menentukan peringkat bagi debitur yang mencerminkan besaran Probability of Default PD. Debitur dengan rating
terbaik memiliki Probability of Default yang mendekati nol. Adapun untuk kredit dengan rating lebih rendah, akan memiliki
Probability of Default yang meningkat
Tingkatan rating debitur dinyatakan dengan huruf yang meliputi 20 dua puluh peringkat berbeda yaitu:
Rating Keterangan
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Adapun penerapan ICRS menjadi suatu keputusan persetujuan atau penolakan atas pengajuan fasilitas kredit. Dengan
menggunakan ICRS maka Bank dapat memproses kredit dengan lebih baik, obyektif dan standar, serta dengan waktu proses
relatif lebih cepat.
Bank bjb merencanakan untuk senantiasa memperbaiki sistem rating yang akan menjadi salah satu komponen dalam
metodologi identifikasi dan pengukuran risiko kredit serta mengembangkan sistem scoring dalam porses kredit terutama
yang bersifat massal.
Sebagai bentuk lain dari pengukuran risiko kredit, bank bjb telah melakukan estimasi kerugian yang telah diperkirakan
Expected Loss serta besar kerugian yang tidak diperkirakan Unexpected Loss. Expected Loss EL adalah besaran kerugian
secara statistik yang diperkirakan timbul secara rata-rata dari perkiraan kerugian yang secara umum terjadi. EL didapatkan
dari perhitungan Eksposur pada saat default EAD, kerugian pada saat default LGD dan probabilitas terjadinya default PD,
yang diestimasi dari data probabilitas default secara historis. Sementara itu Unexpected Loss UL merupakan deviasi dari
rata-rata kerugian. Perhitungan UL diperoleh dari data volatilitas secara historis historical volatility atas data default.
Bank bjb juga telah mengembangkan proses pemantauan risiko yang dilakukan secara berkala melalui penerbitan laporan Root
Cause of Credit Risk RCCR yang disampaikan kepada Direksi dan seluruh Divisi terkait. Laporan Root Cause of Credit Risk
RCCR berisi analisa perkembangan portofolio beserta kualitas kreditnya, serta tingkat konsentrasi kredit baik berdasarkan
sektor ekonomi, wilayah geografis, maupun debitur inti. Melalui laporan ini bank mengembangkan mekanisme identifikasi
berkala atas potensi penurunan kualitas suatu portofolio kredit sehingga menjadi masukan dalam penyusunan strategi
Manajemen Risiko. Dengan demikian maka penanganan atas kemungkinan penurunan kualitas portofolio kredit dapat segera
ditindaklanjuti sehingga menjadi Early Warning Signal EWS.
Disamping itu bank bjb secara berkala melakukan analisa stress test yang meliputi beberapa skenario utama yaitu:
• Portfolio Concentration Stress Test Specific Market Crisis
Perhitungan stress test dengan pendekatan portfolio concentration bertujuan untuk menghitung perubahan
Probability of Default PD yang diakibatkan memburuknya kolektibilitas seluruh kredit dengan nominal valas USD.
• Macro Economy Stress Test General Market Crisis
Perhitungan stress test dengan menggunakan analisa
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
634
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
635
Growing Together with New Expanding Opportunities
makro ekonomi bertujuan untuk mengetahui perubahan Probability of Default PD yang disebabkan oleh adanya
pergerakan Kurs USDIDR, perubahan Suku Bunga Acuan, serta perubahan Tingkat Inflasi.
• Reverse Stress Test
Apabila pada pelaksanaan stress test pada umumnya bertujuan untuk menghitung dampak perubahan makro
ekonomi yang telah ditentukan sebelumnya terhadap perubahan nilai NPL, Profit and Loss serta CAR, maka
perhitungan stress test dengan skenario reverse bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi makro ekonomi yang
berdampak pada penurunan nilai CAR hingga berada di bawah ketentuan.
Adapun output dari pelaksanaan stress test tersebut berupa perhitungan NPL, Profit and Loss, dan CAR saat terjadinya kondisi
stress.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN yANG MENyELURUH
Bank bjb telah memiliki sistem pengendalian intern untuk manajemen risiko kredit dengan berpedoman pada SE OJK
Nomor 34SEOJK.032016 tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum.
Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian intern untuk risiko kredit mencakup penerapan atas hal-hal sebagai berikut:
• Dipenuhinya kecukupan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur
bidang perkreditan; •
Dilakukannya review oleh unit kerja independen atas rancangan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur bidang
perkreditan; •
Dilakukannya reviewkaji ulang atas metode pengukuran risiko oleh Divisi Manajemen Risiko yang mencakup
penilaian kesesuaian metode, dan asumsi yang digunakan untuk mengukur risiko;
• Kaji ulang atas kepatuhan bank terhadap ketentuan internal
dan eksternal bidang perkreditan. Dalam rangka optimalisasi pengendalian intern, maka bank
bjb
juga telah melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit bisnis dan unit yang melaksanakan pengendalian sehingga
bank telah menerapkan segregation of duty dan dual control dalam melakukan keputusan kredit. Pengendalian intern
untuk manajemen risiko kredit juga mencakup pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala melalui
pelaporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko maupun pelaksanaan Risk Management Committee RMC
yang beranggotakan Direksi serta pejabat eksekutif terkait.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Adapun pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko KPR telah dilaksanakan secara berkala yang ditujukan untuk
memantau perkembangan eksposur risiko kredit sesuai dengan perkembangan terkini.
PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO KREDIT
Laporan Audited Dari Divisi Pengendalian Keuangan a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank
Secara Individual
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 Tagihan bersih berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
TOTAL
1 Tagihan Kepada pemerintah
21,552,813 994,811
- -
- 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik 621,904
- 6,581
- -
3 Tagihan Kepada - Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 2,677,456
80,885 45,832
43,695 235,219
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
1,432,872 1,338,777
650,759 636,296
405,493 6
Kredit Beragun properti Komersial 7
Kredit pegawai atau pensiunan 14,871,986
8,068,639 12,441,977
7,380,355 1,867,220
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha
Kecil, dan portofolio ritel 1,523,058
1,827,157 1,434,559
1,309,758 660,160
9 Tagihan Kepada Korporasi
2,633,402 3,779,477
69,024 98,801
446,847 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 11
aset Lainnya 4,461,293
12 eksposur di unit Syariah
Total 49,774,784
16,089,746 14,648,732
9,468,905 3,614,939
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 Tagihan bersih berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
TOTAL
1 Tagihan Kepada pemerintah
16,482,163 948,683
- -
17,430,846 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik 1,160,695
- 8,675
- 1,169,370
3 Tagihan Kepada - Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank
5,095,132 370,600
441,164 158,131
6,065,027 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 1,390,655
1,317,282 1,033,477
742,359 4,483,773
6 Kredit Beragun properti Komersial
- 7
Kredit pegawai atau pensiunan 13,418,392
6,654,331 11,908,589
6,567,349 38,548,661
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
636
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
637
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 Tagihan bersih berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
TOTAL
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha
Kecil, dan portofolio ritel 818,347
277,069 843,263
279,710 2,218,389
9 Tagihan Kepada Korporasi
2,438,558 4,603,135
926,692 1,312,566
9,280,951 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo -
11 aset Lainnya
2,059,841 210,047
627,109 328,813
3,225,810 12
eksposur di unit Syariah -
Total 42,863,782
14,381,147 15,788,969
9,388,928 82,422,826
b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Secara Konsolidasai Dengan Perusahaan Anak
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 Tagihan bersih berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
TOTAL
1 Tagihan Kepada pemerintah
22,788,378 994,811
- -
- 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik 628,597
- 6,581
- -
3 Tagihan Kepada - Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional -
- -
- -
4 Tagihan Kepada Bank
3,651,171 80,885
45,832 43,695
235,219 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 1,607,149
1,338,777 650,759
636,296 405,493
6 Kredit Beragun properti Komersial
5,997 -
- -
- 7
Kredit pegawai atau pensiunan 17,180,456
8,068,639 12,441,977
7,380,355 1,867,220
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha
Kecil, dan portofolio ritel 2,454,729
1,827,157 1,434,559
1,309,758 660,160
9 Tagihan Kepada Korporasi
4,024,497 3,779,477
69,024 98,801
446,847 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 193,329
- -
- -
11 aset Lainnya
4,229,472 -
- -
- 12
eksposur di unit Syariah -
- -
- -
Total 56,763,775
16,089,746 14,648,732
9,468,905 3,614,939
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 Tagihan bersih berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
TOTAL
1 Tagihan Kepada pemerintah
17,380,312 948,683
- -
18,328,995 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik 1,160,695
- 8,675
- 1,169,370
3 Tagihan Kepada - Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional -
- -
- -
4 Tagihan Kepada Bank
5,508,632 370,600
441,164 158,131
6,478,527 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 1,390,655
1,317,282 1,033,477
742,359 4,483,773
6 Kredit Beragun properti Komersial
- -
- -
- 7
Kredit pegawai atau pensiunan 15,880,648
6,654,331 11,908,589
6,567,349 41,010,917
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 Tagihan bersih berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
TOTAL
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha
Kecil, dan portofolio ritel 1,073,687
277,069 843,263
279,710 2,473,729
9 Tagihan Kepada Korporasi
5,065,527 4,603,135
926,692 1,312,566
11,907,920 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo -
- -
- -
11 aset Lainnya
2,079,570 210,047
627,109 328,813
3,245,539 12
eksposur di unit Syariah -
- -
- -
Total 49,539,725
14,381,147 15,788,969
9,388,928 89,098,769
c. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank Secara Secara Individual
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 Tagihan bersih bedasarkan Sisa jangka Waktu Kontrak
1 Tahun 1 Tahun s.d
3 Tahun 3 Tahun s.d
5 Tahun 5 Tahun
Non Kontraktual
Total
1 Tagihan Kepada pemerintah
21,552,813 -
994,811 -
22,547,624 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
621,904 6,581
- -
628,485 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank
2,691,389 86,757
252,799 52,142
3,083,087 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 36,033
158,510 302,564
3,967,090 4,464,197
6 Kredit Beragun properti Komersial
- 7
Kredit pegawai atau pensiunan 613,172
2,859,485 5,855,620
35,301,900 44,630,177
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha
Kecil, dan portofolio ritel 3,652,889
1,486,633 1,413,975
201,195 6,754,692
9 Tagihan Kepada Korporasi
2,871,498 2,066,824
415,564 1,673,665
7,027,551 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo -
11 aset Lainnya
4,461,293 4,461,293
12 eksposur di unit Syariah
-
Total 36,500,991
6,664,790 9,235,333
41,195,992 -
93,597,106
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 Tagihan bersih bedasarkan Sisa jangka Waktu Kontrak
1 Tahun 1 Tahun s.d
3 Tahun 3 Tahun s.d
5 Tahun 5 Tahun
Non Kontraktual
Total
1 Tagihan Kepada pemerintah
16,482,163 948,683
17,430,846 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
1,160,695 8,675
1,169,370 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional -
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
638
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
639
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 Tagihan bersih bedasarkan Sisa jangka Waktu Kontrak
1 Tahun 1 Tahun s.d
3 Tahun 3 Tahun s.d
5 Tahun 5 Tahun
Non Kontraktual
Total
4 Tagihan Kepada Bank
5,077,463 326,608
660,956 6,065,027
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
59,152 202,229
280,068 3,942,324
4,483,773 6
Kredit Beragun properti Komersial -
7 Kredit pegawai atau pensiunan
614,814 3,177,991
6,071,304 28,684,552
38,548,661 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
1,065,069 1,004,685
130,412 18,223
2,218,389 9
Tagihan Kepada Korporasi 4,224,556
1,832,540 1,522,809
1,701,046 9,280,951
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
- 11
aset Lainnya 3,225,810
3,225,810 12
eksposur di unit Syariah
Total 31,909,721
6,552,728 9,614,232
34,346,145 -
82,422,826
d. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank Secara Konsolidasi dengan
Perusahaan Anak
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 Tagihan bersih bedasarkan Sisa jangka Waktu Kontrak
1 Tahun 1 Tahun s.d
3 Tahun 3 Tahun s.d
5 Tahun 5 Tahun
Non Kontraktual
Total
1 Tagihan Kepada pemerintah
22,788,378 -
994,811 -
- 23,783,189
2 Tagihan Kepada entitas Sektor
publik 628,597
6,581 -
- -
635,178 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional -
- -
- -
- 4
Tagihan Kepada Bank 3,665,104
86,757 252,799
52,142 -
4,056,802 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 210,310
158,510 302,564
3,967,090 -
4,638,474 6
Kredit Beragun properti Komersial 5,997
- -
- -
5,997 7
Kredit pegawai atau pensiunan 2,921,642
2,859,485 5,855,620
35,301,900 -
46,938,647 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
4,584,560 1,486,633
1,413,975 201,195
- 7,686,363
9 Tagihan Kepada Korporasi
4,262,593 2,066,824
415,564 1,673,665
- 8,418,646
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
193,329 -
- -
- 193,329
11 aset Lainnya
4,229,472 -
- -
- 4,229,472
12 eksposur di unit Syariah
- -
- -
- -
Total 43,489,982
6,664,790 9,235,333
41,195,992 -
100,586,097
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 Tagihan bersih bedasarkan Sisa jangka Waktu Kontrak
1 Tahun 1 Tahun s.d
3 Tahun 3 Tahun s.d
5 Tahun 5 Tahun
Non Kontraktual
Total
1 Tagihan Kepada pemerintah
17,380,312 -
948,683 -
18,328,995 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
1,160,695 8,675
- -
1,169,370
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 Tagihan bersih bedasarkan Sisa jangka Waktu Kontrak
1 Tahun 1 Tahun s.d
3 Tahun 3 Tahun s.d
5 Tahun 5 Tahun
Non Kontraktual
Total
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
- -
- -
- 4
Tagihan Kepada Bank 5,490,963
326,608 660,956
- 6,478,527
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
149,851 202,229
280,068 3,942,324
4,574,472 6
Kredit Beragun properti Komersial -
- -
- -
7 Kredit pegawai atau pensiunan
614,814 3,177,991
6,071,304 31,146,808
41,010,917 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
1,065,069 1,004,685
385,752 18,223
2,473,729 9
Tagihan Kepada Korporasi 4,224,556
1,832,540 1,522,809
4,328,015 11,907,920
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
- -
- -
- 11
aset Lainnya 3,245,539
- -
- 3,245,539
12 eksposur di unit Syariah
- -
- -
-
Total 33,331,798
6,552,728 9,869,572
39,435,370 89,189,468
e. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi-Bank Secara Individual
dalam juta Rupiah
31–Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
1 pertanian, perburuan,
Kehutanan -
- -
- -
- -
480,039 315,819
2 perikanan
3 pertambangan dan
penggalian -
- -
- -
- -
6,683 1,772
4 Industri pengolahan
- -
- -
- -
- 218,171
475,467 5
Listrik, Gas dan air -
6,581 -
- -
- -
2,870 259,251
6 Konstruksi
- -
- -
- -
- 2,612,040
2,459,939 7
perdagangan Besar dan eceran
- -
- -
- -
- 1,363,297
375,657 8
penyediaan akomodasi dan penyediaan
Makanan Minum 9
Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi -
- -
- -
- -
60,603 1,091
10 perantara Keuangan
3,083,087 11
real estate, usaha persewaan dan Jasa
perusahaan 12
administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
22,547,624 13
Jasa pendidikan 14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- -
- -
- -
- 143,640
66,290 15
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan
dan perorangan Lainnya -
- -
- 6,081
- -
1,867,349 3,067,713
16 Jasa perorangan Yang
Melayani rumah Tangga
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
640
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
641
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
31–Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
17 Badan Internasional
dan Badan ekstra Internasional Lainnya
18 Kegiatan Yang Belum
Jelas Batasannya 19
Bukan Lapangan usaha 20
Lainnya -
621,904 -
- 4,458,116
- 44,630,177
- 4,552
4,461,293
Total 22,547,624
628,485 -
3,083,087 4,464,197
- 44,630,177
6,754,692 7,027,551
- 4,461,293
- Posisi tanggal Laporan
Tahun Sebelumnya
- -
- -
- -
- 480,039
315,819
1 pertanian, perburuan,
Kehutanan 2
perikanan -
- -
- -
- -
6,683 1,772
3 pertambangan dan
penggalian -
- -
- -
- -
218,171 475,467
4 Industri pengolahan
- 6,581
- -
- -
- 2,870
259,251 5
Listrik, Gas dan air -
- -
- -
- -
2,612,040 2,459,939
6 Konstruksi
- -
- -
- -
- 1,363,297
375,657 7
perdagangan Besar dan eceran
8 penyediaan akomodasi
dan penyediaan Makanan Minum
- -
- -
- -
- 60,603
1,091 9
Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi 3,083,087
10 perantara Keuangan
11 real estate, usaha
persewaan dan Jasa perusahaan
22,547,624 12
administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
13 Jasa pendidikan
- -
- -
- -
- 143,640
66,290 14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- -
- -
6,081 -
- 1,867,349
3,067,713 15
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan
dan perorangan Lainnya 16
Jasa perorangan Yang Melayani rumah Tangga
17 Badan Internasional
dan Badan ekstra Internasional Lainnya
18 Kegiatan Yang Belum
Jelas Batasannya 19
Bukan Lapangan usaha -
621,904 -
- 4,458,116
- 44,630,177
- 4,552
4,461,293 20
Lainnya 22,547,624
628,485 -
3,083,087 4,464,197
- 44,630,177
6,754,692 7,027,551
- 4,461,293
- TOTAL
- -
- -
- -
- 480,039
315,819
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
31–Des-2015 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
1 pertanian, perburuan,
Kehutanan
196,488 661,631
2 perikanan
3 pertambangan dan
penggalian
962 18,418
4 Industri pengolahan
171,116 439,632
5 Listrik, Gas dan air
18,444 721
263,594
6 Konstruksi
6,990 2,268,659
7 perdagangan Besar
dan eceran
439,307 707,780
8 penyediaan
akomodasi dan penyediaan Makanan
Minum 9
Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi
4,718 84,051
10 perantara Keuangan
6,065,027
11 real estate, usaha
persewaan dan Jasa perusahaan
12 administrasi
pemerintahan, pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
17,430,846
13 Jasa pendidikan
14 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
51,942 36,458
15 Jasa Kemasyarakatan,
Sosial Budaya, hiburan dan
perorangan Lainnya
32,523 334,951
2,437,737
16 Jasa perorangan Yang
Melayani rumah Tangga
17 Badan Internasional
dan Badan ekstra Internasional Lainnya
18 Kegiatan Yang Belum
Jelas Batasannya 19
Bukan Lapangan usaha
20 Lainnya
- 1,150,926
- -
4,474,331 38,548,661
1,011,194 2,362,991
3,225,810
Total
17,430,846 1,169,370
- 6,065,027
4,506,854 -
38,548,661 2,218,389
9,280,951 -
3,225,810 -
Posisi tanggal Laporan Tahun
Sebelumnya
196,488 661,631
1 pertanian, perburuan,
Kehutanan 2
perikanan
962 18,418
3 pertambangan dan
penggalian
171,116 439,632
4 Industri pengolahan
18,444 721
263,594
5 Listrik, Gas dan air
6,990 2,268,659
6 Konstruksi
439,307 707,780
7 perdagangan Besar
dan eceran
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
642
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
643
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
31–Des-2015 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
8 penyediaan
akomodasi dan penyediaan Makanan
Minum
4,718 84,051
9 Transportasi,
pergudangan dan Komunikasi
6,065,027
10 perantara Keuangan
11 real estate, usaha
persewaan dan Jasa perusahaan
17,430,846
12 administrasi
pemerintahan, pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 13
Jasa pendidikan
51,942 36,458
14 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
32,523 334,951
2,437,737
15 Jasa Kemasyarakatan,
Sosial Budaya, hiburan dan
perorangan Lainnya 16
Jasa perorangan Yang Melayani rumah
Tangga 17
Badan Internasional dan Badan ekstra
Internasional Lainnya 18
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya
19 Bukan Lapangan
usaha
- 1,150,926
- -
4,474,331 38,548,661
1,011,194 2,362,991
3,225,810
20 Lainnya
17,430,846 1,169,370
- 6,065,027
4,506,854 -
38,548,661 2,218,389
9,280,951 -
3,225,810 -
TOTAL
196,488 661,631
f. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
dalam juta Rupiah
31–Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
1 pertanian, perburuan,
Kehutanan
- -
- -
- -
- 480,039
315,819 -
- -
2 perikanan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 pertambangan dan
penggalian
- -
- -
- -
- 6,683
1,772 -
- -
4 Industri pengolahan
- -
- -
- -
- 218,171
475,467 -
- -
5 Listrik, Gas dan air
- 6,581
- -
- -
- 2,870
259,251 -
- -
6 Konstruksi
- -
- -
- -
- 2,612,040
2,459,939 -
- -
7 perdagangan Besar
dan eceran
- -
- -
- -
- 1,363,297
375,657 -
- -
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
31–Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
8 penyediaan
akomodasi dan penyediaan Makanan
Minum
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9 Transportasi,
pergudangan dan Komunikasi
- -
- -
- -
- 60,603
1,091 -
- -
10 perantara Keuangan
- -
- 4,056,802
- -
- -
- -
- -
11 real estate, usaha
persewaan dan Jasa perusahaan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12 administrasi
pemerintahan, pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
23,783,189 -
- -
- -
- -
- -
- -
13 Jasa pendidikan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
- -
- -
- -
- 143,640
66,290 -
- -
15 Jasa Kemasyarakatan,
Sosial Budaya, hiburan dan
perorangan Lainnya
- -
- -
6,081 -
- 2,799,020
4,458,808 -
- -
16 Jasa perorangan Yang
Melayani rumah Tangga
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17 Badan Internasional
dan Badan ekstra Internasional Lainnya
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18 Kegiatan Yang Belum
Jelas Batasannya
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19 Bukan Lapangan
usaha
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20 Lainnya
- 628,597
- -
4,632,393 5,997
46,938,647 -
4,552 193,329
4,229,472 -
Total
23,783,189 635,178
- 4,056,802
4,638,474 5,997
46,938,647 7,686,363
8,418,646 193,329
4,229,472 -
dalam juta Rupiah
31–Des-2015 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
1 pertanian, perburuan,
Kehutanan
- -
- -
- -
- 196,488
661,631 -
- -
2 perikanan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3 pertambangan dan
penggalian
- -
- -
- -
- 962
18,418 -
- -
4 Industri pengolahan
- -
- -
- -
- 171,116
439,632 -
- -
5 Listrik, Gas dan air
- 18,444
- -
- -
- 721
263,594 -
- -
6 Konstruksi
- -
- -
- -
- 6,990
2,268,659 -
- -
7 perdagangan Besar
dan eceran
- -
- -
- -
- 439,307
3,334,749 -
- -
8 penyediaan
akomodasi dan penyediaan Makanan
Minum
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
644
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
645
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
31–Des-2015 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada
Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada - bank
Pembangunan
Multilateral dan Lembaga
Internasional
Tagihan Kepada
bank Kredit
beragun Rumah
Tinggal
Kredit beragun
Properti
Komersial Kredit
Pegawai atau Pensiunan
Tagihan Kepada
Usaha Mikro,
Usaha
Kecil, dan Portofolio
Ritel Tagihan
Kepada Korporasi
Tagihan yang Telah
jatuh Tempo
Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Syariah
9 Transportasi,
pergudangan dan Komunikasi
- -
- -
- -
- 4,718
84,051 -
- -
10 perantara Keuangan
- -
- 6,478,527
- -
- -
- -
- -
11 real estate, usaha
persewaan dan Jasa perusahaan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12 administrasi
pemerintahan, pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
18,328,995 -
- -
- -
- -
- -
- -
13 Jasa pendidikan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
14 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
- -
- -
- -
- 51,942
36,458 -
- -
15 Jasa Kemasyarakatan,
Sosial Budaya, hiburan dan
perorangan Lainnya
- -
- -
100,141 -
- 334,951
2,437,737 -
- -
16 Jasa perorangan Yang
Melayani rumah Tangga
- -
- -
- -
- -
- -
- -
17 Badan Internasional
dan Badan ekstra Internasional Lainnya
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18 Kegiatan Yang Belum
Jelas Batasannya
- -
- -
- -
- -
- -
- -
19 Bukan Lapangan
usaha
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20 Lainnya
- 1,150,926
- -
4,474,331 -
41,010,917 1,266,534
2,362,991 -
3,245,539 -
Total
18,328,995 1,169,370
- 6,478,527
4,574,472 -
41,010,917 2,473,729 11,907,920
- 3,245,539
-
g. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual
No Keterangan
31-Des-16 Tagihan berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
Total
1 Tagihan
49,774,784 16,089,746
14,648,732 9,468,905
3,614,939 2
Tagihan yang mengalami penurunan nilai
a. Belum jatuh tempo 36,466
257,374 20,684
23,630 49,554
b. Telah jatuh tempo 3
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Individual
79,256 28,852
23,242 53,143
15,162 4
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Kolektif
163,428 54,946
164,936 55,265
13,739 5
Tagihan yang dihapusbuku
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
No Keterangan
31-Des-15 Tagihan berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
Total
1 Tagihan
42,863,782 14,381,147
15,788,969 9,388,928
82,422,826 2
Tagihan yang mengalami penurunan nilai
- a. Belum jatuh tempo
510825 347342
326510 197912
1,382,589 b. Telah jatuh tempo
- 3
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Individual
129960 102034
76986 150343
459,323 4
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Kolektif
250670 51988
348708 77235
728,601 5
Tagihan yang dihapusbuku
h. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan
Anak
No Keterangan
31-Des-16 Tagihan berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
Total
1 Tagihan
56,763,775 16,089,746
14,648,732 9,468,905
3,614,939 2
Tagihan yang mengalami penurunan nilai
a. Belum jatuh tempo 436,466
257,374 20,684
23,630 49,554
b. Telah jatuh tempo 3
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Individual
811,099 28,852
23,242 53,143
15,162 4
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Kolektif
163,428 54,946
164,936 55,265
13,739 5
Tagihan yang dihapusbuku
No Keterangan
31-Des-15 Tagihan berdasarkan Wilayah
Wilayah 1 Wilayah 2
Wilayah 3 Wilayah 4
Total
1 Tagihan
49,539,725 14,381,147
15,788,969 9,388,928
89,098,769 2
Tagihan yang mengalami penurunan nilai
- a. Belum jatuh tempo
710825 347342
326510 197912
1,582,589 b. Telah jatuh tempo
- 3
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Individual
129960 102034
76986 150343
459,323 4
Cadangan Kerugian penurunan nilai CKpn - Kolektif
255970 51988
348708 77235
733,901 5
Tagihan yang dihapusbuku
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
646
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
647
Growing Together with New Expanding Opportunities
i. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Individual
dalam juta Rupiah
31-Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai CKPN -
Individual Cadangan
Kerugian Penurunan
Nilai CKPN - Kolektif
Tagihan yang
Dihapus buku
belum jatuh Tempo
Telah jatuh Tempo
1 pertanian, perburuan, Kehutanan
795,858 172026
38,252 30,016
2 perikanan
- 3
pertambangan dan penggalian 8,455
1203 1,203
104 4
Industri pengolahan 693,638
2984 1,797
19,790 5
Listrik, Gas dan air 268,702
- 13
6 Konstruksi
5,071,979 128736
40,331 29,043
7 perdagangan Besar dan eceran
1,738,954 45158
22,123 171,750
8 penyediaan akomodasi dan
penyediaan Makanan Minum -
9 Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi 61,694
132 21
414 10
perantara Keuangan 3,083,087
11 real estate, usaha persewaan dan
Jasa perusahaan -
12 administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
22,547,624 13
Jasa pendidikan -
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 209,930
2505 2,921
6,259 15
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan dan perorangan
Lainnya 4,941,143
124713 39,763
16,606 16
Jasa perorangan Yang Melayani rumah Tangga
- 17
Badan Internasional dan Badan ekstra Internasional Lainnya
- 18
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya
- 19
Bukan Lapangan usaha -
20 Lainnya
54,176,042 109362
53,244 178,318
Total 93,597,106
586,819 -
199,655 452,313
-
posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
795,858 172026
38,252 30,016
1 pertanian, perburuan, Kehutanan
- 2
perikanan 8,455
1203 1,203
104 3
pertambangan dan penggalian 693,638
2984 1,797
19,790 4
Industri pengolahan 268,702
- 13
5 Listrik, Gas dan air
5,071,979 128736
40,331 29,043
6 Konstruksi
1,738,954 45158
22,123 171,750
7 perdagangan Besar dan eceran
- 8
penyediaan akomodasi dan penyediaan Makanan Minum
61,694 132
21 414
9 Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi 3,083,087
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
31-Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai CKPN -
Individual Cadangan
Kerugian Penurunan
Nilai CKPN - Kolektif
Tagihan yang
Dihapus buku
belum jatuh Tempo
Telah jatuh Tempo
10 perantara Keuangan
- 11
real estate, usaha persewaan dan Jasa perusahaan
22,547,624 12
administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib -
13 Jasa pendidikan
209,930 2505
2,921 6,259
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 4,941,143
124713 39,763
16,606 15
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan dan perorangan
Lainnya -
16 Jasa perorangan Yang Melayani
rumah Tangga -
17 Badan Internasional dan Badan
ekstra Internasional Lainnya -
18 Kegiatan Yang Belum Jelas
Batasannya -
19 Bukan Lapangan usaha
54,176,042 109362
53,244 178,318
20 Lainnya
93,597,106 586,819
- 199,655
452,313 -
Total 795,858
172026 38,252
30,016
31-Des-2015 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai CKPN -
Individual Cadangan
Kerugian Penurunan
Nilai CKPN -
Kolektif Tagihan yang
Dihapusbuku
belum jatuh Tempo
Telah jatuh Tempo
1 pertanian, perburuan, Kehutanan
858,119 65,214
51,831 59,480
2 perikanan
-
3 pertambangan dan penggalian
19,380 2,150
2,741 464
4 Industri pengolahan
610,748 33,242
- 6593
48241
5 Listrik, Gas dan air
282,759 56
95 199
6 Konstruksi
2,275,649 74,862
146,131 22,710
7 perdagangan Besar dan eceran
1,147,087 272,266
71,732 400,358
8 penyediaan akomodasi dan
penyediaan Makanan Minum
-
9 Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi
88,769 1,099
205 1,396
10 perantara Keuangan
6,065,027
11 real estate, usaha persewaan dan
Jasa perusahaan
-
12 administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
17,430,846
13 Jasa pendidikan
-
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
648
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
649
Growing Together with New Expanding Opportunities
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
88,400 18,538
9655 9248
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial
Budaya, hiburan dan perorangan Lainnya
2,805,211 38,836
108696 24648
16 Jasa perorangan Yang Melayani
rumah Tangga
-
17 Badan Internasional dan Badan
ekstra Internasional Lainnya
-
18 Kegiatan Yang Belum Jelas
Batasannya
-
19 Bukan Lapangan usaha
-
20 Lainnya
50,773,913 1,076,326
61643 161857
Total
82,445,907 1,582,589
- 459,322
728,601 -
posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1 pertanian, perburuan, Kehutanan
817,037 111,114
56,762 96,585
13,732
2 perikanan
1,598
3 pertambangan dan penggalian
44,443 1,025
5,635 1,004
2,539
4 Industri pengolahan
1,463,370 93,733
64,581 81,931
45,734
5 Listrik, Gas dan air
283,855 230
171 244
4
6 Konstruksi
2,467,331 71,607
125,762 18,042
11,386
7 perdagangan Besar dan eceran
3,519,230 773,646
75,754 637,340
122,101
8 penyediaan akomodasi dan
penyediaan Makanan Minum
-
9 Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi
212,375 136,752
9,755 3,202
89
10 perantara Keuangan
2,927,781 4,298
4,298 -
-
11 real estate, usaha persewaan dan
Jasa perusahaan
-
12 administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
-
13 Jasa pendidikan
-
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
175,440 19,089
7,693 14,305
-
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial
Budaya, hiburan dan perorangan Lainnya
1,949,887 108,774
148,976 36,783
-
16 Jasa perorangan Yang Melayani
rumah Tangga
-
17 Badan Internasional dan Badan
ekstra Internasional Lainnya
-
18 Kegiatan Yang Belum Jelas
Batasannya
-
19 Bukan Lapangan usaha
-
20 Lainnya
55,565,296 183,987
68,281 131,167
1,711
Total
69,426,045 1,504,255
- 567,668
1,020,603 198,894
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
j. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Konsolidasi dengan
Perusahaan Anak
dalam juta Rupiah
31-Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai CKPN -
Individual Cadangan
Kerugian Penurunan
Nilai CKPN - Kolektif
Tagihan yang
Dihapus buku
belum jatuh Tempo
Telah jatuh Tempo
1 pertanian, perburuan, Kehutanan
795,858 172026
38,252 30,016
2 perikanan
- 3
pertambangan dan penggalian 8,455
1203 1,203
104 4
Industri pengolahan 693,638
2984 1,797
19,790 5
Listrik, Gas dan air 268,702
- 13
6 Konstruksi
5,071,979 528736
772,174 29,043
7 perdagangan Besar dan eceran
1,738,954 45158
22,123 171,750
8 penyediaan akomodasi dan
penyediaan Makanan Minum -
9 Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi 61,694
132 21
414 10
perantara Keuangan 3,083,087
11 real estate, usaha persewaan dan
Jasa perusahaan -
12 administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
22,547,624 13
Jasa pendidikan -
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 209,930
2505 2,921
6,259 15
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan dan perorangan
Lainnya 4,941,143
124713 39,763
16,606 16
Jasa perorangan Yang Melayani rumah Tangga
- 17
Badan Internasional dan Badan ekstra Internasional Lainnya
- 18
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya
- 19
Bukan Lapangan usaha -
109362 20
Lainnya 54,176,042
986,819 53,244
178,318
Total 931,498
452,313
posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
858,119 65,214
51,831 59,480
1 pertanian, perburuan, Kehutanan
- 2
perikanan 19,380
2,150 2,741
464 3
pertambangan dan penggalian 610,748
33,242 6,593
48,241 4
Industri pengolahan 282,759
56 95
199 5
Listrik, Gas dan air 2,275,649
74,862 146,131
22,710 6
Konstruksi 3,774,056
272,266 71,732
400,358 7
perdagangan Besar dan eceran -
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
650
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
651
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
31-Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai CKPN -
Individual Cadangan
Kerugian Penurunan
Nilai CKPN - Kolektif
Tagihan yang
Dihapus buku
belum jatuh Tempo
Telah jatuh Tempo
8 penyediaan akomodasi dan
penyediaan Makanan Minum 88,769
1,099 205
1,396 9
Transportasi, pergudangan dan Komunikasi
6,478,527 10
perantara Keuangan -
11 real estate, usaha persewaan dan
Jasa perusahaan 18,328,995
12 administrasi pemerintahan,
pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- 13
Jasa pendidikan 88,400
18,538 9,655
9,248 14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
2,872,829 38,836
108,696 24,648
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial
Budaya, hiburan dan perorangan Lainnya
- 16
Jasa perorangan Yang Melayani rumah Tangga
- 17
Badan Internasional dan Badan ekstra Internasional Lainnya
- 18
Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya
- 19
Bukan Lapangan usaha 53,511,238
876,326 61,643
167,157 20
Lainnya 89,189,468
1,382,589 -
459,322 733,901
-
Total
posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
852,414 111,114
56,762 96,585
13,732 1
pertanian, perburuan, Kehutanan -
1,598 2
perikanan 69,420
1,025 5,635
1,004 2,539
3 pertambangan dan penggalian
1,575,951 93,733
64,581 81,931
45,734 4
Industri pengolahan 339,020
230 171
244 4
5 Listrik, Gas dan air
2,801,001 71,607
125,762 18,042
11,386 6
Konstruksi 3,850,437
773,646 75,754
637,340 122,101
7 perdagangan Besar dan eceran
- -
8 penyediaan akomodasi dan
penyediaan Makanan Minum 502,495
136,752 9,755
3,202 89
9 Transportasi, pergudangan dan
Komunikasi 2,323,384
4,298 4,298
- -
10 perantara Keuangan
- -
11 real estate, usaha persewaan dan
Jasa perusahaan -
- 12
administrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib -
- 13
Jasa pendidikan 427,154
19,089 7,693
14,305 -
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 2,788,092
108,774 148,976
36,783 -
15 Jasa Kemasyarakatan, Sosial
Budaya, hiburan dan perorangan Lainnya
- -
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
31-Des-2016 No
Sektor Ekonomi Tagihan
Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai CKPN -
Individual Cadangan
Kerugian Penurunan
Nilai CKPN - Kolektif
Tagihan yang
Dihapus buku
belum jatuh Tempo
Telah jatuh Tempo
16 Jasa perorangan Yang Melayani
rumah Tangga -
- 17
Badan Internasional dan Badan ekstra Internasional Lainnya
- -
18 Kegiatan Yang Belum Jelas
Batasannya -
- 19
Bukan Lapangan usaha 58,085,260
441,056 68,281
131,167 1,711
20 Lainnya
73,614,628 1,761,324
- 567,668
1,020,603 198,894
Total
k. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Bank Secara Individual
dalam juta Rupiah
No Keterangan
31-Des-16 31-Des-15
CKPN Individual CKPN Kolektif
CKPN Individual CKPN Kolektif
1 Saldo awal CKpn
459,322 728,601
1,020,603 563,369
2 pembentukan pemulihan CKpn pada
periode berjalan net 2.a pembentukan CKpn pada periode
berjalan 681,451
653,510 2.b pemulihan CKpn pada periode berjalan
276,287 3
CKpn yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan
941,118 488,278
4 pembentukan pemulihan lainnya pada
periode berjalan
Saldo akhir CKPN 199,655
452,314 459322
728,601
l. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – Bank Secara Konsolidasi dengan
Perusahaan Anak
dalam juta Rupiah
No Keterangan
31-Des-16 31-Des-15
CKPN Individual CKPN Kolektif
CKPN Individual CKPN Kolektif
1 Saldo awal CKpn
602,383 733,901
1020603 662,516
2 pembentukan pemulihan CKpn pada
periode berjalan net 2.a pembentukan CKpn pada periode
berjalan 1,270,233
559,663 2.b pemulihan CKpn pada periode berjalan
281,587 3
CKpn yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan
941,118 488,278
4 pembentukan pemulihan lainnya pada
periode berjalan
Saldo akhir CKPN 931,498
452,314 459322
733,901
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
652
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
653
Growing Together with New Expanding Opportunities
q. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
– Bank Secara Individual
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 ATMR
beban Modal
Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 20
35 40
45 50
75 100
150 Lainnya
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada pemerintah
22547624 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
577961 50524
142829 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral
dan Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 2558756
524331 763916.4
5 Kredit Beragun rumah
Tinggal 536285
13794 3914118
1954570.45 6
Kredit Beragun properti Komersial
7 Kredit pegawai atau
pensiunan 44630177
22315088.5 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan
portofolio ritel 6754692
3876826.05 9
Tagihan Kepada Korporasi 1789777
1536878 3700896
4827290.4 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11 aset Lainnya
4461293 2416377
12 eksposur di unit Syariah
Total Eksposur Neraca 22,547,624.00
4,926,494.00 536,285.00
13,794.00 3,914,118.00
46,741,910.00 6,754,692.00
3,700,896.00 -
4,461,293.00 36,296,897.80
b Eksposur Kewajiban
KomitmenKontinjensi pd Transaksi Rekening
Administratif 1
Tagihan Kepada pemerintah 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun rumah
Tinggal 6
Kredit Beragun properti Komersial
7 Kredit pegawai atau
pensiunan 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan
portofolio ritel 164272
512693.5 164272
9 Tagihan Kepada Korporasi
10 Tagihan Yang Telah Jatuh
Tempo 11
eksposur di unit Syariah
Total Eksposur TRA C
Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan Counterparty
Credit Risk 1
Tagihan Kepada pemerintah 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 ATMR
beban Modal
Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 20
35 40
45 50
75 100
150 Lainnya
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada usaha
Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
7 eksposur di unit Syariah
Total Counterparty Credit Risk
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 ATMR
beban Modal
Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 20
35 40
45 50
75 100
150 Lainnya
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada pemerintah
16,825,146 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
1,087,691 81,679
258,378 20,670
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
- 4
Tagihan Kepada Bank 3,439,919
731,439 1,168,890
93,511 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 122,891
12,107 4,348,775
2,004,803 160,384
6 Kredit Beragun properti
Komersial -
7 Kredit pegawai atau pensiunan
38,548,661 19,274,331
1,541,946 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
1,070,338 1,148,051
1,075,106 86,008
9 Tagihan Kepada Korporasi
2,212,730 131,619
6,715,265 7,223,621
577,890 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo -
11 aset Lainnya
470,846 400,000
1,070,846 85,668
12 eksposur di unit Syariah
-
Total Eksposur Neraca 32,075,973
2,566,078 b
Eksposur Kewajiban KomitmenKontinjensi
pd Transaksi Rekening Administratif
605,700 -
1 Tagihan Kepada pemerintah
- 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
- 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional 1,317,738
1,309 105
4 Tagihan Kepada Bank
- 5
Kredit Beragun rumah Tinggal -
6 Kredit Beragun properti
Komersial -
7 Kredit pegawai atau pensiunan
- 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
221,337 221,337
17,707 9
Tagihan Kepada Korporasi -
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
- 11
eksposur di unit Syariah -
- -
- -
- -
222,646 17,812
Total Eksposur TRA -
C Eksposur akibat Kegagalan
Pihak Lawan Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor
publik 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
654
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
655
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-15 ATMR
beban Modal
Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 20
35 40
45 50
75 100
150 Lainnya
5 Tagihan Kepada usaha Mikro,
usaha Kecil, dan portofolio ritel 6
Tagihan Kepada Korporasi -
- -
- -
- -
- -
- -
- 7
eksposur di unit Syariah Total Counterparty Credit risk
-
r. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
– Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 ATMR
beban Modal Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
20 35
40 45
50 75
100 150
Lainnya A
Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada pemerintah
23783189 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
571379 63779
146175.3 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 3502619
116563 466479.3
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
710562 13794
3914118 2015567.4
6 Kredit Beragun properti
Komersial 5997
5997 7
Kredit pegawai atau pensiunan 46938647
23469323.5 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil, dan portofolio ritel
7686363 4575579.3
9 Tagihan Kepada Korporasi
1789777 1536878
5091991 6218385.4
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
145444 47885
217272 11
aset Lainnya 2046487
2046487 12
eksposur di unit Syariah
Total Eksposur Neraca 23,783,189
5,863,775 710,562
13,794 3,914,118
48,655,867 7,686,363
5,243,432 47,885
2,046,487 39,161,266
b Eksposur Kewajiban
KomitmenKontinjensi pd Transaksi Rekening
Administratif
512693.5
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor
publik 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 6
Kredit Beragun properti Komersial
7 Kredit pegawai atau pensiunan
8 Tagihan Kepada usaha Mikro,
usaha Kecil, dan portofolio ritel 164272
512693.5 164272
9 Tagihan Kepada Korporasi
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
11 eksposur di unit Syariah
Total Eksposur TRA C
Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan Counterparty
Credit Risk 1
Tagihan Kepada pemerintah 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 ATMR
beban Modal Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
20 35
40 45
50 75
100 150
Lainnya
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada usaha Mikro,
usaha Kecil, dan portofolio ritel 6
Tagihan Kepada Korporasi 7
eksposur di unit Syariah Total Counterparty Credit risk
Tabel Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 ATMR
beban Modal Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
20 35
40 45
50 75
100 150
Lainnya A
Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada pemerintah
17,723,295 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik
1,087,691 81,679
258,378 20,670
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
- 4
Tagihan Kepada Bank 3,853,417
1,307,372 1,251,590
100,127 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 213,590
12,107 4,348,775
2,036,548 162,924
6 Kredit Beragun properti
Komersial 41,010,917
20,505,459 1,640,437
7 Kredit pegawai atau pensiunan
1,070,338 1,403,391
1,266,611 101,329
8 Tagihan Kepada usaha Mikro,
usaha Kecil, dan portofolio ritel 2,212,730
131,619 9,289,292
9,797,648 783,812
9 Tagihan Kepada Korporasi
- 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 770,933
770,933 61,675
11 aset Lainnya
- 12
eksposur di unit Syariah 35,887,166
2,870,973
Total Eksposur Neraca b
Eksposur Kewajiban KomitmenKontinjensi
pd Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor
publik 3
Tagihan Kepada - Bank pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 6
Kredit Beragun properti Komersial
7 Kredit pegawai atau pensiunan
8 Tagihan Kepada usaha Mikro,
usaha Kecil, dan portofolio ritel 274,279
274,279 21,942
9 Tagihan Kepada Korporasi
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
- 11
eksposur di unit Syariah 274,279
21,942
Total Eksposur TRA -
C Eksposur akibat Kegagalan
Pihak Lawan Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor
publik 6543.8
1308.76 105
3 Tagihan Kepada - Bank
pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
656
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
657
Growing Together with New Expanding Opportunities
dalam juta Rupiah
No Kategori Portofolio
31-Des-16 ATMR
beban Modal Tagihan bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit
20 35
40 45
50 75
100 150
Lainnya
5 Tagihan Kepada usaha Mikro,
usaha Kecil, dan portofolio ritel 6
Tagihan Kepada Korporasi 1,309
105 7
eksposur di unit Syariah
Total Counterparty Credit Risk
Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit – Bank Secara Individual
No. Kategori Portofolio
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Tagihan bersih
bagian yang Dijamin Dengan bagian
yang Tidak Dijamin
Tagihan bersih
bagian yang Dijamin Dengan bagian yang
Tidak Dijamin Agunan
Garansi Asuransi
Kredit Lainnya
Agunan Garansi
Asuransi Kredit
Lainnya 1
2 3
4 5
6 7
8 = 3- [4+5
+6+ 7] 9
10 11
12 13
14 = 9- [10 + 11 + 12
+13] A
Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada pemerintah
22547624 22547624
16803943 16,803,943
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
628485 628485
1169370 1,169,370
3 Tagihan Kepada Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional -
4 Tagihan Kepada Bank
3083087 3083087
4576173 575931
4,000,242 5
Kredit Beragun rumah Tingal 4464197
4464197 4483773
4,483,773 6
Kredit Beragun properti Komersial -
7 Kredit pegawaipensiunan
44630177 44630177
38559810 38,559,810
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan
portofolio ritel 6754692
2162169 4592523
2218389 1070338
1,148,051 10
TagihanyangTelahJatuhTempo 11
aset Lainnya 4461293
3225810 3,225,810
12 eksposur di unit usaha Syariah apabila ada
-
Total Eksposur Neraca 86569555
2162169 79946093
71037268 1646269
69,390,999 b
Eksposur Rekening Adminsitratif
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 6
Kredit Beragun properti Komersial 7
Kredit pegawaipensiunan 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio ritel
9 Tagihan kepada Korporasi
676965.5 676965.5
879978.5 879978.5
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo
11 eksposur di unit usaha Syariah apabila ada
Total Eksposur Rekening Administratif C
Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada Bank pembangunan
Multilateral dan Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 5
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio ritel
6 Tagihan kepada Korporasi
7 eksposur di unit usaha Syariah apabila ada
Total eksposure Counterparty Credit risk
Total A+b+C
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
s. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca – Bank Secara
Individual
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
1 Tagihan Kepada pemerintah
22,547,624 -
- 16,803,943 -
- 2
Tagihan Kepada entitas Sektor publik 628,485
142,829 142,829
1,169,370 258,378
258,378 3
Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional 4
Tagihan Kepada Bank 3,083,087
773,917 773,917
4,792,173 1,350,646
1,177,866 5
Kredit Beragun rumah Tinggal 4,464,197
1,954,570 1,954,570
4,483,773 2,004,803
2,004,803 6
Kredit Beragun properti Komersial 7
Kredit pegawai 44,630,177 22,315,089 22,315,089 38,559,810 19,279,905 19,279,905
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio
ritel 6,754,692
5,066,019 3,876,826
2,218,389 1,663,792
1,075,106 9
Tagihan Kepada Korporasi 7,027,551
4,827,290 4,827,290
9,048,793 8,885,489
7,212,800 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 11
aset Lainnya 4,461,293
2,416,377 3,225,810
1,070,846
Total 93,597,106 35,079,714 36,306,898 80,302,061 33,443,013 32,079,704
v. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca – Bank Secara
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR setelah
MRK Tagihan
bersih ATMR
Sebelum MRK
ATMR setelah MRK
1 Tagihan Kepada pemerintah
23783189 1169370
258377.7 258377.7
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
635178 146175.3
146175.3 1169370
258377.7 258377.7
3 Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
4056802 977615.3
977615.3 5205673.118
1433346.224 1260566.924
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
4638474 2015567.4
2015567.4 4574471.616
2036547.915 2036547.915
6 Kredit Beragun properti Komersial
5997 5997
5997 7
Kredit pegawai 46938647
23469323.5 23469323.5
41022066 20511033
20511033 8
Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio ritel
7686363 5764772.25
4575579.3 2473728.895
1855296.672 1266610.772
9 Tagihan Kepada Korporasi
8418646 6218385.4
6218385.4 11622820.09
11459516.19 9786826.59
10 Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
193329.3333 217272
217272 11
aset Lainnya 4229471.667
2054479 3245539
770933
Total 100586097
38815108.15 39680394.2
87015760.72 37554117.7
35890895.9
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
658
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
659
Growing Together with New Expanding Opportunities
w. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Kewajiban KomitmenKontijensi
pada Transaksi Rekening Adminstratif – Bank Secara Individual
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
6 Kredit Beragun properti Komersial
7 Kredit pegawai
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio
ritel 9
Tagihan Kepada Korporasi 676,966
164,272 164,272
827,037 221,337
221,337 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
Total
x. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Kewajiban KomitmenKontijensi
pada Transaksi Rekening Adminstratif – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Kredit Beragun rumah Tinggal
6 Kredit Beragun properti Komersial
7 Kredit pegawai
8 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio
ritel 9
Tagihan Kepada Korporasi 717,853
205,159 164,272
879,979 274,279
274,279 10
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo 11
aset Lainnya
Total
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
y. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit
Akibat Kegagalan Pihak Lawan Counterparty Credit Risk – Bank Secara Individual
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
Total
z. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit
Akibat Kegagalan Pihak Lawan Counterparty Credit Risk – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
Tagihan bersih
ATMR Sebelum
MRK ATMR
setelah MRK
1 Tagihan Kepada pemerintah
2 Tagihan Kepada entitas Sektor publik
3 Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional
4 Tagihan Kepada Bank
5 Tagihan Kepada usaha Mikro, usaha Kecil dan portofolio ritel
6 Tagihan Kepada Korporasi
Total
aa. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit
Akibat Kegagalan Setelemen Settlement Risk – Bank Secara Individual
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Nilai Eksposur
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
setelah MRK
Nilai Eksposur
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
setelah MRK
1 Delivery versus payment
a. Beban Modal 8 5-15 hari b. Beban Modal 50 16-30 hari
c. Beban Modal 75 31-45 hari d. Beban Modal 100 lebih dari 45 hari
2 non-Delivery versus payment
Total
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
660
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
661
Growing Together with New Expanding Opportunities
ab. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit
Akibat Kegagalan Setelemen Settlement Risk – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No Kategori Portofolio
31-Des-16 31 – Des - 15
Nilai Eksposur
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
setelah MRK
Nilai Eksposur
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
setelah MRK
1 Delivery versus payment
a. Beban Modal 8 5-15 hari b. Beban Modal 50 16-30 hari
c. Beban Modal 75 31-45 hari d. Beban Modal 100 lebih dari 45 hari
2 non-Delivery versus payment
Total
ac. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi – Bank Secara
Individual
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
1 Fasilitas Kredit pendukung yang memenuhi persyaratan
2 Fasilitas Kredit pendukung yang tidak
memenuhi persyaratan 3
Fasilitas Likuiditas pendukung yang memenuhi persyaratan
4 Fasilitas Likuiditas pendukung yang
tidak memenuhi persyaratan 5
pembelian efek Beragam aset yang memenuhi persyaratan
6 pembelian efek Beragam aset yang
tidak memenuhi persyaratan 7
eksposur Sekuritas yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas
sekuritisasi aset bagi bank umum
TOTAL
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
ac. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi – Bank Secara
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
1 Fasilitas Kredit pendukung yang memenuhi persyaratan
2 Fasilitas Kredit pendukung yang tidak
memenuhi persyaratan 3
Fasilitas Likuiditas pendukung yang memenuhi persyaratan
4 Fasilitas Likuiditas pendukung yang
tidak memenuhi persyaratan 5
pembelian efek Beragam aset yang memenuhi persyaratan
6 pembelian efek Beragam aset yang
tidak memenuhi persyaratan 7
eksposur Sekuritas yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas
sekuritisasi aset bagi bank umum
TOTAL
ad. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi – Bank Secara
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
1 Fasilitas Kredit pendukung yang memenuhi persyaratan
2 Fasilitas Kredit pendukung yang tidak
memenuhi persyaratan 3
Fasilitas Likuiditas pendukung yang memenuhi persyaratan
4 Fasilitas Likuiditas pendukung yang
tidak memenuhi persyaratan 5
pembelian efek Beragam aset yang memenuhi persyaratan
6 pembelian efek Beragam aset yang
tidak memenuhi persyaratan 7
eksposur Sekuritas yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas
sekuritisasi aset bagi bank umum
TOTAL
ae. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah – Bank
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
662
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
663
Growing Together with New Expanding Opportunities
Secara Individual
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
ToTaL eKSpoSure
af. af. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah – Bank
Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
ToTaL eKSpoSure
ag. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Bank
Secara Individual
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
ToTaL eKSpoSure 36,471,170
32,302,350
ah. Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar: Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Bank
Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
No jenis Transaksi
31-Des-16 31 – Dec -15
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
Faktor Pengurang
Modal Inti ATMR
ToTaL eKSpoSure 39,885,553
36,166,484
rISIKO PaSar
Risiko Pasar adalah Risiko yang timbul atas portfolio pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi
derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
Komponen risiko pasar meliputi : •
Risiko Suku Bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang
disebabkan oleh pergerakan sensitivitas risiko risk factor
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
pada setiap instrumen atau akibat perubahan nilai ekonomis modal Economic Value of Equity bank dari aktivitas Banking
Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. •
Klasifikasi risiko suku bunga mencakup pula risiko suku bunga dari posisi Banking Book yang antara lain meliputi
repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan optionality risk. •
Risiko Nilai Tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi terbuka valuta asing klasifikasi Trading Book atau akibat
perubahan posisi Devisa Neto bank Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing.
Risiko pasar timbul dari pergerakan perubahan tingkat suku bunga danatau nilai tukar yang mempengaruhi posisi keuangan
bank khususnya terhadap rasio permodalan. Secara garis besar, manajemen risiko pasar terbagi menjadi 2 dua yaitu
manajamen risiko pasar trading book dan manajemen risiko pasar banking book. Sumber risiko pasar trading book timbul
dari aktivitas Dealing Room Divisi Treasuri akibat posisi terbuka bank yang terekspos pergerakan suku bunga atau nilai tukar
valuta asing.
Sumber risiko pasar banking book timbul antara lain disebabkan oleh perubahan stuktur portofolio neraca dan rekening
adminstratif bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga sehingga berdampak terhadap pendapatan bunga bersih
dan yang yang disebabkan pula karena perubahan struktur portofolio neraca dan rekening adminstratif bank yang sensitif
terhadap pergerakan nilaii tukar yang tercermin dari Posisi Devisa Neto bank.
1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas
efektivitas penerapan Manajemen Risiko Pasar di Bank. Terkait wewenang dan tanggung jawab pengawasan
aktif Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb, Dewan Komisaris dan Direksi selalu memperoleh informasi yang
jelas mengenai evaluasi dan penerapan manajemen risiko eksposur risiko pasar, pemantauan limit secara harian
serta langkah-langkah yang diambil oleh Risk Taking Unit khususnya terkait adanya pelampauan limit.
Dalam pelaksanaan pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko KPR bank secara
berkala melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Media koordinasi yang
digunakan dapat berupa laporan pemantauan risiko oleh SKMR yang disampaikan kepada Komite Pemantau Risiko
ataupun melalui media rapat antara kedua belah pihak.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
664
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
665
Growing Together with New Expanding Opportunities
Pada implementasinya, pelaksanaan rapat yang diadakan umumnya membahas penerapan manajemen risiko di bank
bjb
menyangkut diantaranya penerapan pengukuran risk tolerance risiko pasar, pembahasan profil risiko yang bersifat
material, serta kecukupan dan evaluasi metodologi danatau tools pengukuran risiko pasar yang dipergunakan Satuan
Kerja Manajemen Risiko.
Pengawasan yang dilakukan oleh Direksi adalah melalui pemantauan penerapan limit Treasury secara berkala baik
terjadi pelampauan limit breach limit maupun tidak terjadi pelampauan limit, dan melakukan persetujuan atas limit
yang bersifat baru ataupun setelah dilakukan perubahan. Pembahasan tentang pengelolaan risiko pasar terkait
penentuan tingkat suku bunga pricing dan struktur aset kewajiban bank dilakukan dalam Rapat ALCO Asset
Liability Committee sedangkan pembahasan eksposur risiko pasar dibahas dalam rapat Komite Manajemen
Risiko Risk Management Committee. Sejalan dengan kebijakan manajemen risiko pasar mengenai tahapan
eskalasi pelampauan limit, setiap pelampauan limit akan diinformasikan dan disetujui apabila terjadi kondisi abnormal
dalam Komite Manajemen Risiko RMC. Pengelolaan risiko pasar tersebut disusun ke dalam bentuk kebijakan,
prosedur, limit risiko dan hasil keputusan lainnya terkait dengan pengelolaan risiko pasar. Limit risiko pasar dan risk
appetite bank dievaluasi secara periodik atau sewaktuwaktu diperlukan untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan
perubahan lingkungan bisnis bank.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Sebagai penerapan manajemen risiko pasar yang bersifat
dinamis, Satuan Kerja Manajemen Risiko bank melakukan pembaharuan dan evaluasi atas kebijakan dan pedoman
manajemen risiko bank secara berkala. Evaluasi pedoman pengukuran limit risiko pasar oleh Satuan Kerja Manajemen
Risiko secara berkala dan dilakukan pembahasan dengan risk taking unit Divisi Treasury dan selanjutnya akan
diajukan kepada Direksi untuk persetujuan atas pedoman dimaksud.
Terkait dengan evaluasi penetapan limit Dealing Room Treasury dan ALM yang diajukan oleh Divisi Treasury, Satuan
Kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi terhadap limit tersebut dengan metodologi yang telah disahkan
dalam pedoman manajemen risiko bank. Limit untuk level portofolio treasury dievaluasi minimal satu tahun sekali
atau dapat dilakukan lebih sering jika terdapat pergerakan volatilitas harga pasar atau perubahan business plan risk
taking unit. Evaluasi analisa tersebut sekurang-kurangnya
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
memuat informasi mengenai latar belakang perubahan limit, kondisi saat ini, dasar perhitungan dalam melakukan
perubahan limit, kepatuhan terhadap regulasi dan dampak terhadap modal.
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen
Risiko Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen
Risiko untuk Risiko Pasar sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1323DPNP tanggal 25 Oktober 2011,
Bank melakukan penerapan manajemen risiko yaitu : a. Identifikasi Risiko Pasar
Proses identifikasi risiko pasar meliputi identifikasi dari karakteristik produk baru, identifikasi sumber risiko
pasar yang dapat berdampak kepada transaksi yang akan dilakukan oleh Dealing Room Treasury. Proses
identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar melekat pada aktivitas bisnis Bank yang meliputi risiko
suku bunga antara lain repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan optionality risk dan untuk risiko nilai
tukar antara lain tercermin dari besarnya eksposur transaksional. Satuan Kerja Manajemen Risiko juga
melakukan review atau evaluasi atas produk maupun aktivitas yang terekspos pengaruh pergerakan variabel
pasar.
b. Pengukuran Risiko Pasar Pengelolaan portofolio Divisi Treasuri tanpa
adanya dasar pertimbangan dan penilaian risiko akan mengakibatkan kerugian di atas toleransi
bank dalam menyerap kerugian. Salah satu cara dalam menanggulangi kejadian risiko yang dapat
menyebabkan kerugian di atas toleransi risiko bank adalah penggunaan toleransi risiko atau limit transaksi
yang diperkenankan manajemen bank. Pengajuan limit oleh Divisi Treasuri sebagai risk taking unit harus
mendapatkan kajian risiko secara terukur oleh Divisi Manajemen Risiko. Pengajuan limit ini bertujuan untuk
mempermudah Manajemen bank bjb dalam memahami risiko yang dihadapi serta pengelolaan risikonya.
Pengajuan limit harus meliputi kriteriakriteria sebagai berikut : Divisi Treasuri sebagai risk taking unit menerapkan “trading”
dan “hedging” secara berkala sebagai bagian dari proses pengelolaan bisnis Treasury khususnya bidang Treasury Trading.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
666
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
667
Growing Together with New Expanding Opportunities
Pada konteks limit berbasis risiko ini, yang ditentukan adalah limit yang berkaitan dengan aktivitas Treasury. Dalam proses
penerapan limit dilakukan usaha pendekatan dimana terdapat komponen-komponen yang mendukung diantaranya :
A. Rencana Bisnis
• Rencana bisnis harus secara luas mencantumkan
tujuan dari limit yang diminta, target pasar, pendapatan yang diharapkan dan kebutuhan akan modal. Rencana
tersebut harus mengkualifikasikan cara bagaimana limit tersebut akan dipergunakan, contoh “trading”
atau “hedging”.
• Aplikasi limit harus mengidentifikasi mata uang dan
pasar spesifik yang menjadi eksposur terhadap tujuan unit bisnis.
B. Persyaratan Modal dan Proyeksi Pendapatan •
Divisi Treasuri meminta masukan dari Divisi Manajemen Risiko dalam mengukur alokasi modal yang harus
disediakan dalam memitigasi potensi kerugian yang akan timbul.
• Divisi Treasuri harus memberikan proyeksi pendapatan
yang berhubungan dengan aplikasi limit. Proyeksi tersebut akan memudahkan Direksi dalam proses
pengambilan keputusan persetujuan limit.
C. Penggunaan historis Divisi Treasuri dapat memberikan analisa trend market
outlook dengan penggunaan historis yang ada atas eksposur risiko atau limit yang akan diterapkan.
Prosedur kerja pengukuran limit unit bisnis Treasuri mempertimbangkan beberapa aspek yang dinilai cukup
berpotensial dalam menimbulkan kejadian risiko. Komponen yang mendasari dalam pengukuran limit memuat yaitu :
a. Faktor sensitivitas risiko pasar Setiap aktivitas Treasuri
terdapat risiko yang melekat risk inherent dimana proses dalam pengukuran risiko harus didasarkan pada
sensitivitas risiko yang melekat pada aktivitas transaksi Treasuri. Faktor sensitivitas risiko pasar meliputi yaitu
PV01, Duration dan volatilitas transaksi.
b. Kecukupan Data Kecukupan data diperlukan sebagai kecukupan prosedur
analisis statistik dan agar analisis pengukuran terhadap risiko menghasilkan output yang memadai dan sesuai
dengan eksposur risiko yang dihadapi oleh bank. Data yang diperlukan adalah data historis yang dibutuhkan
guna memperkuat suatu analisis pengukuran limit risiko.
c. Pengukuran Value at Risk Model Value at Risk tersebut dipergunakan dalam
mengukur dan menganalisa risiko transaksi Treasuri secara komprehensif dan terukur. Misalnya, penggunaan
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
VaR value at risk untuk mengukur kerugian budget loss atas aktivitas transaksi Treasury trading selain itu
kegunaan model ini juga dapat mengukur perkiraan kerugian terburuk yang dapat dialami Bank dalam
selang waktu tertentu pada kondisi pasar yang normal dan tingkat kepercayaan tertentu.
Beberapa strategi pengelolaan risiko pasar yang dilakukan bank bjb adalah mencakup sistem dan prosedur dengan
menggunakan teknik Mark To Market, Value at Risk VaR, Stress Testing, Repricing Gap Duration Gap Model atau
metoda lain yang sesuai untuk mendapatkan nilai wajar eksposur secara berkala, sekaligus merupakan platform
yang tepat untuk menilai posisi risiko.
Pada saat ini bank bjb menerapkan metode yang mampu mengukur risiko terhadap nilai tukar yaitu dengan
menggunakan Model Nilai Tukar Var EWMA Exponential Weighted Moving Average yang dilengkapi dengan
Fundamental Analysis dan Historical Simulation untuk menangkap tingkat risiko nilai tukar yang tercermin dalam
Posisi Devisa Netto. Bank bjb juga telah membangun model pengukuran risiko tingkat suku bunga dengan menggunakan
metodologi yang dapat menangkap risiko suku bunga dari portofolio aset dan kewajiban yang sensitive terhadap
perubahan suku bunga serta menentukan besaran risiko terhadap bank melalui Repricing Profile, Duration GAP, dan
Economic Value of Equity EVE. Dalam proses pengukuran potensi kerugian baik itu suku bunga dan nilai tukar dari
transaksi-transaksi Treasury diukur melalui VaR simulasi historis baik secara sistem OPICS Risk maupun manual.
Pengujian kelayakan internal VaR simulasi historis melalui back testing VaR vs ProfitLoss Treasury dan dilakukan
secara berkala.
D. Pemantauan Risiko Pasar Aktivitas manajemen risiko dalam melakukan proses
pemantauan aktivitas bisnis antara lain melalui: 1. Adanya RMA Risk Manegement Agency yang
berfungsi untuk melakukan proses manajemen risiko pasar trading book melalui pemantauan limit Treasuri
secara harian, misalnya ketentuan GWM, open position, budget loss, risk sensitivity limit, dll. Sebagai upaya
proses pemantauan yang efektif dan akurat, bank telah memiliki sistem OPICS Risk yang berfungsi dalam
mengukur eksposur risiko trading book yang dilakukan oleh dealing room Treasury.
2. Pemantauan risiko nilai tukar banking book dilakukan melalui pemantauan Posisi Devisa Neto per 30 menit
serta secara harian agar berada dalam toleransi limit internal bank dan regulasi Bank Indonesia.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
668
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
669
Growing Together with New Expanding Opportunities
3. Pemantauan risiko suku bunga banking book dilakukan melalui pengukuran Repricing GAP, Duration GAP,
dan Economic Value of Equity EVE untuk melihat sensitivitas porotfolio aktiva dan pasiva bank dalam
menghadapi perubahan suku bunga di masa datang.
4. Melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko yang dimiliki oleh bank.
5. Apabila terjadi pelampauan limit, Divisi Manajemen Risiko segera melakukan pelampauan tersebut kepada Direksi.
6. Apabila terjadi pelampauan limit, Divisi Manajemen Risiko segera melakukan pelampauan tersebut kepada Direksi.
d. Pengendalian Risiko Pasar Strategi yang diambil oleh bank dalam proses pengendalian
risiko pasar, antara lain melalui hedging, squaring position, back-to-back dan cara lain yang bertujuan untuk meng-
offset suatu transaksiposisi yang mengalami kerugian serta stress testing guna melihat ketahanan posisi keuangan
bank dalam menghadapi kondisi krisis. Selain itu pula dapat digunakan untuk mentransfer risiko yang dimiliki dealing
room Treasury bank sepanjang transfer risiko tersebut masih berada dalam risk limit bank. Bank juga membatasi
atau melarang jenis transaksi atau instrumen tertentu untuk ditransaksikan oleh bisnis unit, serta mengurangi
risiko dengan cara memberikan batas maksimum transaksi atau portofolio sesuai dengan risk appetite bank.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh Dalam rangka pengembangan penerapan manajemen
risiko yang dinamis, Satuan Kerja Manajemen Risiko selalu melakukan evaluasi atas kebijakan, prosedur dan limit risiko
pasar secara berkala. Sebagai upaya pengendalian risiko pasar berupa kecukupan kebijakan dan prosedur Satuan
Kerja Manajemen Risiko, kaji ulang atas kebijakan dan prosedur dilakukan oleh unit independen baik di internal
ataupun pihak eksternal. Pelaksanaan kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran
risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko meliputi :
• Kesesuaian kebijakan, desain proses Manajemen Risiko,
sistem informasi, dan pelaporan manajemen risiko bank dengan kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan
peraturan dan praktek terbaik best practice terkait Manajemen Risiko;
• Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk
mengukur Risiko dan menetapkan limit risiko pasar; •
Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran risiko yang dipergunakan dengan
kondisi yang sebenarnyaaktual; •
Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnyaaktual;
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Divisi Manajemen Risiko yang telah dikaji ulang oleh Satuan Kerja
Audit Intern SKAI akan disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko RMC untuk kemudian diminta persetujuannya kepada
Direksi. Pembahasan tersebut dilakukan pula dengan Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Kaji ulang
yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern SKAI meliputi :
• Keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup
kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, system informasi,
dan pelaporan Risiko Bank;
• Proses pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Manajemen Risiko; •
Evaluasi atas metodologi pengukuran Satuan Kerja Manajemen Risiko;
5. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Pasar
No Keterangan
Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
bank bjb Konsolidasi
bank bjb Konsolidasi
beban Modal
ATMR beban
Modal
ATMR beban
Modal
ATMR beban
Modal
ATMR
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
1 risiko Suku Bunga
a. risiko Spesifik 38,770
531,208 38,770
531,208 91,233
1,164,735 91,233
1,164,735 b. risiko umum
- -
- -
2 risiko nilai Tukar
46,583 3,727
46,583 3,727
24,327 1,946
24,327 1,946
3 risiko ekuitas
4 risiko Komoditas
5 risiko option
Total 85,353
534,934 85,353
534,934 115,560
1,166,681 115,560
1,166,681
rISIKO LIKUIDItaS
Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang timbul atau kewajiban
yang telah jatuh tempo. Risiko ini terjadi akibat kegagalan pengelolaan sumber dana dan penanaman dana mismatch
atau kekurangan likuiditas shortage yag mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu
yang telah ditetapkan. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut :
• Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena
bank tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang
tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar market disruption;
• Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena
bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
670
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
671
Growing Together with New Expanding Opportunities
PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas di Bank. Terkait
wewenang dan tanggung jawab pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb, Dewan Komisaris dan Direksi
selalu memperoleh informasi yang jelas mengenai evaluasi dan penerapan manajemen risiko eksposur risiko likuiditas,
pemantauan limit secara harian serta langkah- langkah yang diambil oleh Risk Taking Unit khususnya terkait adanya
pelampauan limit. Dalam pelaksanaan pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko
KPR bank yang secara berkala melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Media koordinasi yang digunakan dapat berupa laporan pemantauan risiko oleh SKMR yang disampaikan kepada
Komite Pemantau Risiko maupun melalui media rapat antara kedua belah pihak. Adapun rapat yang diadakan tersebut pada
umumnya membahas penerapan manajemen risiko di bank bjb
menyangkut diantaranya penerapan pengukuran risk tolerance risiko likuiditas, stress testing likuiditas, pembahasan
profil risiko likuiditas yang bersifat material, dan kecukupan metodologi pengukuran yang dipergunakan Satuan Kerja
Manajemen Risiko. Pengawasan yang dilakukan oleh Direksi yaitu memantau penerapan limit Treasury secara berkala
baik terjadi pelampauan limit breach limit maupun tidak terjadi pelampauan limit, melakukan persetujuan atas limit yang
bersifat baru ataupun perubahannya. Pembahasan tentang pengelolaan risiko likuiditas seperti komposisi deposan inti,
maturity profile bank dilakukan dalam Rapat ALCO Asset Liability Committee sedangkan pembahasan eksposur risiko
likuiditas seperti profil risiko likuiditas yang bersifat material, liquidity stress testing, dan eksposur risiko likuiditas lainnya
dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko RMC. Terkait limit risiko likuiditas dan risk appetite bank dievaluasi secara
periodik namun dapat dipercepat sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis bank.
KECUKUPAN KEbIjAKAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT
Sebagai upaya menghadapi permasalahan likuiditas mendasar, bank telah memiliki kebijakan dan pedoman terkait penerapan
manajemen risiko likuiditas. Kebijakan dan pedoman tersebut memuat diantaranya prosedur pengukuran risiko likuiditas,
stress testing likuiditas yang memuat skenario general market crisis dan bank specific crisis. Terkait kebijakan penerapan
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
limit gap likuiditas, prosedur eskalasi pelampauan limit, rencana kontinjensi pendanaan likuiditas, saat ini bank masih menyusun
prosedur dan langkah- langkahnya bersama risk taking unit dimana untuk ke depannya akan dijadikan kebijakan aturan yang
perlu dipatuhi oleh risk taking unit. Penetapan limit likuiditas yang berjalan di bank yaitu penetapan limit primary reserve,
secondary reserve dan ekses reserve GWM sedangkan untuk penetapan pagu kas di Cabang Operasional dilakukan oleh Divisi
Jaringan, Layanan dan Operasional.
Satuan Kerja Manajemen Risiko selalu melakukan evaluasi atas kebijakan, prosedur dan analisis kinerja bank terhadap limit yang
diterapkan. Adapun perubahan limit dilakukan oleh risk taking unit untuk kemudian dilakukan evaluasi melalui pengukuran
yang telah distandarisasi oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN
PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAjEMEN RISIKO
Kebijakan risiko likuiditas mencakup risiko yang menyebabkan bank menderita kerugian akibat meningkatnya biaya dana atau
adanya hambatan keterbatasan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Sebagian besar transaksi finansial atau
komitmen mempunyai dampak terhadap likuiditas bank. Oleh karena itu, bank sangat rentan terhadap masalah likuiditas, baik
bagi bank itu sendiri maupun pengaruhnya terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Bank berkewajiban memenuhi
kewajiban keuangannya secara tepat waktu sehingga bank harus mampu memelihara suatu tingkat likuiditas yang
memadai setiap waktu.
Dalam menentukan limit risiko likuiditas, bank memperhatikan kondisi likuiditas dari aktiva- pasiva bank. Likuiditas yang cukup
besar perlu dikelola secara baik dan dijadikan indikator dalam menerapkan limit risiko likuiditas untuk mendukung upaya
peningkatan profitabilitas bank, karena likuiditas yang cukup besar justru akan meningkatkan idle fund dan akan merugikan
bagi bank terutama bank yang didanai nasabah korporasi. Gap likuiditas secara historis dapat dijadikan patokan dalam
menentukan limit risiko likuiditas bagi bank. Penerapan limit likuiditas yang berjalan di bank yaitu penetapan limit primary
reserve, secondary reserve dan ekses reserve GWM sedangkan untuk penetapan pagu kas di Cabang Operasional dilakukan
oleh Divisi Jaringan, Layanan dan Operasional.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
Laporan Tahunan 2016
672
Semakin Berkembang Bersama Peluang Baru yang Membentang
Annual Report 2016
673
Growing Together with New Expanding Opportunities
Saat ini bank sedang mengembangkan sistem informasi pengukuran risiko likuiditas seperti maturity profile yang
terintegrasi. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Risk Taking Unit dalam tahapan integrasi sistem informasi maturity
profile tersebut selalu diadakan rapat sebagai upaya mengetahui utilisasi progres yang telah dilakukan. Sistem pelaporan maturity
profile valas telah terintegrasi dan tervalidasi dengan memadai sehingga pelaporannya tidak memerlukan proses
manual lagi.
Sebagai langkah koordinasi manajemen bank dalam menghadapi kejadian krisis likuiditas dikemudian hari, bank sedang menyusun
Tim Manajemen Krisis Likuiditas Liquidity Crisis Management Team sebagai langkah antisipatif dalam menyikapi krisis
likuiditas dengan menjalankan prosedur rencana pendanaan darurat sesuai dengan kerangka kerja Contingency Funding
Plan Scenario yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat ALCO Asset Liability Committee.
Dalam proses pemantauan limit Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko selalu melakukan pemantauan limit secara
harian dan dilaporkan kepada Direksi secara berkala. Adapun apabila terjadi eskalasi pelampauan limit maka akan segera
dilaporkan kepada Direksi termasuk upaya contingency plan yang akan dilakukan oleh Risk Taking Unit. Terkait menuju
implementasi Basel III yang terfokus kepada permasalahan likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko bekerja sama dengan
Unit Bisnis dan Supporting Unit melakukan pengukuran dampak Basel III terhadap bank dengan melakukan simulasi perhitungan
rasio LCR Liquidity Coverage Ratio dan NSFR Net Stable Funding Ratio yang dibutuhkan oleh bank agar terhindari
dari dampak risiko likuiditas dan kepatuhan internal maupun eksternal.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN yANG MENyELURUH
Dalam rangka pengembangan penerapan manajemen risiko yang dinamis, Satuan Kerja Manajemen Risiko selalu melakukan
evaluasi atas kebijakan, prosedur dan limit risiko likuiditas secara berkala. Sebagai upaya pengendalian risiko pasar berupa
kecukupan kebijakan dan prosedur Satuan Kerja Manajemen Risiko, kaji ulang atas kebijakan dan prosedur dilakukan oleh
unit independen baik di internal ataupun pihak eksternal. Satuan Kerja Manajemen Risiko pun melakukan stress testing likuiditas
bank bjb dan memberikan informasi kondisi kecukupan asset likuid yang dipandang memadai untuk mengcover penarikan
dana oleh nasabah secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Laporan tersebut diinformasikan kepada Direksi dan risk taking
unit agar mendapatkan feed back dan menciptakan risk awareness.
PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DisClosuRe of Risk exPosuRe anD Risk managemenT imPlemenTaTion
PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO LIKUIDITAS.
Profil Maturitas Rupiah – Bank secara Individual Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan
Individual
POS-POS SALDO
jATUH TEMPO Sampai
dengan 1 minggu
1 minggu sampai
dengan 2 minggu
2 minggu sampai
dengan 1 bulan
1 bulan sampai
dengan 3 bulan
3 bulan sampai
dengan 6 bulan
6 bulan sampai
dengan 12 bulan
12 bulan I.
Neraca A.
Aset 89,528,536
17,453,199 584,189
707,411 4,561,435
1,996,395 3,025,078
61,200,829
1. Kas
2,164,530 2,164,530
- -
- -
- -
2. penempatan pada Bank Indonesia
16,260,797 14,260,797
350,000 -
1,150,000 500,000
- -
a. Giro
5,255,797 5,255,797
- -
- -
- -
b. SBI
2,000,000 -
350,000 -
1,150,000 500,000
- -
c. Lainnya Depo Facility, Term Deposit
reverse repo 9,005,000
9,005,000 -
- -
- -
- 3.
penempatan pada bank lain 1,598,546
1,298,546 100,000
200,000 -
- -
- 4.
Surat Berharga 7,087,891
- 108,011
- 1,556,803
157,976 957,271
4,307,830 a.
Sun 5,100,602
- -
- 1,471,673
69,690 473,571
3,085,668 1
diperdagangkan 1,176,276
- -
- 1,176,276
- -
- 2
tersedia untuk dijual -
- -
- -
- -
- 3
dimiliki hingga jatuh tempo 3,924,326
- -
- 295,397
69,690 473,571
3,085,668 4
pinjaman yang diberikan dan piutang
- -
- -
- -
- -
b. Surat Berharga Korporasi
2,705,232 -
108,011 -
803,073 88,286
483,700 1,222,162
1 diperdagangkan
666,052 -
- -
666,052 -
- -
2 tersedia untuk dijual
- -
- -
- -
- -
3 dimiliki hingga jatuh tempo
2,039,180 -
108,011 -
137,021 88,286
483,700 1,222,162
4 pinjaman yang diberikan dan
piutang -
- -
- -
- -
- c.
Lainnya -
- -
- -
- -
- 5.
Kredit yang Diberikan 62,731,105
43,659 26,178
507,411 1,854,632
1,338,419 2,067,807
56,892,999 a.
Belum Jatuh Tempo 62,309,814
43,659 26,178
507,411 1,854,632
1,338,419 2,067,807
56,471,708 b.
Sudah Jatuh Tempo 421,291
- -
- -
- -
421,291 6.
Tagihan Lainnya -
- -
- -
- -
- a.
Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali rr
- -
- -
- -
- -
b. Lainnya
- -
- -
- -
- -
7. Lain-lain
- -
- -
- -
- -
b. Kewajiban